活下來之後呢？防守過度同樣會讓優勢兌現不了

示範規則 25 年下了 112 筆，一年平均 112 ÷ 25.4 ≈ 4.4 筆；平均每筆 +0.27R。一年下來大約 4.4 × 0.27 ≈ 1.2R。

• 每筆風險 1%：一年約 1.2 × 1% = 1.2%。帳戶 10 萬美元，約 1,200 美元。
• 每筆風險 0.1%：一年約 1.2 × 0.1% = 0.12%，約 120 美元。

這還沒扣成本。你一年為它盯盤、復盤花上百個小時，0.1% 時這些時間只換來一百多美元，扣了成本可能是負的。這時你會覺得「規則沒用」，其實是部位小到兌現不出來。

反過來，這條規則的優勢本來就薄。下一節的模擬器會讓你看到：把每筆風險加到 20%，帳戶中途會被腰斬好幾次。合適的部位在兩頭中間，而且一旦定下，連虧的時候也別改。

（1%、0.1%、10 萬美元都是示範數字，不是買賣建議。）

• 得先有一條寫清楚的規則，並且有足夠的記錄（至少幾十筆）說明它在正常情況下長什麼樣：贏幾成，一般連虧多長，大贏多大。沒有記錄的規則，談不上「正常範圍」，先用小部位攢記錄。
• 「照下」的前提是前面幾條底線都還在：部位按最壞一天算過，金額沒碰線。底線保證你虧得起，你才有資格照下。
• 市場本身變了（品種換了交易制度、波動大了好幾倍），規則可能真的失靈。這時按條款卡第 10 條複核，看的是規則，不是心情。
• 趨勢類規則最容易被連虧嚇停，因為它贏的次數少、靠大贏。贏的次數多、每筆賺得少的規則，問題反過來，要防的是一筆大虧。

1. 數「有訊號沒下」的筆數，按規則補算這些單後來的 R，加起來。連著幾個月是正數，說明你躲掉的多半是賺錢的單。
2. 數「停損後，價格又回到進場價、並且往原方向走出 2R 以上」的筆數。佔虧損筆數的比例很高，停損多半放進了正常晃動裡。
3. 算這個月實際每筆風險佔帳戶幾成，和條款卡第 2 條比。連虧後偷偷調小、贏了又調回去，在這裡能看出來。