第 01 章目录 · 11 节
- 01.01交易思想、交易哲学、交易逻辑到底是三件什么事？
- 01.02为什么说市场没有标准答案？同一张图，不同的人该做不同的决定
- 01.03风险和不确定性有什么区别？奈特的划分对交易有什么用
- 01.04已知的未知和未知的未知：交易计划该给哪一类留余地？
- 01.05「我不预测，只跟随」这句话到底对不对？
- 01.06交易里你能控制的只有哪几样？
- 01.07为什么越想要确定性，越容易做出坏交易？
- 01.08「这次不一样」和「历史总会重演」，哪句话更危险？
- 01.09模型不是市场：地图和实地的差距怎样在交易里咬人？
- 01.10怎样给一个判断标出「我有多确定」，又让它管住仓位？
- 01.11本章自测：把一个模糊看法改写成「情景加应对」
怎样给一个判断标出「我有多确定」，又让它管住仓位？
一个品种昨天一天涨了将近两成，你觉得还会涨。你有多确定？这个「多确定」会不会改变你下多少？写一句话就行。
把「我有多确定」粗分成三档：看不出、有点把握、比较有把握。每一档对应一个仓位：不做、半份风险、一份风险。没有「确定」这一档，再有把握也不加倍。
小白理解：下单前先在计划单上勾一档。勾哪档，就下那档的量。想往上升一档，得多拿出一条和原来不相干的理由。
把感觉换成三个格子，每格管一个仓位
「感觉会涨」「挺有把握」「这把稳了」，这些话说的人自己都不知道差多少。今天说八成，明天说九成，下的量却可能差三倍。
先别急着写百分比。粗分三档就够用，关键是每一档锁死一个仓位动作：看不出就不做；有点把握，下半份风险；比较有把握，下一份风险。「一份」是你账户规定的单笔最多亏多少，比如 1%。
为什么没有「确定」这一档？因为你嘴里一出现「确定」，接下来的动作几乎都是坏的：加倍、不设止损、错了也不认。你看得到的只是图和消息，看不到的还有一堆。再有把握，最多也就是一份。
读图：最高就是一份。上面那个虚线框，是很多人亏大钱的地方：觉得「确定了」，就把一份变成三份。
5 月 19 日收 3,071.19，5 月 20 日一天收到 3,661.78，涨了将近两成。5 月 21 日又收在 3,789.60。在这天收盘，你想做多，止损放在下方 8%。你标哪一档？
按 10 万元账户、一份风险 1% 算。止损按价格碰到就走算，没算滑点。
账户 10 万元，规定一份风险是 1%，也就是最多亏 1,000 元。半份就是 500 元。
- 止损放在下方 8%：一份风险能买的金额 = 1,000 ÷ 8% = 12,500 元；半份 = 500 ÷ 8% = 6,250 元。
- 按 3,789.60 的价格换算：一份约 12,500 ÷ 3,789.60 ≈ 3.3 个；半份约 1.65 个。
- 如果你觉得「确定了」，满仓 10 万元买进去，同样跌 8% 就是亏 8,000 元，等于一次亏掉八份。
你看，档位决定的不是你会不会赚，是你错的时候亏多少。标错一档，最多多亏半份；不标档凭感觉下，一次可能多亏好几份。
升一档，要多一条不相干的理由
多数人觉得自己「很有把握」，是因为理由多。可一数，「突破了前高」「站上了前高」「创了新高」，说的是同一件事，换了三种说法。同一个理由说三遍，还是一条证据。
能让你升档的，是互相不靠着的理由：一条来自价格走势，一条来自你翻过的同类情况记录（同样的形态，历史上多半是什么结果，第 03.01 节细讲），一条来自事先知道的事件或资金。群里都在喊，不算理由，那只是别人的情绪。
读图：左边三句话，背后是同一根 K 线。右边三条，一条错了，另两条还站得住，这才叫多了证据。
假设你想做多一个品种。把你真有的理由点上，看它算几条、该标哪一档。
看对方向，不等于看对时候
「以太坊年底会更高」和「明天起就会涨」，是两个判断。前一个你可能挺有把握，后一个通常只能看不出。很多人把对方向的把握，直接当成对时机的把握，结果方向对了，人先被洗出去，或者被强平。
所以标档时分开写：方向标一档，时机标一档，仓位按低的那一档下。方向有把握、时机看不出，那就先不做，或者用很小的量、放宽时间去等。
读图：左上角那格最危险：方向很有把握，时机一点看不出。这时候下重仓，等于把「年底会涨」押在「下周别跌」上。
什么时候三档才管用
- 你得先有一个固定的「一份」：账户规定单笔最多亏多少。没有这个底，档位就没有落脚的地方。
- 档位只在同一套做法里比才有意义。趋势单和短线单的「比较有把握」，不是一回事，分开记。
- 每一档攒到二十笔左右，才开始数；更少的时候，结果大半是运气，别急着下结论。想把把握写到具体几成并对账，第 02.07 节再练。
- 一天下几十笔的短线，来不及临场标档，就把档位写进规则：满足哪几条自动算哪档。
计划单上加一栏：我有多确定
每笔单下之前，在计划单上写三样：
- 方向标一档，时机标一档，仓位按低的那档下。
- 升档用的是哪几条理由，每条写一句，标出它来自价格、记录还是事件。
- 这档对应多少钱：一份、半份，还是不做，换算成具体的量。
月底按三档分组数一数
- 把这个月的单子按标的档位分三组，数每组几笔，各算平均每笔净赚几个 R（R 是这笔事先计划的亏损额）。
- 「比较有把握」那组如果不比「有点把握」那组好，说明你的档位是噪音。下个月先全部按半份做，同时回头看升档用的理由，是不是同一条换了说法。
- 数一数标了「看不出」却还是下了的单，这个数应该是零。
这几种用法是错的
你的把握从来没被数过，九成可能只是兴奋。档位只能把仓位往下压，不能往上抬：最高一份，这条线是账户定的，不是心情定的。
心里的数，事后会被结果改写：赚了就说「我当时就很确定」，亏了就说「我本来就没把握」。只有下单前写下来的那一档，月底才能拿出来对。
2024 年 5 月，以太坊一天涨了将近两成，很多人觉得「这次稳了」。可接下来两个多月它一路往下，8 月 5 日盘中最低到过 2,111。对年底方向「比较有把握」又在高位用了杠杆的人，熬不到 12 月重新回到将近 4,000 的那一天。看对方向和看对时候，是两档。这是按常见做法写的示意人物，不是真人真事。
考怎么用，不考谁说的
1. 你想做多，理由是「突破了前高」「站上了前高」「创了新高」。该标哪档？
2. 这笔你觉得把握特别大，比平时都大。仓位该怎么下？
3. 月底一数，「比较有把握」那组平均净 R 还不如「有点把握」那组。下个月怎么办？