活下来之后呢？防守过度同样会让优势兑现不了

示范规则 25 年下了 112 笔，一年平均 112 ÷ 25.4 ≈ 4.4 笔；平均每笔 +0.27R。一年下来大约 4.4 × 0.27 ≈ 1.2R。

• 每笔风险 1%：一年约 1.2 × 1% = 1.2%。账户 10 万美元，约 1,200 美元。
• 每笔风险 0.1%：一年约 1.2 × 0.1% = 0.12%，约 120 美元。

这还没扣成本。你一年为它盯盘、复盘花上百个小时，0.1% 时这些时间只换来一百多美元，扣了成本可能是负的。这时你会觉得「规则没用」，其实是仓位小到兑现不出来。

反过来，这条规则的优势本来就薄。下一节的模拟器会让你看到：把每笔风险加到 20%，账户中途会被腰斩好几次。合适的仓位在两头中间，而且一旦定下，连亏的时候也别改。

（1%、0.1%、10 万美元都是示范数字，不是买卖建议。）

• 得先有一条写清楚的规则，并且有足够的记录（至少几十笔）说明它在正常情况下长什么样：赢几成，一般连亏多长，大赢多大。没有记录的规则，谈不上「正常范围」，先用小仓位攒记录。
• 「照下」的前提是前面几条底线都还在：仓位按最坏一天算过，金额没碰线。底线保证你亏得起，你才有资格照下。
• 市场本身变了（品种换了交易制度、波动大了好几倍），规则可能真的失灵。这时按条款卡第 10 条复核，看的是规则，不是心情。
• 趋势类规则最容易被连亏吓停，因为它赢的次数少、靠大赢。赢的次数多、每笔赚得少的规则，问题反过来，要防的是一笔大亏。

1. 数「有信号没下」的笔数，按规则补算这些单后来的 R，加起来。连着几个月是正数，说明你躲掉的多半是赚钱的单。
2. 数「止损后，价格又回到进场价、并且往原方向走出 2R 以上」的笔数。占亏损笔数的比例很高，止损多半放进了正常晃动里。
3. 算这个月实际每笔风险占账户几成，和条款卡第 2 条比。连亏后偷偷调小、赢了又调回去，在这里能看出来。