账户日内、周度和阶段性损失限额
限额需要明确分母、统计窗口和触发后的动作。
Snow 讲解 · 约 30 秒
浮亏也算，日限触发就停新增
先猜一下：日限写的是亏 160，已实现和浮亏都算。现在已实现亏 90，手里还浮亏 90。还能开新仓吗？
- 日初权益8000元，日限写成亏160元，已实现和浮亏都算进去。
- 上午已经实现亏损90元。只看这个数，离日限还差得远。
- 手里还浮亏90元，加起来180，已经超过日限160。
- 周初8150，周损330，没到周限400；可周限没到，抵消不了日限。
- 触发之后：停止新增、查挂单、管好已有仓位，再登记。
- 过了午夜也不自动恢复，要按写好的恢复条件一条条过。
第 1 / 6 步
要点
日限、周限、阶段回撤各有自己的分母和窗口，多条限额同时生效；按当前权益（含浮亏）核算，触发了就执行写好的动作。
搞混了会怎样：只看已实现亏损，或者拿没触发的周限替已经触发的日限开脱，结果在最该停的时候继续加仓。
照着做
- 写清分母与窗口日初、周初、高水位分别记录，入金提款单独调整。
- 按当前权益核算已实现和浮亏一起算，挂单按全成交情景计入。
- 触发就执行动作停新增、查挂单、处理已有风险并登记；恢复要满足写好的条件。
ADA：盘中已触发日限，收盘却只亏一点
ADA/USDT 日线 · 2023年7月 · 挑出的一天
盘中浮亏 232.9 已过日限，收盘只亏 42.3
触发过就是触发过，收盘擦不掉。
1日限画在哪？
权益 10000 美元，7月18日 UTC 0 点持有 6000 美元 ADA，日限亏 200（日初权益的 2%）。亏 200 对应 ADA 跌 3.33%，也就是 0.3013。
2盘中发生了什么？
最低 0.2996，那一刻浮亏 232.9 美元，超过日限：按政策此时就该停止新增、查挂单。
3收盘看着没事？
收盘 0.3095，当天只亏 42.3。只在收盘看一眼的人，会以为今天离日限还远；日限要按当前权益盯。
遇到了怎么做
- 每天 UTC 0 点记下日初权益，算出日限对应的亏损金额和价格。
- 盘中按当前权益（含浮亏）盯住日限，到了就停止新增，不等收盘。
- 触发要登记；即使收盘涨回来，也按恢复条件复核后再开新仓。
数据口径ADA 日线 · 权益 10000 · 持仓 6000 · 日限 2%，已实现和浮亏都算
日线只知道当天某一刻到过最低价，不知道是几点，也看不到盘中成交；这里按日线估算浮亏，未计手续费。这是挑出来的一天，不代表概率。权益 10000、持仓 6000、日限 2% 为教学假设。
自测：换一组数字再算一遍
1. 日初权益 12000，日限亏 180，已实现和浮亏都算。已实现亏 70，浮亏 120。触发了吗？
2. 日限已经触发，周限还差 200 元才到。能继续开新仓吗？
画面是教学示意，不是真实行情。看不懂的地方可以直接问：微信 xtony1992（备用 xtony1993）· 电报 @xtony1992
本节完整讲解概念图解 · 实战步骤 · 三种状态 · 真实行情演示 · 换条件复盘 · 行动卡 · 进阶
01浮亏也算，日限触发就停新增
日内损失、周度损失与阶段回撤不是同一个量。日限可以相对日初权益，周限可以相对周初，阶段回撤则相对历史高水位；还要规定已实现与未实现是否都计入，以及入金提款怎样调整。否则同一账户会因口径不同得到几个相反的许可结论。
口径写清楚了，具体到每一笔还是容易算错。下面六笔，你来判断。
留意日限算的是「今天这个窗口里，权益因为交易少了多少」：浮亏和费用要算，资金进出和昨天的事不算。
1上午已经平仓的一笔，亏了 120。
判断对了。再想想：这笔算进今天的日限。已实现亏损，当然算（正文那 120）。
2手里还拿着的仓位，现在浮亏 100。
判断对了。再想想：这笔算进今天的日限。政策写了浮亏也算，就要算进当前权益。只看已实现，会在 220 时以为还差 80（正文原话：错误地放行）。
3这笔交易付的手续费和资金费。
判断对了。再想想：这笔算进今天的日限。费用是实实在在少掉的权益，算进去。
4中午入金 3000，账户余额一下子比日初还多。
判断对了。再想想：这笔不算进今天的日限。入金不是盈利，要单独调整：日初权益加上这 3000 再比。拿入金盖住亏损，是本节「容易犯的错」。
5昨天夜里 23 点亏的 90，UTC 0 点以后才看到。
判断对了。再想想：这笔不算进今天的日限。日限的窗口从 UTC 0 点起，这 90 属于昨天；它照样算进本周的周限和阶段回撤。
6下午提款 1000 转去别处。
判断对了。再想想：这笔不算进今天的日限。提款不是亏损，同样单独调整分母，不能算成今天亏了 1000。
已判断 0 / 6 笔，判断对 0 笔。
结论先写清窗口和分母，再写哪些计入。入金提款单独调整，昨天的亏损交给周限和阶段表，三只表各算各的。
设置账户风控阈值，或亏损接近限制仍想继续尝试时。
02实际执行时，按什么顺序做：定义窗口与分母、按当前权益核算、执行触发动作
- 定义窗口与分母
日初、周初和高水位分别记录。
- 按当前权益核算
明确浮亏和资金流调整口径。
- 执行触发动作
停新增、查挂单、处理已有风险并登记。
第二步「按当前权益核算」用正文的数字来拖：日初 10,000、日限 200；周初 10,200、周限 500，周一到昨天已经亏了 200。
留意同样的亏损，放进两只表里：日限的门槛小、窗口短，往往先到。
教学假设 · 数字取自正文日限已触发。只看已实现的人会觉得还差 80；按当前权益算已经到了：停止新增、查挂单、处理已有风险、登记。周限还没到，也抵消不了。
日限、周限都触发了。周损加上周一到昨天的 200 过了 500：今天停新增，换日以后也要等周限按它的恢复条件解除。
日限还没到。还差 ，照样盯着当前权益，浮亏一变大就可能到线。
结论多条限额同时约束，哪一条先到就执行哪一条的动作；不能挑最宽的一条用。只看已实现，会在最该停的时候继续放行。
用新入金或跨过午夜把已经触发的风险问题掩盖掉。
03核算之后的三种状态
04真实行情演示：LTC 连续两天，日限、周限怎样先后触发
前面是正文的账户情景。这里换成真实行情：2025 年 1 月 6 日周一 0 点，一个 10,000 的账户持有 6,000 美元 LTC，两天不动。日限是日初权益的 2%，周限是周初的 5%，已实现和浮亏都算，按每小时的最低价看当前权益。
留意触发的那一刻，你不知道今天是 1 月 6 日那样，还是 1 月 7 日那样。
1 月 6 日（周一）：盘中触发，收盘收回。日初权益 10,000，持有 6,000 美元 LTC（51.85 个），日限 200，对应 LTC 跌到 111.86。13 点那一小时最低 111.64，浮亏 211.5，日限触发：从这一刻起停止新增、查挂单。之后价格涨回去，收盘只亏 88.7。只在收盘看一眼的人，会以为今天离日限还远；触发过就是触发过，要登记。
1 月 7 日（周二）：日限、周限先后触发。日初权益 9,911.3，日限按 2% 是 198.2；周限 500 已被周一用掉 88.7，还剩 411.3。12 点那一小时浮亏 221.9，日限触发；15 点跌到 106.07 以下，周损过了 500，周限也触发。收盘当天亏 584.9，两天合计 673.5。周限触发了，周三换日也不能自动恢复。
真实行情：LTC/USDT 1 小时线，现货公开历史数据（UTC）。挑出的片段，不代表概率，不承诺收益。2025-01-06 00:00～01-07 23:00（1 月 6 日是周一）。账户与限额是教学条件：周一 0 点权益 10,000、持有 6,000 美元两天不动，日限为日初权益 2%，周限为周初 5%；按每小时最低价估浮亏，1 小时线看不到这一小时里先到最低还是先到收盘。「抄底加 3,000」按碰到日限的价格成交、拿到当天收盘，只作对照。未计费用。
结论两天的触发时刻差不多，结局完全不同：6 日触发后抄底反而赚 57.6，7 日同样的动作多亏 203.0，还把周限一起拖进来。限额不预测后面怎么走，它只规定到线以后不再加风险；「这次停了好像吃亏」，也是它的一部分。
05换一个条件，再检查判断：日限触发后遇到最强信号，能例外一次吗
把限额放回三个时点：刚触发就来了好信号、下午入金、过了午夜。
留意三次选择都在试探同一件事：已经触发的限额，能不能被一个好理由、一笔入金或者一个午夜抹掉。
教学假设：日初 10,000、日限 200、已实现 120 与浮亏 100 取自正文；入金 3,000 与挂单为示意。评价只看当时的信息，不看后来涨跌。
日限 200 刚刚触发（已实现 120、浮亏 100）。这时出现了你规则里最强的那类信号。
可以例外一次吗？信号强弱不消除已经发生的账户约束。图 5 的 1 月 7 日，触发后再买就是多亏。
政策没有明确写例外，就不能临场突破。想要例外条款，复核时写进政策，下次才算数。
触发的动作是停止新增，不是「少增一点」。
提示：本节「换一个条件」那道题。 选一支，三支的后果都会画出来。
下午你从银行转进来 3,000。账户余额一下子比日初还多 2,780。
日限还算触发吗？正文原话：用新入金把已经触发的风险问题掩盖掉，是容易犯的错。
资金进出单独记，交易造成的亏损照算，触发的状态不变。
口径要事先写好；触发以后再改分母，和把线挪远是一回事。
提示：入金是交易赚的吗？ 选一支，三支的后果都会画出来。
UTC 0 点到了，新的一天，日限的窗口重新开始。可这一周的周限昨天下午已经触发，还有一张挂单平台一直没回报。
能开新仓吗？换日也不能解除仍触发的周限或未知订单。
恢复要所有必要条件通过；图 5 的 1 月 7 日，周限就是这样一起被拖进来的。
周限仍触发，任何新增都不行，数量大小不改变这一点。
提示：换日只重置了哪一只表？ 选一支，三支的后果都会画出来。
你走过的路径
评价依据是当时的信息，不看事后涨跌。
结论不能。触发就执行动作；资金进出单独调整；恢复要按写好的条件逐条核对，换日只重置日限这一只表。
日限触发后遇到最强信号，可以例外一次吗？
若政策没有明确例外，不能临场突破；信号强弱不消除已发生的账户约束。
每条限额同时写触发值、动作和恢复条件。
06把本节方法留给实战
照图 1 给每一只表写清分母和窗口，照图 3 按当前权益（含浮亏）核算，照图 5 记住：触发的那一刻不知道后面怎么走，写好的动作照做。下面四栏填完，就是一张损失限额表。
需要时再写自己的行动卡（可选）
07再往深处想一步
展开：盘中触发、收盘收回，到底有多常见
正文说过：触发暂停以后仓位还在，保护单照样留着；新的一天也不自动恢复。图 5 的 1 月 6 日是挑出来的一天。换成 LTC 全部日子，看「盘中碰过日限、收盘却看不出来」有多常见。
留意1 月 6 日那种「盘中触发、收盘收回」，有多常见？
真实行情：LTC/USDT 日线，现货公开历史数据（UTC），满足规则的 974 天全部都算、不挑。全部样本照实统计，只说明这段历史，不代表概率，不承诺收益。2024-01-01～2026-08-31。每天按当天 0 点开盘持有 6,000 美元、日限 200 各算一次（与图 5 的连续持仓不同，这里每天重新算）；盘中用当天最低价估浮亏，未计费用。
结论很常见：碰过日限的日子里，六成收盘时亏损已经不到 200，其中 47 天收盘反而是涨的。只在收盘看一眼的人，会漏掉大半的触发，也就会在这些日子里继续新增。日限要在盘中按当前权益盯，最好让系统到线就提醒或直接挡住新单。
另一个常见的漏洞是资金进出。入金会把余额抬高，提款会把余额压低，两者都会让「比日初少了多少」失真。做法是把入金提款单独记一行，日初权益和高水位都按资金流调整后再比；阶段回撤的高水位也一样，入金不能凭空抬高水位，提款也不能算成回撤。
想再想一想？展开问题与笔记（可选）
写下你自己的日限：分母是什么、门槛多少、浮亏算不算？再回想最近一次亏得最多的那天，盘中最深的时候有没有碰到它？
笔记仅保存在当前浏览器展开参考思路
先用图 1 的三只表各写一行：窗口、分母、门槛。再翻那天的记录，用盘中最差的时刻（不是收盘）算一次当前权益。如果那时已经到线而你还在新增，下一步就是把「到线提醒」或「挡住新单」做进工具里，并写好第二天的恢复条件。