交易復盤與交易紀錄：怎麼記、記什麼、怎麼改下一筆

第 4 關要做到什麼

真實的 20 筆長什麼樣

下面 20 筆用的是第一個月示範頁那份計畫：上升趨勢裡的回撥，漲過訊號K高點就買，停損放在回撥低點下面，目標 2R，10 個交易日不到就收盤賣。在滬深主機板真實日線上逐筆推，2025 年 1 月起按成交日排的頭 20 筆，沒挑過。

20 筆裡 7 筆賺、13 筆虧，扣成本合計 −1.89R，每筆平均約 −0.1R。每一筆都照計畫做了，過程分全是 A。

同一份計畫接下來的 20 筆，合計 −1.58R；整個樣本 14,355 筆，扣成本後每筆平均 +0.018R。20 筆的結果說明不了計畫好壞，所以這一關只看有沒有照做，不看賺沒賺。

照做也會踩線的兩處第 2 筆開盤直接跳過停損，按開盤價走，虧了 1.39R：跳空不算違規，但要在日誌裡標出來。另外這 20 筆擠在 5 周裡，1 月 20 日收盤時手裡同時拿著 12 筆，等於同時冒 12R 的風險：同時拿的單子越多，一個壞訊息就能讓幾筆一起停損。第 5 關上真錢以後，同時持倉合計不超過 3R。

日誌記哪 8 列

每筆都記，賺的虧的一樣記。結果寫成幾 R，不同部位、不同品種的單才能放在一起比。計畫那一列在下單前寫，平倉後不改。

結果用實際成交價算，1R 用下單前定的。示例：計畫 50 入場、49 停損、買 100 股，1R 是 100 元；實際 50.1 買、52.2 賣，每股賺 2.1 元，100 股賺 210 元，記 +2.1R。

• 當天平倉當天記，截兩張圖：下單時一張，平倉時一張。隔天再記，理由會被結果改寫。
• 虧的那幾筆不想記，日誌裡留下的全是賺錢的單，算出來的平均 R 是假的。
• 計畫平倉以後再補，補出來的計畫總和結果對得上。補的不算計畫。

按過程打分

打分看有沒有照計畫做，不看賺虧。照規則做卻虧了，是好交易；違反規則賺了，是壞交易。

每個 C 和 D 打一個偏差標籤：扛單、追單、提前跑、加倉回本、超倉。每週數一次各檔的筆數，A 的比例在漲，說明執行在變好，哪怕這周虧了錢。

滿 20 筆算一次每筆平均幾 R

贏的次數多不代表賺錢，要把平均賺多少和平均虧多少一起算。滿 20 筆算一次，寫進日誌最後一行。

示例：20 筆裡贏 8 筆、平均 +2R，虧 12 筆、平均 −1R，合計 +4R，每筆平均 +0.2R。

20 筆只夠看出大問題，比如停損常被違反、成交價常比計畫差。要說一份計畫有沒有優勢，至少要 100 筆，還得扣成本，那是第 6 關的事。

每週只改一處

每週的結論只留一條：下週練哪一個動作。改了什麼、為什麼改、效果怎樣，記在日誌最後一列。一次改兩處，下週結果變了，你分不清是哪一處起的作用。

示例：上週 3 筆 C 都是停損後馬上反手，下週加一條規則：停損後 30 分鐘內不開新倉。

連虧了先別急著改規則，先分清是正常回撤還是方法失效，見下面「正常回撤還是方法失效，怎麼分？」。

怎麼考

兩件事：站內過關考考打分和算賬，自己的 20 筆日誌考有沒有照做。

• 20 筆全有事前計畫，計畫在下單前寫好，平倉後沒改。
• 除了開盤就跳過停損的，每筆實際虧損不超過 1.1R。跳空的那幾筆標出來，單獨寫預案。
• 違規不超過 1 次：挪停損、超倉、追過追價上限、碰到停手線還做，都算違規。
• 算出這 20 筆每筆平均幾 R。不要求賺錢。

樣題

沒過怎麼補

看卡在哪一條，回去補對應的那一步，從第 1 筆重新數。

沒下單、沒成交的單要不要記？

要記，但和成交的單分開記。一個訊號有三種結果：沒下單、下了沒成交、成交了。算期望和賺錢筆數佔比只用成交的單；沒下單和沒成交的記在“觀察”“委託”兩欄，用來看自己是常常錯過，還是常常追價。

沒交易的日子也寫一行：按計畫空倉，還是沒等到條件，再寫明天要等的條件。這樣一週下來，日誌裡空著的日子也說得清。

分批進出場怎麼算均價和費後 R？

成交一筆記一行，用同一個交易編號；均價按數量加權。費後 R（也叫淨R）= 扣掉全部費用後的盈虧 ÷ 下單前定的 1R。1R 用下單前的計畫風險，不隨結果改寫。

買入均價 = 2,000 ÷ 200 = 10.00，賣出均價 = 2,200 ÷ 200 = 11.00。毛盈虧 200 元，記毛R +2.0R；5 次成交每次手續費 5 元，共 25 元，淨盈虧 175 元，記淨R +1.75R。中途挪過停損的，1R 仍按下單前的 100 元算，不然賺的單 R 被放大、虧的單被縮小。

提前賣出少賺了，算滑價還是沒照計畫？

算沒照計畫，叫出場偏差，不叫滑價。滑價（臺灣常說滑價）是下單那一刻的價格和實際成交價之間的差；出場偏差是計畫的離場條件和你實際離場之間的差。兩個分兩列記，因為改的地方不一樣。

回撤是虧的，還是提走的？

把資金進出單列一欄，餘額曲線和績效曲線分開畫。餘額下降可能是虧損，也可能是提現；回撤只按交易盈虧算。

例子：帳戶 1 萬元，交易賺了 2,000 元，之後提走 3,000 元，餘額剩 9,000 元。看餘額像虧了 10%，其實交易淨賺 2,000 元，回撤是 0。復盤用的績效曲線 = 期初資金 + 累計交易盈虧，不含出入金；轉入的錢也不算賺的。

正常回撤還是方法失效，怎麼分？

先把這段記錄分到四欄再下結論：執行偏差（沒按規則做）、成本變化（手續費、滑價變大）、環境變化（市場狀態和寫規則時不同）、待驗證（證據不夠）。證據不夠時不下結論，也沒有一個通用的閾值。

參照物是事先寫好的標準，比如回測裡出現過的最多連虧筆數和最大回撤。超過了，先停下新開倉，把這段記錄按四欄拆開，看是哪一欄的問題；沒超過、執行也正常，就按正常虧損處理，不改規則。

回撤期間暫停還是繼續，也要在虧之前寫進規則。教學示例：淨值從高點回撤 10% 時每筆風險減半，回撤 15% 暫停新開倉，復盤找到原因、寫好改法再恢復。數字按你自己的回測和承受力定。

復盤時怎麼看到當時畫的結構和盈虧比？

下單前截一張圖，存在這筆交易的編號下：畫好的結構、入場、停損、目標都在圖上，計畫盈虧比單獨記一列。平倉後再截一張結果圖，兩張分開存，復盤先看下單前那張。

命名例子：2026-03-05-007-計畫.png、2026-03-05-007-結果.png。計畫盈虧比 =（目標 − 入場）÷（入場 − 停損），下單前算好寫進日誌，比如 10.00 入場、9.50 停損、11.00 目標，計畫盈虧比 2.0，不在平倉後補。成交 CSV 和截圖用同一個交易編號對上，缺的資訊留空，不憑記憶補。

讓 AI 幫忙復盤，怎麼防它用後來的走勢反推？

只給 AI 當時已知的資訊：脫敏後的日誌欄位和下單前那張截圖，不給平倉後的走勢。要求它每條結論都引用日期和交易編號，缺的資訊寫“未知”，不讓它猜。

可以給的欄位：日期、交易編號、品種型別、計畫入場、停損、目標、1R、實際成交、費用、淨R、過程打分、偏差標籤。不要給的：帳號、資金截圖、平倉以後的K線。可以這樣要求：只用表裡的資料，按偏差標籤數出次數，每條結論後面寫上交易編號；樣本不夠就直接說樣本不夠。

AI 擅長按標籤數次數、找重複出現的偏差；它看不到你當時的盤面和情緒，給的結論當作待驗證的線索，下週按[第四步](#step-4)只改一處去驗證。

換市場多記什麼

8 列不變。不同市場各加一兩列，記那個市場特有的東西。

各市場多學的規則見 先做哪個市場 和各市場頁。

相關課程與練習

先用免費的課節和練習把上面走一遍，想系統學再看付費課。

常見問題