TradeLearn｜1469学交易 trade1469.com第二章 · 核心交易语言
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简
第 2 章 · 核心交易语言 · 第 23 / 47 节 · 免费 看全部免费节

Entry 入场

入场把计划变成实际持仓，最终以成交数量和均价为准。

约 8 分钟视频图解练习
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第 1 段 · 先自己想

先自己想，30 秒

先凭直觉答，第 6 段再对答案。

卖盘50.25 份50.17 份50.08 份你要买 20 份

教学数字，不是真实行情

卖盘最便宜的 50.0 只有 8 份，再往上是 50.1 和 50.2。你用市价一次买 20 份。

平均买价会是多少？

提示：50.0 那一档卖完了，剩下的去哪买？

选一个，或写一句。这里先不给答案。

点了买入，不等于按那个价全买到

2-23入场以成交为准微信 xtony1992 / 备用 xtony1993电报 @xtony1992 · 教学示意 信号出现点了买入成交回报 收盘突破单子发出去买到多少、多少钱 ? 点了买入，就算入场了吗？ 买到了多少？均价是多少？ 入场 = 这一刻 入场以成交为准只认回报上的： 成交数量成交均价保护单跟着它设 这些都不算入场： 看到信号 = 有持仓 下单成功 = 全买到 屏幕上的价 = 买价 卖盘：越往上越贵 50.25 份50.17 份50.08 份 规则一：市价买 20 份一档一档往上吃： 8×50.0 + 7×50.1 + 5×50.2= 1001.7，÷ 20 均价 50.085不是屏幕上的 50.0 限价 50.0：比它贵的不买 规则二：限价买 20 份只成交 8，剩 12 挂着 剩下的事先写好：继续挂、改价，还是撤 撤单要等交易所确认 规则三：数量按最高接受价算 预算 100 元，信号价 50，最高接受 50.5，止损 48 按信号价算：100 ÷ 2 = 50 份 成交在 50.5：亏 2.5 × 50 = 125 按 50.5 算：100 ÷ 2.5 = 40 份 最差成交也只亏 100 125 100 预算 DOGE 日线2023年3～4月 真实行情 前20天最高 4月1日收盘0.08181高过前20天最高0.07922这只是信号 上限 0.08263 止损 0.07586 止损 0.07586 上限 = 收盘 + 1%0.08263止损 = 信号日最低0.07586100 元 → 买 14700 个 买入 4月2日开盘 0.08181没超上限：成交按开盘价估算实际风险约 87 元在 100 元以内 卖出 0.105 4月3日最高 0.105之后一路回落4月26日跌破止损卖出，亏约 87 元价差，不含手续费 这是挑出的一段不代表概率最多亏多少成交那一刻就定了 追在 0.096 错一：追价4月3日收盘 0.096同样买 14700 个止损时亏约 296 元是预算的 3 倍 错二：保护单按计划挂假设只成交 7350 个止损卖单挂 14700 个多卖 7350 个合约里变成空单 一句话：入场以成交回报为准1. 信号、下单都不算，成交才算2. 事先写好最高接受价，超了不追3. 数量按最高接受价算，最差也在预算内4. 保护单数量 = 实际持仓，每次回报都核对 先把交易学明白，只希望你别爆仓。1469学交易 · trade1469.com
  1. 信号出来了，你也点了买入。这就算入场了吗？买到多少、花了多少？
  2. 一笔入场分三刻：信号出现、下单、成交。只有成交回报上的数，才算入场。
  3. 看到信号不等于有持仓，下单成功不等于全买到，屏幕上的价也不是你的买价。
  4. 规则一：市价单一档档吃。50.0只有8份，买20份要吃到50.2，均价50.085。
  5. 规则二：限价守住价格，但可能只成交一部分。剩下的挂着、改价还是撤，事先写好。
  6. 规则三：数量按最高接受价算，不按信号价。这样最差成交，也亏不过预算。
  7. 看真实行情。DOGE 2023年4月1日收盘0.08181，高过前20天最高。这只是信号。
  8. 计划：最高接受0.08263，止损放信号日最低0.07586，100元预算买14700个。
  9. 4月2日开盘0.08181，没超上限，限价成交。实际风险约87元，在预算内。
  10. 4月3日冲到0.105，之后回落。4月26日跌破止损卖出，亏约87元。
  11. 这是挑出的一段，不代表概率。重点是：最多亏多少，成交那一刻就定了。
  12. 错一：不挂单，4月3日看到大涨在收盘追，同样14700个。止损时亏约296元。
  13. 错二：限价只成交一半，止损卖单却按计划数量挂。多出的那部分，合约里会变成空单。
  14. 一句话：入场以成交回报为准。按最高接受价算数量，按实际持仓挂保护单。
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第 1 / 14 步

画面是教学示意，不是真实行情。看不懂的地方可以直接问：微信 xtony1992（备用 xtony1993）· 电报 @xtony1992

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第 2 段 · 大白话

点了买入，不等于按那个价全买到

已速通，这一段先折起来了

入场以成交回报为准：实际买到多少、均价多少，保护单就跟着这个数设，不跟着下单时的计划走。

打个比方：网购抢特价

网上抢一件特价货：

  • 特价只有几件页面写着 50 元，特价只剩 8 件。你一口气要 20 件，剩下 12 件按更贵的价格算。
  • 只认特价你只肯付 50，就只抢到 8 件，剩下的等补货还是取消，当场定。
  • 看订单详情到手几件、一共花了多少，看订单，不看商品页上那个价。
  • 按到手的件数保价运费险、保价按实际收到的件数买，不按你原来想买的件数。

入场就是这张订单详情，保护单就是按到手件数买的保价。

图 1 · 入场分三刻，只有成交回报算数读图：从左往右是时间顺序。每格下面两行：绿字是这一刻能证明的，红字是它证明不了的。
① 信号出现收盘突破，规则说「可以准备下单」证明：可以开始了不证明：你有持仓② 下单成功交易所收到请求：限价买 20 份证明：请求被接受不证明：全买到了③ 成交回报回报：买到 8 份均价 50.0，余 12 挂着证明：你持有 8 份只有这一格算入场下单数量 20是你向市场提的请求持仓数量 8是回报里真买到、还没卖掉的数量。止损单、风险、记账都按这一行。① 信号出现收盘突破，规则说「可以准备下单」证明：可以开始了不证明：你有持仓② 下单成功交易所收到请求：限价买 20 份证明：请求被接受不证明：全买到了③ 成交回报回报：买到 8 份均价 50.0，余 12 挂着证明：你持有 8 份只有这一格算入场下单数量 20：你提的请求。持仓数量 8：回报里真买到的。止损单、风险、记账都按持仓。
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第 3 段 · 框架

从下单到持仓，三步

已速通，这一段先折起来了

这一节在总图第 6 站「带着计划下单」：计划里写好最高接受价和数量，下单后按回报记账，追价不超过写好的边界。

  1. 1

    下单前看盘口能吃到哪一档

    市价单会跨档：卖盘 50.0 有 8 份、50.1 有 7 份、50.2 有 5 份，市价买 20 份，均价 50.085。限价 50.0 守住了价，只买到 8 份。要买的越多、盘口越薄，均价离屏幕上的价越远。

    漏了它按屏幕上的现价算风险，成交后才发现算小了。

    图 2 · 市价一档档往上吃，限价只吃得到自己那一档读图：先按「市价买」把份数拖到 20，看绿色格铺到哪一档；再切到「限价 50.0 买」。

    留意屏幕上的「现价」只是第一档的价。你买的数量一多，市价单的均价一定比它高；限价单守得住价，守不住数量。

    教学示意 · 构造的盘口，忽略手续费与其他人的订单
    卖盘（往上越来越贵）卖 50.2×5卖 50.1×7卖 50.0×8限价 50.0：更贵的不买绿色格 = 这一单吃掉的份数卖盘（往上越来越贵）卖 50.2×5卖 50.1×7卖 50.0×8限价 50.0：更贵的不买绿色格 = 这一单吃掉的份数

    成交 20 份，均价 50.085，还挂着 0 份。超过 8 份就要去更贵的档，买得越多，均价离屏幕上的 50.0 越远。价格守住了 50.0，可只买到 8 份；剩下的挂着、改价还是撤，要当场决定。8 份以内，第一档就够，市价和限价结果一样。

    结论市价买 20：8 × 50.0 + 7 × 50.1 + 5 × 50.2 = 1001.7，均价 50.085。限价 50.0 买 20：成交 8，挂着 12。两种单各有代价，下单前就要选好承受哪一种。

  2. 2

    限价只成交一部分，当场决定剩下的

    继续挂、改价还是撤单，事先写进计划。改价等于放宽上限，要按新价重算数量。撤单要等交易所确认，确认之前还可能成交。

    漏了它剩下的一直挂着，等哪天突然全成交了，仓位比计划大。

  3. 3

    保护单数量 = 实际持仓

    限价买 30 份，第一轮回报成交 12 份，保护单就挂 12。之后每收到一次成交回报，改一次。

    漏了它按计划挂 30，多出的 18 份在合约里会反向开仓；等全部成交再挂，这 12 份从现在起就没保护。

能用的工具第 22 节 触发器第 1 节 价格第 10 节 流动性

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第 4 段 · 实战

同一个止损，挂单成交亏 87，追价成交亏 296

DOGE 2023 年 3～4 月日线，规则事先写死：收盘第一次高过之前 20 天最高价是信号；最高接受价是信号收盘加 1%，挂限价；止损放信号日最低；100 元预算按上限算数量。日线看不到盘中成交顺序，成交按开盘价、止损按止损价估算，只算价差。

图 3 · 同一个止损，挂单成交亏 87，追价成交亏 296读图：用时点按钮看三个色带：信号与计划、成交与持仓、碰到止损。比较黑点和橙点到红线的距离：那就是每个币冒的风险。
信号与计划成交与持仓碰到止损止损 0.07586追 0.0964月3日最高 0.1053月24日4月1日4月26日4月27日4月1日收 0.08181，高过前 20 天最高：信号；上限 0.08263，止损 0.07586，买 14700 个4月2日开盘 0.08181，限价成交；对照：4月3日收盘 0.096 追进同样数量4月26日最低 0.0748 碰到止损；按计划亏约 87 元，追价亏约 296 元信号与计划成交与持仓碰到止损止损 0.07586追 0.0963/244/14/264/274月1日收 0.08181，高过前 20 天最高：信号上限 0.08263，止损 0.07586，买 14700 个4月2日开盘 0.08181，限价成交对照：4月3日收盘 0.096 追进同样数量4月26日最低 0.0748 碰到止损按计划亏约 87 元，追价亏约 296 元

全貌：蓝线是前 20 天最高，红线是止损，橙色短线是最高接受价；黑点是按计划的成交，橙点是「看到大涨再追」的买价。点上面的按钮，一段一段看。

这笔入场的规则与账（事先写死，单位：美元，只算价差）

  1. ① 信号收盘第一次高过之前 20 天最高价4月1日收 0.08181，前 20 天最高 0.07922
  2. ② 上限信号收盘 × 1.01，挂成限价0.08263
  3. ③ 止损与数量止损 = 信号日最低；数量 = 100 ÷（上限 − 止损），按 100 个向下取0.07586；14700 个
  4. ④ 成交回报下一天开盘不超过上限就成交（日线按开盘价估算）4月2日开盘 0.08181，14700 个
  5. ⑤ 退出碰到止损按止损价卖4月26日按 0.07586 卖出
按计划成交的风险87（0.08181 − 0.07586）× 14700
按计划：止损亏−87在预算 100 内
收盘追价：止损亏−296买在 0.096
追价是计划的3.4 倍同一个止损、同样数量

两笔都亏了。按计划那笔在成交那一刻就把最多亏多少定在了 87 元；追价那笔用了同样的数量，却从 0.096 算起，风险在成交那一刻就是计划的 3.4 倍。本节的规则没有止盈，4月3日那根大阳线不在这条规则里。

真实行情：DOGE/USDT 日线，现货公开历史数据（UTC）。挑出的片段，不代表概率，不承诺收益。上限、止损、100 元预算都是教学规则；日线看不到盘中成交顺序和盘口深度，成交按开盘价、止损按止损价估算。

  1. 1

    信号与计划

    下单前写好了什么

    DOGE 4 月 1 日收 0.08181，第一次高过之前 20 天最高价 0.07922，信号。上限 = 信号收盘 × 1.01 = 0.08263，挂限价；止损放在信号日最低 0.07586；数量 = 100 ÷（上限 − 止损），取 14700 个。

    不用它看到信号直接市价买，上限和数量都没算。

  2. 2

    挂单成交

    这一笔最多亏多少

    4 月 2 日开盘 0.08181，没超过上限，按回报成交 14700 个。从这一刻起，最多亏多少就定了：（0.08181 − 0.07586）× 14700 ≈ 87 元，在预算 100 以内。

    不用它按信号价算风险，不看回报上的成交价。

  3. 3

    看到大涨再追

    追进去同样数量会怎样

    对照一下没挂单的人：4 月 3 日一根大阳线，看到大涨在收盘 0.096 追进同样 14700 个。同一个止损，这一笔一成交就要冒 296 元，是计划的 3.4 倍。

    不用它追在上限外面，数量不重算。

  4. 4

    碰到止损

    两笔亏得一样吗

    4 月 26 日最低碰到 0.07586，按止损卖出。按计划那笔亏约 87 元，在预算内；追价那笔亏约 296 元。两笔都亏了，差在入场那一刻。本节的规则没有止盈，大阳线那天的高点不在这条规则里。

    不用它亏了就怪止损，下次干脆不挂。

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第 5 段 · 卡点

最容易卡住的三个地方

已速通，这一段先折起来了

  1. 「数量按信号价算不就行了？」

    限价单保证的是「不高于上限」，不保证就成交在信号价。信号 50、上限 50.5、止损 48、预算 100：按信号价算买 50 份，一旦成交在 50.5，碰到止损亏 125；按上限算买 40 份，成交价只要不超过上限，最差也只亏 100。数量要按最差的那个价算。

    回去看「限价只成交一部分」

  2. 「价格跑远了，市价追满不行吗？」

    数量是按最高接受价算的，买在上限外面，同一个止损下每份风险变大，整笔就超预算了。DOGE 那笔追价就是计划的 3.4 倍。已经成交的照实记，没成交的不追。真想追，当成一笔新交易，重新算上限和数量。

    回去看「看到大涨再追」

  3. 「下单成功，不就算入场了？」

    下单成功只证明交易所收到了请求，不证明买到了。只有成交回报算入场：回报上写的数量和均价，才是你手里的仓位。计划写的数量只进「下单」那一栏。

    回去看「大白话」
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第 6 段 · 讲回去

讲回去：讲得出来，才算学会

讲到哪一项卡壳，那一项就是还没吃透的。

你开头选的、写的

开头没选也没写？直接写下面这一遍。

漏洞清单：对照你写的，讲到了就勾上

复述填空

  1. 入场以为准。
  2. 市价单会一档一档往吃。
  3. 保护单数量等于。
  4. 数量要按来算。
看参考讲法

网上抢特价，页面写 50 元，可特价只剩 8 件，你要 20 件，剩下的就按更贵的价算，到手多少看订单详情。市价买也一样，第一档 50.0 只有 8 份，剩下的去 50.1、50.2 买，均价 50.085，不是 50。用限价守住 50，就只买到 8 份，剩下的当场决定挂着还是撤。止损单按实际成交的份数挂，成交一次改一次；下单前数量按最高接受价算，最差也不超预算。

写的内容只存在这台设备的浏览器里。

自测：换一组数字再算一遍

  1. 1. 卖盘 20.0 有 5 份，20.2 有 5 份。你用市价买 10 份，均价是多少？

  2. 2. 限价单要买 30 份，先成交 12 份。你发出撤单请求，确认前又成交了 4 份。保护单应该设多少？

  3. 3. 信号价 50，限价单最高接受 50.5，止损 48，这一笔最多亏 100。数量按哪个价算？

想再想一想？展开问题与笔记（可选）

卖盘 20.0 有 5 份、20.2 有 5 份。你用市价买 10 份，回报的均价会是多少？保护单该挂几份？

笔记仅保存在当前浏览器
展开参考思路

5 × 20.0 + 5 × 20.2 = 201，÷ 10 = 20.1。全部成交，保护单挂 10 份。只看第一档会以为买在 20.0，按 20.0 算的风险就小了一截。

进阶：数量按上限算，日线回测里的入场价只是估算给想多走一步的人，不算在这一节的阅读时间里

先拖一拖：同一个成交价下，按信号价算和按上限算的数量各亏多少。

图 4 · 数量按最高接受价算，最差的成交也亏不过预算读图：左边两根竖条是每份风险：按信号价算是 2，按上限算是 2.5。拖滑杆，看同一个成交价下两种数量各亏多少。

留意限价单保证的是「不高于上限」，不保证「就在信号价」。数量要按最差、也就是上限那个价来算。

教学示意 · 数字取自本节快速版
信号价 50最高接受 50.5止损 4822.5实际成交100 ÷ 2 = 50 份100 ÷ 2.5 = 40 份信号价 50最高接受 50.5止损 4822.5实际成交100 ÷ 2 = 50 份100 ÷ 2.5 = 40 份
按信号价 50 份−125
按上限 40 份−100

成交在 50.5：50 份碰到止损亏 125 元，超出预算 100；还在预算内；40 份亏 100 元，成交价只要不超过上限，就不会超预算。

结论预算 100、止损 48：按信号价 50 算买 50 份，一旦成交在 50.5，碰到止损就亏 125；按上限算买 40 份，最差也只亏 100。

第 4 段按计划那笔按下一天开盘价算，追价那笔按收盘价算，两个价都只是估算。日线记下的是一天里四个价，你那一刻能买在哪、买到多少，要看当时的盘口和排队顺序：

图 5 · 同一根日线，追价能买在哪，日线说不出来读图：左边是 4 月 3 日那根日线。拖滑杆假设追价的成交价，看红条（每个币离止损多远）和亏损怎么变。
止损 0.07586最高 0.105收 0.096开 0.07903最低 0.076每个币冒的−296 元止损 0.07586最高 0.105收 0.096开 0.07903最低 0.076每个币冒的−296 元

成交在 0.096，14700 个碰到止损要亏 296 元，是 100 元预算的 3 倍。

真实行情：DOGE/USDT 日线，现货公开历史数据（UTC）。挑出的片段，不代表概率，不承诺收益。追价数量沿用计划的 14700 个；成交价只是假设，日线只记录开高低收四个价，看不到那一刻盘口有多深、你排在第几。

复盘分两层看：规则层用日线估算，回答「这条规则大概让你冒多少风险」；执行层用成交回报，回答「这一笔实际冒了多少」。两层差得多，先查是不是经常追价、经常用市价单吃薄盘口，别急着改规则。