20.04把主形態寫成可復現規則並回測
把兩個主形態寫成八格規則卡，誰照著做都得到同一張成交單；跑完十個幣五年多，扣掉成本兩個都為負，換成追蹤停損的正數又全靠最好的那 1%。回測最有用的，是在花真錢之前把這些看清。
能把自己的主形態寫成八格規則卡（週期、背景、訊號、入場單、停損、目標、到期、成本），照卡回測並核對筆數；會看三個補充讀數：拿掉最好的幾筆還站不站得住、按最長連虧定每筆風險不超過 1%、連虧是不是扎堆（樸素 Z 分數）。
本節術語卡 中英對照
Rule Card
規則卡
把一個主形態寫成八格：週期、背景、訊號、入場單、停損、目標、到期、成本。每格能答是或否，兩個人照卡做，成交單一模一樣。
Backtest
回測
照卡把過去的全部樣本跑一遍，一筆不挑，扣成本，分前後兩半。先核對筆數，再看賬。
Outlier Dependence
靠大賺撐著
把賺得最多的那幾筆拿掉再算平均。拿掉最好的 1% 就翻成虧的，說明這套賬靠幾段可遇不可求的大行情。
Runs Test · Z
遊程檢驗（樸素 Z 分數）
賺虧按時間排成一串，數連著一樣的有幾段，和打亂順序比。Z 小於 −2 說明賺虧扎堆，連虧會比擲硬幣更長。
High 1 / High 2 · H1/H2
第一次 / 第二次向上嘗試
主形態 A 只做 H2：回撥裡多頭第二次把價格推過前一根高點。空頭映象為 L2。
Snow 講解 · 約 6 分鐘
八格規則卡寫死，照卡回測，再逐項檢查
先猜一下：兩個主形態（順勢回撥 H2、區間下沿買）照卡跑十個幣 4 小時線，目標兩倍，扣掉每邊 0.1% 手續費，平均每筆是賺是虧？
- 上一節選出了兩個主形態：順勢回撥的H2，和區間下沿買。這一節把它們寫成規則卡，再拿五年多的資料回測。
- 先說清楚回測是幹什麼的：不是證明它能賺錢，是在花真錢之前，看清它會讓你經歷些什麼。
- 規則卡有八格：週期、背景、訊號、入場單、停損、目標、到期、成本。每一格都要寫成能答是或否的一句。
- 拿區間下沿買當例子。週期寫4小時線，日線照跑一遍。背景寫：前二十根K線得是一個區間。
- 區間怎麼算？二十根裡最高到最低的高度，不超過這二十根平均振幅的三點八倍。量得出來，不靠感覺。
- 訊號：一根收陽的K線，收盤落在它自己振幅的上三分之一，收盤價還在區間裡面。
- 位置：這根訊號K線的最低價，要落在區間高度的下三分之一。這一句決定了它叫下沿買。
- 入場單：下一根越過它的最高價，用停損單買，只等這一根，沒越過就撤。停損放在它的最低價。
- 目標記一倍和兩倍風險兩檔，六十根還沒分出勝負就按收盤平；手續費每邊按千分之一扣。
- 暫停想一想：訊號K線收得有力，寫成哪一句，別人才能照著判斷？
- 第一句。上三分之一量得出來；比較強、看著飽滿，十個人有十個說法，回測出來的也就不是你會做的。
- 卡寫完先做一件事：照卡把全部樣本跑一遍，筆數要和第十章那一節對得上。差一筆，就說明卡上還有一句含糊。
- 順勢回撥H2那張卡也這樣寫：背景是起點創二十一根新高、均線向上，訊號是回撥裡第二次越過前一根高點，其餘幾格一樣。
- 誰被套：在區間下沿追著賣的人，停損多放在區間裡的高點上方。價格一越過訊號K線高點，他們開始買回，和我們的買單擠在一起。
- 看真實行情：TRX，2025年3月，4小時線，時間按UTC。
- 27日到30日，價格一直在0.2291到0.2358之間來回，二十根K線擠在這一小段裡：區間成立。
- 30日0點又跌到0.2296，貼近下沿，之後幾根在下沿上方磨，沒再創新低。
- 31日8點這一根收陽，收在0.2335，最低0.2311。
- 它的最低價離下沿不到三成高度，落在下三分之一；收盤在振幅的上三分之一。訊號K線成立。
- 暫停想一想：照卡，下一根怎麼掛單，停損放在哪？
- 照卡：0.2336上方掛停損單，停損0.2311，一倍風險0.0025。一倍在0.2361，兩倍在0.2386。
- 12點這一根越過0.2336成交，最高衝到0.2383，一倍當根就到了。
- 16點最高0.2402，兩倍也到了。扣掉來回手續費，這一筆淨賺一點八倍。
- 這一筆沒有一處要臨場判斷。換一個人拿同一張卡，會在同一根買，在同一根平。
- 再看同一張卡的另一面。SUI，2026年8月，4小時線。均線先往上，10日以後走平，再慢慢往下。
- 11日12點一根大陰線跌到0.6722，區間的下沿被拉低，之後幾根又收了回來。
- 11日20點這一根收陽，最低0.683，落在區間下三分之一：訊號K線。
- 12日0點越過0.6953買入，停損0.683。
- 12點一根陰線跌到0.6828，碰到停損，虧一倍。
- 之後下沿一次次出訊號：13日4點、20點，14日16點、20點，15日0點，16日8點，照卡一筆筆買進去。
- 一連八筆，沒有一筆到兩倍。價格在往下走，區間一層層往下挪，買下沿的人一路被掃。
- 這八筆每一筆都照卡做了，沒有一筆做錯。錯的不是執行，是這張卡在下跌裡本來就會這樣虧。
- 暫停想一想：同一張卡連虧八筆，這時該怎麼做？
- 照卡做，到了事先寫好的暫停線就停。為這八筆改規則，是拿結果去修卡；加倉去追，是把一段連虧變成一次大虧。
- 換個背景：ADA，2025年8月，4小時線。均線走平，前二十根同樣是一個區間。
- 7日4點這一根收陽，收在上三分之一；可它的最低價0.734落在區間中部，不在下三分之一。
- 按卡，這不是主形態，不做。照做的話，8點越過0.744買，當根就衝到0.77，兩倍到了。
- 背景換到中部，這一筆反而到了。背景優先這一條，在這把尺子上站不站得住，要看全樣本，不看一筆。
- 回測跑完，先看三件事。第一件：這套規則是不是靠幾筆大賺撐著。
- 做法很簡單：把賺得最多的那幾筆拿掉，再算一次每筆平均。拿掉以後還站得住，才算穩。
- 目標固定在兩倍，每筆最多也就賺兩倍，拿掉幾筆，平均差得不多。
- 換成追蹤停損，同一批單子裡出現過賺幾十倍的，賬一下子好看了；可只要拿掉最好的那一小撮，就翻成了虧。
- 這種賬靠的是幾段可遇不可求的大行情。下一段行情不給你那幾筆，你手裡就只剩一長串小虧。
- 第二件：每筆風險不超過帳戶的百分之一。它管的是你能活多久。
- 連虧二十筆，每筆虧百分之一，帳戶還剩八成多；每筆虧百分之五，只剩三成多，要漲將近兩倍才回到原點。
- 可它不能把虧錢的規則變成賺錢的規則：每筆平均是負的，部位再小，也只是虧得慢一點。
- 所以順序不能反：先有一張平均為正的卡，再談每筆虧多少。卡是負的，先回去改卡，改完再從頭回測。
- 第三件：連續盈虧。把賺和虧按時間排成一串，數每一段連著虧了幾筆、連著賺了幾筆。
- 暫停想一想：十個幣同時照卡做，連虧會比擲硬幣排出來的更長，還是更短？
- 更長。十個幣常常一起漲一起跌，一根大陰線能同時掃掉好幾筆。同時做十個幣，差不多是把同一筆下了好幾次。
- 所以估連虧，要按你真會同時拿幾筆來估；每筆風險，也按這個最長的連虧去定，不按一筆一筆各不相干去想。
- 常見錯誤一：卡上留著看情況。回測跑出來的，就不是你真會做的那一套。
- 常見錯誤二：只看賺了多少。不扣成本、不拿掉大賺那幾筆，看到的正數可能是假的。
- 常見錯誤三：看了回測再改卡，一直改到過去最好看為止。這樣的卡，下一段行情多半不認。
- 常見錯誤四：部位跟著信心走，連虧幾筆就加大，想一把賺回來。
- 一句話：卡寫死，筆數對得上，扣成本，拿掉大賺再看一遍，按最長的連虧去定每筆風險。
暫停想一想
訊號K線「收得有力」寫成哪句，別人才能照著判斷？
暫停想一想
下一根怎麼掛單？停損放哪？
暫停想一想
同一張卡連虧八筆。這時該怎麼做？
暫停想一想
十個幣同時照卡做，連虧比擲硬幣排出來的長還是短？
第 1 / 56 步
要點
可復現的規則是一張八格卡，誰照著做都得到同一張成交單；回測是照卡把全部樣本跑一遍，筆數對得上、扣掉成本、拿掉最好的幾筆再看，按最長連虧定每筆風險。賬不好看也照實記，它是在花真錢之前替你擋掉的那一筆學費。
搞混了會怎樣：卡上留著「看情況」，回測跑的就不是你會做的；只看不計成本的正數；利潤全靠最好的幾筆還以為是優勢；每筆風險按信心下，一段扎堆的連虧就能把帳戶打穿。
照著做
- 八格寫成句子週期、背景、訊號、入場單、停損、目標、到期、成本，每格能答是或否。
- 照卡回測全樣本一筆不挑，筆數與原節對上，扣成本、分前後兩半。
- 再看三項拿掉最好的幾筆、按最長連虧定每筆風險 ≤ 1%、看連虧扎不扎堆。
照著做：把主形態寫成規則卡，再回測
- 1先寫八格卡週期、背景、訊號、入場單、停損、目標、到期、成本，每格寫成能答是或否的一句。示範卡：20 根尺子成立的區間裡，看漲訊號K線最低價在下三分之一。
- 2在哪進訊號K線高點上方掛買單，下一根越過才成交；回測時照卡跑全部樣本，一筆不挑，扣成本、分前後兩半各記一次。
- 3停損放哪訊號K線最低價下方。每筆風險按回測裡的最長連虧定，不超過帳戶的 1%；份數 = 這一筆願虧的錢 ÷ 停損距離。
- 4什麼時候不做這條示範規則不做的情形：有一格要臨場判斷（看情況、差不多）；看了回測再改卡，改到過去最好看；只看不計成本的正數；拿掉最好的 1% 就翻負，還當成優勢。
放進真實行情看一遍 切換兩段，按時點看下單前、持倉中、結果
全貌：27 日到 30 日在 0.2291～0.2358 之間來回；31 日 8 點訊號K線，12 點買入，16 點到兩倍。
真實行情：TRX/USDT 4 小時線，現貨公開歷史資料（UTC）。挑出的片段，不代表機率，不承諾收益。2025-03-27～04-01（UTC）；按規則卡挑出的成立一段。TRX 不在全樣本的十個幣裡，只用來挑片段，全樣本統計不含它。
全貌：均線向下；11 日 20 點下沿出訊號，12 日 0 點買入、12 點停損；之後同一張卡又買了六次，一次也沒到兩倍。
真實行情：SUI/USDT 4 小時線，現貨公開歷史資料（UTC）。挑出的片段，不代表機率，不承諾收益。2026-08-08～08-16（UTC）；同一張規則卡挑出的失敗一段。SUI 不在全樣本的十個幣裡，只用來挑片段，全樣本統計不含它。
TRX 那段照卡逐格對上，買 0.2336、停損 0.2311，當根到 1R、下一根到兩倍，扣成本淨 +1.8R；SUI 那段每一筆都照卡做，8 筆沒有一筆到兩倍。這張卡在下跌裡本來就會這樣，沒有哪一筆做錯：回測的用處，是在真錢之前見過這種連虧，先寫好暫停線。
兩個主形態照卡跑完十個幣兩個週期：扣成本後都是負的；換成追蹤停損的那點正數，拿掉最好的 1% 就沒了。這只是示範怎麼寫卡、怎麼回測，不建議照著做。數字在頁末資料附錄。
自測：換一組數字再算一遍
1. 帳戶 1 萬元，每筆最多虧 1%。買價 0.2336，停損 0.2311。最多買多少個？
2. 一套規則追蹤停損版含成本每筆 +0.12R，拿掉最好的 1% 變成 −0.13R。怎麼讀？
3. 回測最長連虧 28 筆。每筆虧 2%，連虧這麼多之後帳戶大約剩多少？
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本節完整講解規則卡 · 三組對照 · 三件套 · 盲讀回放 · 能不能進卡 · 行動卡 · 進階
01把主形態寫成八格規則卡
| 格 | A 順勢回撥 H2 | E 區間下沿買 |
|---|---|---|
| 週期 | 4 小時線（日線照跑一遍） | 4 小時線（日線照跑一遍） |
| 背景 | 起點：最近 21 根最高，且 20 均線比 10 根前高（順勢） | 前 20 根算區間：高度 ≤ 這 20 根平均振幅的 3.8 倍 |
| 訊號 | 回撥裡第二次越過前一根高點（H2），05.03 計數 | 收陽、收在振幅上三分之一、收盤在區間裡；最低價在區間下三分之一 |
| 入場單 | 越過訊號K線最高價停損單買，開盤就越過按開盤價 | 下一根越過訊號K線最高價停損單買，只等一根 |
| 停損 | 訊號K線最低價 | 訊號K線最低價 |
| 目標 | 1R、2R 兩檔，先查停損再查目標，一根K線裡停損和目標都碰到的按虧損算 | 同左 |
| 到期 | 最多 60 根，到期按收盤記實際 R | 同左 |
| 成本 | 每邊 0.1%，折成 R 扣掉 | 同左 |
可復現的檢驗：照卡跑十個幣兩個週期多空兩邊，A 日線 596、4 小時線 3,827 筆，與 16.01 的筆數、先到目標的筆數一致；E 日線 892、4 小時線 6,200 筆，與 10.09 的下沿組一致。空頭上下翻過來同一套（L2、區間上沿賣）。
- 每格能答是或否「區間」寫成高度 ≤ 3.8 倍平均振幅，「收得有力」寫成收在振幅上三分之一。
- 先核對筆數照卡跑一遍，筆數和原來那一節對不上，就是卡上還有一句含糊。
- 扣成本、分兩半每邊 0.1% 折成 R 扣掉；前後兩半的切分在看結果之前定。
- 再看三項拿掉最好的幾筆、按最長連虧定每筆風險、連虧扎不扎堆。
這個訊號出現時，場上三撥人各在做什麼：
- 多頭在做什麼多頭（照卡買的）：TRX 31 日 8 點訊號K線收完，在 0.2336 上方掛停損單、停損 0.2311；只掛下一根，12 點成交。
- 空頭在做什麼空頭：27 日到 30 日在下沿 0.2291 附近追著賣的人，停損多放在區間裡的高點 0.2358 上方；價格離開下沿，他們的浮虧一根比一根大。
- 被套的人想在哪出被套的是 30 日 0 點在 0.2296 附近追空的人：12 點價格越過 0.2336，他們買回平倉的單子和多頭的買單擠在一起，16 點推到 0.2402。
02三組對照：成立、失敗、換個背景
成立
TRX 4 小時線 2025 年 3 月 · 區間下沿買（真實行情）
訊號K線最低價在區間下三分之一；0.2336 買、停損 0.2311。
結果 當根到 1R，下一根到 2R，扣成本 +1.8R。
失敗
SUI 4 小時線 2026 年 8 月 · 同一張卡（真實行情）
0.6953 買、停損 0.683；均線向下，區間一層層往下挪。
結果 12 點停損；11 日到 16 日同一張卡一連 8 筆沒有一筆到 2R。
同一訊號換背景
ADA 4 小時線 2025 年 8 月 · 同樣的訊號在區間中部（真實行情）
最低價 0.734 在區間中部，不是主形態，卡上不做。
結果 照做當根到 2R。全樣本：中部這批 4 小時線 2R 不計成本 +0.13R，比下沿 +0.03R 還好一點。
結論「背景優先」在這把尺子上量不出來：同樣收陽、收在上三分之一的訊號K線，放在區間中部，4 小時線含成本 −0.01R，放在下沿 −0.09R；日線 +0.09R 對 −0.08R。主形態是 20.03 按門檻選的，要把中部加進卡，得先全樣本重跑、再前瞻記錄（20.05），不因為這一筆改卡。
03三件套：成立條件、失效條件、交易者方程
概念課說明這一節講的是讀圖的概念，本身不是一套交易方法。為了把它量出來，三件套、盲讀回放、真實行情和全樣本統計都用同一條示範規則：本節回測的兩個主形態（20.03 原樣：A 順勢回撥 H2、E 區間下沿買，停損訊號K線最低價，目標 1R 與 2R，每邊成本 0.1%；扣掉成本後兩個週期都為負），用來示範怎麼把形態寫成規則卡、怎麼回測。它只用來看清這個概念能告訴你多少，不建議照著去做。
成立條件
下單前逐條打勾，缺一條就不做
- 八格都寫成能答是或否的一句，量法用統一定義
- 照卡跑全部樣本，筆數與原來那一節對上
- 扣成本、分前後兩半各記一次
- 拿掉最好的 1%、5% 再算一次平均
- 按回測的最長連虧定每筆風險，不超過 1%
失效條件
出現任何一條，這個判斷就作廢
- 有一格要臨場判斷（看情況、差不多、感覺）
- 看了回測再改卡，改到過去最好看
- 只看不計成本的正數
- 拿掉最好的 1% 就翻負，還當成優勢
- 停損和目標在同一根K線裡都碰到、看不出哪個先到：按虧損算
交易者方程
每筆平均 = 先到的比例 × 2 − 先停損的比例 × 1 − 成本（單位：一倍風險 R；到期按收盤記的另算）
全樣本統計，多空兩邊；一根K線裡停損和目標都碰到的按虧損算；60 根到期按收盤記。4 小時線平均成本約 0.12R：停損放在訊號K線外，常常只有價格的一兩個百分點。
每筆平均 +0.02R打平需要勝率 33%
初始值是 4 小時線區間下沿買先到兩倍的比例 34.1%，每筆略高於打平；再減去約 0.12R 的成本就成了負數。
| 入場單種類 | 停損單：越過訊號K線最高價掛單，只掛下一根，沒成交就撤；開盤就越過按開盤價成交，按實際成交價重算一倍風險（TRX 那筆 12 點成交）。 |
|---|---|
| 停損與備選 | 訊號K線最低價，卡上沒有備選；想加備選（區間下沿外、推動段底部），先寫死再全樣本重跑，筆數與結果重新核對。 |
| 部位由停損定 | 每筆虧帳戶的 1%：數量 = 可虧金額 ÷ 停損距離，向下取整。TRX 那筆 1 萬元帳戶買 40,000 個。按回測最長連虧 28 筆算，1% 還剩 75%。 |
| 最小目標 | 兩倍風險（1R 另記一檔，同一批單子）；60 根到期按收盤。 |
| 前提變了提前走 | 卡上沒有提前離場條件：要加（比如收盤跌出區間下沿就走），先當成一條新規則全樣本重跑。 |
| 被停損後再進條件 | 下沿再出新訊號照卡再做，不加倍；連虧到事先寫好的暫停線（按回測最長連虧 28 筆定）就停手復盤，復盤只看有沒有照卡做，不為這一段改卡。 |
04盲讀回放：照卡逐格對
玩法右側的K線先遮住。按「下一根」一根一根往前走，走到關鍵K線會停下來問你一個問題，答完才能繼續。別先往下翻答案。
判斷一下
真實行情：TRX/USDT 4 小時線，現貨公開歷史資料（UTC）。挑出的片段，不代表機率，不承諾收益。2025-03-27～04-01（UTC）；藍線為 20 均線（2021-01-01 起算）。TRX 不在全樣本的十個幣裡，只用來挑片段，全樣本統計不含它。
05能不能進卡
留意能量出來、誰照著做都一樣的才能進卡。
1訊號K線收在它振幅的上三分之一。
判斷對了。再想想：這句能進卡。量得出來：(收盤 − 最低) ÷ 振幅 ≥ 2/3。
2區間看起來夠窄才做。
判斷對了。再想想：這句不能進卡。「看起來」沒法複核；卡上寫的是高度 ≤ 3.8 倍平均振幅。
3停損放訊號K線最低價，超過兩個平均振幅不做。
判斷對了。再想想：這句能進卡。兩句都量得出來（16.09 用過同一種寫法）。
4行情好的時候目標放遠一點。
判斷對了。再想想：這句不能進卡。「行情好」沒有量法；要改目標，先把新目標寫死再全樣本重跑。
5連虧 25 筆就停手一週，復盤後再恢復。
判斷對了。再想想：這句能進卡。量得出來，而且事先按回測的最長連虧寫好。
6感覺要跌破下沿就不買。
判斷對了。再想想：這句不能進卡。「感覺」進不了卡；想加這一條，先把「要跌破」寫成能量的一句。
已判斷 0 / 6 句，判斷對 0 句。
結論答案依次是能、不能、能、不能、能、不能。第 5 句最容易漏：暫停規則也是卡的一格，要在連虧之前寫好。
06把本節方法留給實戰
照圖 1 的八格，把你最常做的一個主形態寫成規則卡，再寫下你打算怎麼回測、看哪三件事。
需要時再寫自己的行動卡（可選）
07再往深處想一步
成本是這兩個主形態的分水嶺：4 小時線區間下沿買不計成本 2R 每筆 +0.03R，平均成本約 0.12R，扣完就是 −0.09R。成本按停損距離折算，停損佔價格越小，成本佔的倍數越大：4 小時線下沿買停損不到價格 1% 的 768 筆含成本 −0.42R，1～2% 的 −0.17R，2% 以上的 +0.04R（這三檔是看過結果後分的，只作描述，16.10 有同樣的讀數）。想讓卡變好，先從這裡想：換更大的週期、放寬停損，都得寫死再重跑。
遊程檢驗的讀法：Z 是「實際的遊程數」比「隨機排列的期望」少了幾個標準差。4 小時線下沿買十個幣合起來 Z 約 -19.60，拆成單個幣各排各的，只有 3 個幣 Z ≤ −2（最低 -3.10）；順勢回撥 H2 單個幣一個都沒有（-2.00～1.10）。扎堆主要不是「手氣」，是十個幣同漲同跌、同一時刻幾筆一起停損。實盤裡同時拿幾筆，就按幾筆合起來的最長連虧定部位。
口徑說明：兩個主形態、筆數與先到目標的筆數與 16.01（H2）、10.09（下沿組）逐項一致；2R、成本、追蹤停損、拿掉最好幾筆、連虧與遊程 Z、每筆風險的複利算術在看結果之前就寫死了。追蹤停損用統一定義（04.03 的寫法），與 16.09、17 章各節的管法不互比。日線筆數少（892、596 筆），前後兩半也不穩，只作輔助。
想再想一想？展開問題與筆記（可選）
把你的主形態寫成八格卡，拿最近 50 筆同類單子照卡重算一遍：有幾筆是你當時做了、卡上其實不做的？有幾筆卡上做了、你當時沒做的？
筆記僅儲存在當前瀏覽器展開參考思路
先只按卡判斷每一個候選，不看結果；再和自己當時的實際記錄逐筆對。兩邊不一樣的那幾筆，就是你卡上還沒寫清楚的地方，或者是你臨場破的例。多數人會發現，虧得最多的幾筆，恰好是卡上本來不做的。
資料附錄：兩個主形態全部回測的統計可選，想核對數字再展開。上面的做法不依賴這些數字。
先到兩倍風險的比例（右側平均為含成本）（豎線是 50%）
| 組 | 筆數 | 1R 先到 | 1R 平均 | 2R 先到 | 2R 平均 | 前一半 / 後一半 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 小時線 · 順勢回撥 H2 | 3,827 | 41.2% | −0.17 / −0.30 | 28.6% | −0.14 / −0.26 | −0.26 / −0.26 |
| 4 小時線 · 區間下沿買 | 6,200 | 49.2% | −0.01 / −0.13 | 34.1% | +0.03 / −0.09 | −0.08 / −0.11 |
| 4 小時線 · 區間中部的同樣訊號 | 5,715 | 52.0% | +0.04 / −0.09 | 37.4% | +0.13 / −0.01 | 0.00 / −0.01 |
| 日線 · 順勢回撥 H2 | 596 | 40.6% | −0.19 / −0.23 | 27.9% | −0.15 / −0.20 | −0.24 / −0.16 |
| 日線 · 區間下沿買 | 892 | 48.2% | −0.04 / −0.08 | 31.6% | −0.04 / −0.08 | −0.07 / −0.10 |
| 日線 · 區間中部的同樣訊號 | 951 | 53.5% | +0.07 / +0.02 | 38.2% | +0.15 / +0.09 | +0.14 / +0.04 |
前一半 = 入場在 2021-01-01～2023-12-31，後一半 = 2024-01-01～2026-08-31（16.09 同一個切分，看結果之前定）。區間中部那一組不是主形態，只作換背景的對照。
真實行情：ETH、BNB、XRP、ADA、DOGE、SOL、LINK、AVAX、LTC、DOT/USDT 日線與 4 小時線 2021-01～2026-08，現貨公開歷史資料（UTC），滿足規則的 兩個主形態的 11,515 筆（日線 1,488、4 小時線 10,027）全部都算、不挑。全部樣本照實統計，只說明這段歷史，不代表機率，不承諾收益。A 順勢回撥 H2：05.03 計數（起點是最近 21 根最高且 20 均線比 10 根前高；回撥裡最高價越過前一根最高價記一次嘗試，跌破第一段低點後再越過記 H2），越過訊號K線最高價用停損單買（開盤就越過按開盤價），停損放訊號K線最低價。E 區間下沿買：前 20 根算區間（高度 ≤ 這 20 根平均振幅的 3.8 倍，08.09 的尺子），訊號K線收陽、收在振幅上三分之一、收盤在區間裡，且它的最低價在區間下三分之一；下一根越過它的最高價停損單買，只等一根，停損放訊號K線最低價。目標 1R、2R 兩檔，先查停損再查目標，同一根K線裡看不出哪個先到按虧損算，入場那根也查停損，最多 60 根、到期按收盤記實際 R；空頭上下翻過來同一套（區間上沿賣、L2）。「含成本」按每邊 0.1% 手續費（交易員訓練手冊番外 pa-20、pa-21 的教學假設，第 16 章同一寫法）折成 R：成本 = 0.1% ×（買價 + 出場價）÷ 一倍風險；成本一欄只在列了它的節另列（16.07～16.10、17.07、19.08、20.04～20.06；16.02 只作描述），全課其餘各節不計手續費。統計只在課內說明，不用於推廣。
| 組 | 全部 | 拿掉最好 1% | 拿掉最好 5% | 最好一筆 |
|---|---|---|---|---|
| 4 小時線 · 區間下沿買 · 固定 2R | −0.09 | −0.11（去 62 筆） | −0.20（去 310 筆） | +2.0 |
| 4 小時線 · 區間下沿買 · 追蹤停損 | +0.12 | −0.13（去 62 筆） | −0.55（去 310 筆） | +67.8 |
| 4 小時線 · 順勢回撥 H2 · 固定 2R | −0.26 | −0.29（去 39 筆） | −0.38（去 192 筆） | +2.0 |
| 4 小時線 · 順勢回撥 H2 · 追蹤停損 | −0.13 | −0.45（去 39 筆） | −0.81（去 192 筆） | +110.5 |
| 日線 · 區間下沿買 · 固定 2R | −0.08 | −0.10（去 9 筆） | −0.19（去 45 筆） | +2.0 |
| 日線 · 區間下沿買 · 追蹤停損 | 0.00 | −0.32（去 9 筆） | −0.64（去 45 筆） | +71.5 |
| 日線 · 順勢回撥 H2 · 固定 2R | −0.20 | −0.22（去 6 筆） | −0.32（去 30 筆） | +2.0 |
| 日線 · 順勢回撥 H2 · 追蹤停損 | −0.07 | −0.43（去 6 筆） | −0.76（去 30 筆） | +65.0 |
| 組 | 筆數 | 最長連虧 | 打亂 2,000 次：中位數 / 95 分位 | 遊程 Z | 單個幣 Z ≤ −2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 小時線 · 區間下沿買 | 6,200 | 28 | 18 / 25 | -19.60 | 3 個（-3.10～0.70） |
| 4 小時線 · 順勢回撥 H2 | 3,827 | 27 | 21 / 28 | -12.00 | 0 個（-2.00～1.10） |
| 日線 · 區間下沿買 | 892 | 19 | 15 / 21 | -7.60 | 1 個（-2.30～1.10） |
| 日線 · 順勢回撥 H2 | 596 | 14 | 16 / 23 | -5.20 | 0 個（-0.90～2.10） |
4 小時線區間下沿買：每一段連虧有多長（共 1,052 段）
| 每筆虧 | 連虧 20 筆 | 連虧 28 筆（4 小時線下沿買實際最長） | 連虧 25 筆（打亂的 95 分位） |
|---|---|---|---|
| 每筆 0.5% | 90% | 87% | 88% |
| 每筆 1% | 82% | 75% | 78% |
| 每筆 2% | 67% | 57% | 60% |
| 每筆 5% | 36% | 24% | 28% |
部位管不了正負：日線區間下沿買按入場先後逐筆複利、每筆 1%，最後剩 43%，中途最大回撤 63%。同時持有的幾筆也按先後逐筆算，是簡化寫法。
真實行情：ETH、BNB、XRP、ADA、DOGE、SOL、LINK、AVAX、LTC、DOT/USDT 日線與 4 小時線 2021-01～2026-08，現貨公開歷史資料（UTC），滿足規則的 兩個主形態的 11,515 筆全部都算、不挑。全部樣本照實統計，只說明這段歷史，不代表機率，不承諾收益。拿掉最好的幾筆按含成本的 R 從大到小排；追蹤停損為統一定義（入場那根先按原記賬查停損，之後收盤創入場以來新高就把停損挪到最近 10 根最低，不設目標，最多 60 根）；連虧按入場先後（同一時刻按形態、幣種、方向排），打亂用固定種子 2004；遊程 Z = (遊程數 − 期望) ÷ 標準差。統計只在課內說明，不用於推廣。
結論三件事一起讀：固定 2R 的賬拿掉幾筆變化不大（本來就沒有大賺），但扣成本後是負的；追蹤停損的正數（4 小時線下沿買 +0.12R）全來自最好的 62 筆；連虧比打亂的更長（Z 約 -20），單個幣只有 3 個扎堆明顯，扎堆主要來自十個幣同漲同跌；按最長連虧 28 筆算，每筆 1% 還剩 75%，5% 只剩 24%。
兩個主形態照卡跑完：4 小時線區間下沿買先到兩倍 34.1%、順勢回撥 H2 28.6%；含成本每筆 −0.09R、−0.26R；日線 −0.08R、−0.20R。前後兩半都是負的。
| 情形 | 經驗值（常見說法，我們的話轉述） | 本站全樣本 |
|---|---|---|
| 順勢回撥 H2，目標 1R（順勢） | 六成左右 | 1R 先到：日線 40.6%（596 筆）；4 小時線 41.2%（3,827 筆） |
| 區間下沿買，目標 1R（區間裡） | 五五開 | 1R 先到：日線 48.2%（892 筆）；4 小時線 49.2%（6,200 筆） |
| 兩個主形態，目標 2R（多數波段架構） | 大約四成 | 2R 先到：H2 4 小時線 28.6%；下沿買 4 小時線 34.1% |
經驗值與本站差多少：順勢回撥「六成」對本站 1R 四成一左右，差得最多，H2 在加密貨幣的日線與 4 小時線上並不比隨手買好；區間「五五開」對本站四成八到四成九，接近；波段架構「四成」對本站兩成八到三成四，差一截。差的原因可能是市場（加密貨幣 24 小時交易、同漲同跌）、週期，也可能是我們的定義比經驗值裡的「好的 H2」寬。