交易员训练手册 · 第六章

交易机会结构与模型库

从「看起来有机会」，到一套能照着做的规则。20节，把价格结构、触发、取消、执行和退出，连成自己的模型库。

第五章解决环境许可，这一章解决候选如何走到订单，以及何时应该结束。每节有具体使用场景、操作顺序、常见误判与换条件复盘。

20节完整自学课程

10节真实行情与规则回放

10节模型管理专用演示

先认识完整模型卡 →

模型的不同结局，都应能看见

240根真实背景、90日九阶段、三组案例、多周期与拖动缩放。触发前失效、下一开盘取消、未触发和同根顺序未知都保留，不用事后完美箭头代替执行过程。

第 1 组

先把机会写成完整模型

4 节

01一个完整 Setup 应包含哪些字段模型不是一张形态截图，而是一份从候选到结束的约定。专用情景演示 02趋势中的回调延续模型回调到位是候选，恢复推进才是另一项证据。真实行情+规则回放 03突破后的接受与跟随模型越过边界和留在边界外，是两个不同的事件。真实行情+规则回放 04突破回踩后的再启动模型先突破、后重测、再恢复，顺序本身就是规则。真实行情+规则回放

第 2 组

区间、失败与波动模型

4 节

05区间边缘的拒绝与回归模型边缘提供位置，拒绝提供响应，中轴提供本例的目标。真实行情+规则回放 06假突破后的反向交易模型失败路径要先被观察到，不能预先知道哪一次突破会假。真实行情+规则回放 07动能衰减后的反转候选模型衰减说明原方向推进变慢，不等于反向力量已经建立。真实行情+规则回放 08波动压缩后的扩张模型压缩先缩小观察范围，扩张方向仍要由后续信息决定。真实行情+规则回放

第 3 组

让触发与执行有明确口径

6 节

09开盘区间突破与失败模型窗口结束后才知道区间，不把全天信息搬到开盘时。专用情景演示 10事件行情后的延续与回补模型方向剧烈变化之后，先检查能否执行，再区分延续或回归。专用情景演示 11流动性密集区附近的观察模型看得见的历史成交与此刻可用的挂单，要分开记录。专用情景演示 12关键位重测的次数、深度与停留时间次数没有意义之前，先定义怎样算一次独立测试。真实行情+规则回放 13第一笔信号、二次确认与迟到信号更晚的确认可能更清楚，也可能已经失去原本的交易空间。真实行情+规则回放 14价格确认、时间确认与成交量确认多一个条件，要说明它增加了什么信息，也排除了什么样本。专用情景演示

第 4 组

整理自己的模型库

6 节

15同一种形态在不同背景下的差异同样越过一条线，左侧结构不同，模型许可就可能不同。真实行情+规则回放 16优秀案例、失败案例和不可判定案例学习案例库要保留过程质量与结果两个维度。专用情景演示 17模型之间的重叠与冲突处理两个名字描述同一次机会，不代表可以承担两份独立风险。专用情景演示 18为什么「看起来很像」还不能算同一个样本样本身份取决于规则，不取决于截图像不像。专用情景演示 19模型筛选：频率、成本、可执行性与个人约束理论上好看的模型，也可能与你能稳定执行的条件不匹配。专用情景演示 20从模型卡形成个人 Playbook先把一个模型做完整，再考虑增加模型数量。专用情景演示

本章完成后

选一个模型，整理规则、成功与失败案例、不可判定记录、执行核对和版本变更。卡片完整代表可测试，是否采用仍需独立证据。

模型卡与 Playbook：开通后下载（含样例）付费