什么叫动能？
价格仍在创新高，但每次上涨越来越慢，这时应该减仓、做空，还是继续观察？
用固定时间窗口计算绝对或百分比动能，区分方向、速度与反转条件，并说明该指标在计划中负责什么。
30秒看懂
方向和速度，是两回事
先猜一下：价格连着三周都在涨，三周分别涨了 9%、5%、2%。这说明什么？
- 把时间切成一样长的三段。三段价格都在涨：方向是向上。
- 再看每段涨了多少：第 1 段涨了 6。
- 第 2 段涨 4，第 3 段只涨 2。还在涨，但一段比一段慢。
- 这就叫动能变弱：速度在变小，方向却没变，价格还在创新高。
- 接下来可能再加速，可能横着走，也可能掉头。光看减速，分不出是哪一种。
- 所以减速只是提醒你重新检查，不是做空或卖出的理由。方向变没变，要看结构有没有被破坏。
一句话记住
动能说的是价格走得多快，不是往哪走。越涨越慢，也还是在涨；越跌越慢，也还是在跌。
搞混了会怎样：一看到涨得慢就做空，价格却慢慢继续创新高；一看到跌得慢就抄底，结果它歇一下又加速往下。
照着做的三条规则
- 方向和速度分开记价格在涨还是在跌是方向，每段涨跌多少是速度，两件事分别写。
- 只比较一样长的时间段每 5 天比每 5 天，别拿 1 小时的涨幅去比 1 天的涨幅。
- 减速不是反转速度变慢只提醒你重新检查；方向改没改，看结构有没有被破坏。
真实行情：SOL 越跌越慢，之后却又加速下跌
SOL 日线，从 2022年5月23日 起切成三个连续的 5 天，看每 5 天收盘变了多少：
- -10.0% → -7.7% → -3.8%：三段都在跌，收盘一段比一段低（方向向下）
- 跌幅一段比一段小：按这个尺度，下跌速度在变慢
- 之后 5 天（到 6月12日）收盘 -22.1%：没有止跌，反而又加速往下
用同样条件在五个币两年的日线里一共能找到 23 个起点（有些互相重叠），之后 5 天上涨的 12 个、下跌的 11 个。减速本身，分不出接下来往哪走。
遇到了怎么做
- 先写清测量方式：每 5 天收盘比收盘，三段一样长。
- 跌得变慢时，只记录「速度变小」，不把它当成抄底信号。
- 要改方向判断，等结构变化（例如收盘站上前一个反弹高点），再按事先写好的规则执行。
行情为公开日线数据，按收盘价计算百分比，不是某个软件的动能指标。挑出的片段与计数只说明概念，不代表减速之后的涨跌概率。
30 秒自测：换一组数字，还会算吗？
1. 每小时收盘依次是 200、203、208、215。每小时的涨幅怎么变？
2. 甲 1 天从 50 涨到 53，乙 1 小时从 300 涨到 306。谁的动能更强？
完整讲解概念细节 · 成立、失败、放弃三种情况 · 真实行情逐步账本 · 选择练习 · 行动卡（约 13 分钟）
01先把这件事讲明白
方向和速度是两回事。每段时间都上涨，说明方向仍向上；每段涨幅越来越小，则说明按这个时间尺度测得的变化速度在放缓。
常见动能工具会比较当前价格与过去价格，或比较短期与长期平滑值。不同公式和参数并不等价，不能只用“动能很强”省略定义。
速度放缓也不等于即将反转。行情可以减速后横盘、重新加速，也可以继续缓慢上行。是否有交易意义，需要另做验证。
把“涨得没劲”变成可比较的信息
选相同长度的时间段，比较净位移。每段分别上涨4、3、2，说明仍然向上，但速度在下降。再看回调深度和K线重叠：速度变化是否已经影响结构？
慢下来可能转为横盘，也可能再次加速。实际使用时，把它当作重新检查追入距离和后续跟进的理由。若直接把减速等同反转，就跳过了价格真正破坏原结构的那一步。
两段真实行情：同样逐段变慢，后来却不一样
下面是 ETH 日线的两段真实走势。每段都切成三个连续的5天，看每5天收盘涨了多少：三段都在上涨、价格一直创新高，但涨幅一段比一段小，这就是按这个尺度测得的动能在减弱。
图里每段的斜线连着这5天的起点收盘和终点收盘，斜线越平，速度越慢。这里用的是收盘价的百分比变化，不是某个交易软件的动能指标；换成别的周期或算法，数值会不同。
先别急着点开「之后5天」。两段的减速形态很像，结局却一跌一涨：减速只是描述，不能单独当成做空或离场的理由。
三段各5天，收盘涨幅 13.8% → 9.0% → 3.4%：一直在创新高，速度一段比一段慢。
先想一想接下来会怎样，再点开看之后5天
之后5天收盘下跌33.0%。这一周市场出现了与图形无关的重大事件（交易所暴雷），价格急跌。
三段各5天，收盘涨幅 7.0% → 3.8% → 2.9%：一直在创新高，速度一段比一段慢。
先想一想接下来会怎样，再点开看之后5天
之后5天收盘上涨8.0%。减速之后没有转跌，而是重新加速上涨。
放到实际判断中，按什么顺序做
当你比较同一品种不同阶段的推进速度，或研究是否要过滤缺乏推进的候选机会时，可以使用动能。它也能帮助提出持仓管理问题，但应先确定公式和窗口。动能减弱只是某种测量变化，是否减仓、退出或反向参与，需要单独写出的规则与样本支持。
- 01
固定测量方式
先写比较的是相邻等长时段的绝对价差、百分比变化还是某个已定义指标，并注明窗口长度。本节先用连续五分钟收盘价的相邻差值。只有时间长度相同，4、3、2 这样的增量才方便比较；混用一分钟和一小时涨幅会把时间差误认成速度差。
- 02
把变化与行动分开
同时记录价格方向和动能读数，例如价格继续上涨，但相邻增量缩小。再检查计划是否为这种情况定义动作：可能只是降低优先级，也可能触发时间退出检查。若没有对应规则，先标记观察，不把一个新词直接转换成相反方向的订单。
- 03
用一致样本检查取舍
若要把动能加入筛选，提前固定阈值和评估范围，比较加入前后的机会数量、执行价格、净结果及风险。过滤可能减少失败，也可能排除后来延续的交易。保留两类案例，不能只展示动能减弱后恰好反转的那几张图。
02成立、失败和放弃，分别怎么处理
教学情景：比较条件获得跟进、计划失效和主动放弃时，分别怎样处理。
动能只负责过滤候选
教学假设：连续五分钟收盘价为 100、102、105、109，相邻增量为 2、3、4。候选规则要求最近增量不小于 3 才继续检查突破计划，同时还要满足位置与风险。109 的观察点通过动能筛选，但可接受价格上限为 109.2，数量与退出另算。之后条件齐备的候选进入执行流程，动能记录没有代替其他字段。
成立的是一个明确测量条件进入完整决策链。增量放大可以描述这组数据，但不能保证之后继续加速。筛选是否值得保留，需要在全部候选上评估，而不是由这一个看起来顺畅的例子决定。
减速之后仍然缓慢上涨
教学假设：连续收盘为 100、104、107、109、110，相邻增量从 4 缩至 1。你因为动能减弱便在 109 做空，却没有独立的反向触发和失效条件，价格随后缓慢到 111。复盘时先指出依据跳跃：数据说明速度下降，不说明方向已经向下；不能因为做空亏损再临时换用另一个指标解释。
失败不在于动能读数算错，而在于把测量结果扩大成未经验证的行动结论。即使另一条路径随后大跌，同样的推理仍缺少中间规则。方向、速度与可交易反转应分别定义，不能互相替代。
不同尺度的数字不可直接排名
教学假设：甲在五分钟内从 100 到 104，乙在一小时内从 1000 到 1010。只看绝对涨幅，乙为 10、甲为 4；若看对应区间百分比，甲为 4%、乙为 1%，而时长仍不同。你暂不宣称乙动能更强，先统一时间窗口与比较公式，再决定这次跨品种筛选是否成立。
放弃的是没有共同基准的排序。不同价格尺度、波动水平和交易时段都会影响指标意义；单位和窗口不统一时，数值更大无法独立证明更适合参与。补齐定义比临时选择支持自己观点的口径更有用。
推进距离缩小后，回撤有没有同时加深？还是只发生了短暂停顿？
03把刚才的判断放进真实行情
比较最近5根与此前5根的收盘变化。涨幅放缓只是测量结果，不能单独推出反转。
滚动到控件自动播放。日线、周线、4H可切换；拖动和缩放查看局部。
主案例 · 动能加速与衰减
比较相邻两个五日区间的变化率，观察放缓之后仍延续和发生回撤的不同路径。
本段重点：比较前后五根的速度，速度变化能否直接替代结构与风险条件？
240 根。刻度是相对最后一根收盘的涨跌幅，区间振幅 281%。 绿色为收涨，红色为收跌。
从这一刻开始，对照次日参与、等待确认与全程观望三种方案。未来行情尚未展示。
243 根。刻度是相对最后一根收盘的涨跌幅，区间振幅 281%。 绿色为收涨，红色为收跌。
已推进 3 根日K；当前收盘相对最初观察时点变化 -1.87%。
250 根。刻度是相对最后一根收盘的涨跌幅，区间振幅 281%。 绿色为收涨，红色为收跌。
已推进 10 根日K；当前收盘相对最初观察时点变化 -6.74%。
260 根。刻度是相对最后一根收盘的涨跌幅，区间振幅 281%。 绿色为收涨，红色为收跌。
已推进 20 根日K；当前收盘相对最初观察时点变化 -12.97%。
270 根。刻度是相对最后一根收盘的涨跌幅，区间振幅 281%。 绿色为收涨，红色为收跌。
- 第24日：收盘跌破参考低点
- 第26日：收盘跌破参考低点
箭头指向事件K线的收盘位置；列出最近三个已发生事件，仅描述价格事实。
已推进 30 根日K；当前收盘相对最初观察时点变化 -21.13%。
285 根。刻度是相对最后一根收盘的涨跌幅，区间振幅 281%。 绿色为收涨，红色为收跌。
- 第26日：收盘跌破参考低点
- 第34日：收盘跌破参考低点
- 第42日：收盘跌破参考低点
箭头指向事件K线的收盘位置；列出最近三个已发生事件，仅描述价格事实。
已推进 45 根日K；当前收盘相对最初观察时点变化 -22.84%。
300 根。刻度是相对最后一根收盘的涨跌幅，区间振幅 281%。 绿色为收涨，红色为收跌。
- 第42日：收盘跌破参考低点
- 第50日：单日收盘变化超过8%
- 第56日：收盘跌破参考低点
箭头指向事件K线的收盘位置；列出最近三个已发生事件，仅描述价格事实。
已推进 60 根日K；当前收盘相对最初观察时点变化 -22.23%。
315 根。刻度是相对最后一根收盘的涨跌幅，区间振幅 281%。 绿色为收涨，红色为收跌。
- 第50日：单日收盘变化超过8%
- 第56日：收盘跌破参考低点
- 第62日：收盘跌破参考低点
箭头指向事件K线的收盘位置；列出最近三个已发生事件，仅描述价格事实。
已推进 75 根日K；当前收盘相对最初观察时点变化 -13.00%。
330 根，区间最高 13,970、最低 3,671，末根收 8,908。 绿色为收涨，红色为收跌。
- 第56日：收盘跌破参考低点
- 第62日：收盘跌破参考低点
- 第77日：单日收盘变化超过8%
箭头指向事件K线的收盘位置；列出最近三个已发生事件，仅描述价格事实。
已推进 90 根日K；当前收盘相对最初观察时点变化 -5.32%。
补充判断依据（可选）
起点前短期变化加速，检查加速之后的表现
这三个数都以最初观察日收盘为基准，描述标的价格路径，不是你的交易收益。它们没有假定你按该价成交、持有到最后或使用某种杠杆。
现在对照三种方案：何时满足参与条件，何时退出或保持空仓？价格方向相同，执行时点和风险约束仍会改变结果。等待和放弃也各有代价，单段结果不能证明长期交易优势。
完整对照：同一段行情，三种方案
这是固定教学规则的计算，可以直接对照观看。第一种在初始时点的下一日开盘参与；第二种等待后续连续两日收盘高于初始前20日高点，再于次日开盘参与；第三种全程观望。等待确认期间若收盘跌破初始10日低点，取消。前两种若参与日开盘已低于或等于风险参考，都取消本次入场。
| 方案 | 模拟入场 | 净结果 | 退出或观望原因 |
|---|---|---|---|
| 次日开盘参与 | 2019-10-30 9,412.32 | -1.01R | 触及止损参考 |
| 等两次收盘确认 | 等待期间收盘跌破风险参考，取消；不记为一笔盈利或亏损交易 | ||
| 全程观望 | 不建立本例头寸 | 本例无交易盈亏 | 可能错过机会；不代表其他账户没有风险 |
统一假设：买入价=次日开盘×1.0005；初始止损参考=决策时已知的最近10日最低价；目标=入场价+2倍价差；两种参与方法统一在初始观察时点后的第90日结束，等待参与的持有期可能更短。止损或期末市价退出计0.05%不利滑点，止盈限价按目标价计；每侧手续费假设0.10%。这些是教学参数，不是实际费率或成交保证。
R为模拟入场价与止损参考的价差，不含费用，所以止损后的净结果可能低于−1R。日线同时覆盖止盈止损时保留先后两种结果；低开穿越止损按开盘再计滑点。只比较这几段路径，不能据此判断哪种方式长期更优。
BTCUSDT · Binance现货 · UTC日线 · 不复权。揭晓区间 2019-10-29 至 2020-01-27。数据来源与校验信息 · 下载原始OHLC
对照一 · 动能加速与衰减
比较相邻两个五日区间的变化率，观察放缓之后仍延续和发生回撤的不同路径。
本段重点：速度放缓是否等于方向反转？需要什么额外证据才能改变原判断？
240 根。刻度是相对最后一根收盘的涨跌幅，区间振幅 343%。 绿色为收涨，红色为收跌。
从这一刻开始，对照次日参与、等待确认与全程观望三种方案。未来行情尚未展示。
243 根。刻度是相对最后一根收盘的涨跌幅，区间振幅 343%。 绿色为收涨，红色为收跌。
- 第2日：单日收盘变化超过8%
箭头指向事件K线的收盘位置；列出最近三个已发生事件，仅描述价格事实。
已推进 3 根日K；当前收盘相对最初观察时点变化 +4.90%。
250 根。刻度是相对最后一根收盘的涨跌幅，区间振幅 343%。 绿色为收涨，红色为收跌。
- 第2日：单日收盘变化超过8%
箭头指向事件K线的收盘位置；列出最近三个已发生事件，仅描述价格事实。
已推进 10 根日K；当前收盘相对最初观察时点变化 +6.76%。
260 根。刻度是相对最后一根收盘的涨跌幅，区间振幅 343%。 绿色为收涨，红色为收跌。
- 第13日：单日收盘变化超过8%
- 第15日：单日收盘变化超过8%
- 第17日：单日收盘变化超过8%
箭头指向事件K线的收盘位置；列出最近三个已发生事件，仅描述价格事实。
已推进 20 根日K；当前收盘相对最初观察时点变化 -0.33%。
270 根。刻度是相对最后一根收盘的涨跌幅，区间振幅 343%。 绿色为收涨，红色为收跌。
- 第13日：单日收盘变化超过8%
- 第15日：单日收盘变化超过8%
- 第17日：单日收盘变化超过8%
箭头指向事件K线的收盘位置；列出最近三个已发生事件，仅描述价格事实。
已推进 30 根日K；当前收盘相对最初观察时点变化 -5.12%。
285 根。刻度是相对最后一根收盘的涨跌幅，区间振幅 343%。 绿色为收涨，红色为收跌。
- 第15日：单日收盘变化超过8%
- 第17日：单日收盘变化超过8%
- 第35日：单日收盘变化超过8%
箭头指向事件K线的收盘位置；列出最近三个已发生事件，仅描述价格事实。
已推进 45 根日K；当前收盘相对最初观察时点变化 -3.12%。
300 根。刻度是相对最后一根收盘的涨跌幅，区间振幅 343%。 绿色为收涨，红色为收跌。
- 第15日：单日收盘变化超过8%
- 第17日：单日收盘变化超过8%
- 第35日：单日收盘变化超过8%
箭头指向事件K线的收盘位置；列出最近三个已发生事件，仅描述价格事实。
已推进 60 根日K；当前收盘相对最初观察时点变化 -9.79%。
315 根。刻度是相对最后一根收盘的涨跌幅，区间振幅 343%。 绿色为收涨，红色为收跌。
- 第15日：单日收盘变化超过8%
- 第17日：单日收盘变化超过8%
- 第35日：单日收盘变化超过8%
箭头指向事件K线的收盘位置；列出最近三个已发生事件，仅描述价格事实。
已推进 75 根日K；当前收盘相对最初观察时点变化 -2.73%。
330 根，区间最高 13,970、最低 3,156，末根收 8,044。 绿色为收涨，红色为收跌。
- 第17日：单日收盘变化超过8%
- 第35日：单日收盘变化超过8%
- 第85日：单日收盘变化超过8%
箭头指向事件K线的收盘位置；列出最近三个已发生事件，仅描述价格事实。
已推进 90 根日K；当前收盘相对最初观察时点变化 -24.29%。
等待下一日开盘
这套规则已选择在下一日开盘参与，不等待后续收盘确认。下一日开盘尚未展示；若开盘低于或等于风险参考，就取消。
等待中，尚未成交，也没有已实现交易盈亏。
补充判断依据（可选）
起点前短期变化放缓，检查衰减与反转的区别
这三个数都以最初观察日收盘为基准，描述标的价格路径，不是你的交易收益。它们没有假定你按该价成交、持有到最后或使用某种杠杆。
现在对照三种方案：何时满足参与条件，何时退出或保持空仓？价格方向相同，执行时点和风险约束仍会改变结果。等待和放弃也各有代价，单段结果不能证明长期交易优势。
完整对照：同一段行情，三种方案
这是固定教学规则的计算，可以直接对照观看。第一种在初始时点的下一日开盘参与；第二种等待后续连续两日收盘高于初始前20日高点，再于次日开盘参与；第三种全程观望。等待确认期间若收盘跌破初始10日低点，取消。前两种若参与日开盘已低于或等于风险参考，都取消本次入场。
| 方案 | 模拟入场 | 净结果 | 退出或观望原因 |
|---|---|---|---|
| 次日开盘参与 | 2019-07-02 10,630.21 | -1.04R | 触及止损参考 |
| 等两次收盘确认 | 等待期间收盘跌破风险参考，取消；不记为一笔盈利或亏损交易 | ||
| 全程观望 | 不建立本例头寸 | 本例无交易盈亏 | 可能错过机会；不代表其他账户没有风险 |
统一假设：买入价=次日开盘×1.0005；初始止损参考=决策时已知的最近10日最低价；目标=入场价+2倍价差；两种参与方法统一在初始观察时点后的第90日结束，等待参与的持有期可能更短。止损或期末市价退出计0.05%不利滑点，止盈限价按目标价计；每侧手续费假设0.10%。这些是教学参数，不是实际费率或成交保证。
R为模拟入场价与止损参考的价差，不含费用，所以止损后的净结果可能低于−1R。日线同时覆盖止盈止损时保留先后两种结果；低开穿越止损按开盘再计滑点。只比较这几段路径，不能据此判断哪种方式长期更优。
BTCUSDT · Binance现货 · UTC日线 · 不复权。揭晓区间 2019-07-01 至 2019-09-29。数据来源与校验信息 · 下载原始OHLC
对照二 · 动能加速与衰减
比较相邻两个五日区间的变化率，观察放缓之后仍延续和发生回撤的不同路径。
本段重点：如果多次来回穿越同一区域，频繁行动会增加哪些成本和错误？
240 根。刻度是相对最后一根收盘的涨跌幅，区间振幅 182%。 绿色为收涨，红色为收跌。
从这一刻开始，对照次日参与、等待确认与全程观望三种方案。未来行情尚未展示。
243 根。刻度是相对最后一根收盘的涨跌幅，区间振幅 188%。 绿色为收涨，红色为收跌。
已推进 3 根日K；当前收盘相对最初观察时点变化 -1.84%。
250 根。刻度是相对最后一根收盘的涨跌幅，区间振幅 188%。 绿色为收涨，红色为收跌。
已推进 10 根日K；当前收盘相对最初观察时点变化 -8.43%。
260 根。刻度是相对最后一根收盘的涨跌幅，区间振幅 199%。 绿色为收涨，红色为收跌。
- 第19日：收盘上破参考高点
- 第20日：连续两日站上高点
箭头指向事件K线的收盘位置；列出最近三个已发生事件，仅描述价格事实。
已推进 20 根日K；当前收盘相对最初观察时点变化 +6.86%。
270 根。刻度是相对最后一根收盘的涨跌幅，区间振幅 343%。 绿色为收涨，红色为收跌。
- 第20日：连续两日站上高点
- 第29日：单日收盘变化超过8%
- 第30日：单日收盘变化超过8%
箭头指向事件K线的收盘位置；列出最近三个已发生事件，仅描述价格事实。
已推进 30 根日K；当前收盘相对最初观察时点变化 +30.00%。
285 根。刻度是相对最后一根收盘的涨跌幅，区间振幅 343%。 绿色为收涨，红色为收跌。
- 第31日：单日收盘变化超过8%
- 第33日：单日收盘变化超过8%
- 第36日：单日收盘变化超过8%
箭头指向事件K线的收盘位置；列出最近三个已发生事件，仅描述价格事实。
已推进 45 根日K；当前收盘相对最初观察时点变化 +34.90%。
300 根。刻度是相对最后一根收盘的涨跌幅，区间振幅 343%。 绿色为收涨，红色为收跌。
- 第47日：单日收盘变化超过8%
- 第49日：单日收盘变化超过8%
- 第51日：单日收盘变化超过8%
箭头指向事件K线的收盘位置；列出最近三个已发生事件，仅描述价格事实。
已推进 60 根日K；当前收盘相对最初观察时点变化 +8.73%。
315 根。刻度是相对最后一根收盘的涨跌幅，区间振幅 343%。 绿色为收涨，红色为收跌。
- 第49日：单日收盘变化超过8%
- 第51日：单日收盘变化超过8%
- 第69日：单日收盘变化超过8%
箭头指向事件K线的收盘位置；列出最近三个已发生事件，仅描述价格事实。
已推进 75 根日K；当前收盘相对最初观察时点变化 +32.52%。
330 根，区间最高 13,970、最低 3,156，末根收 10,372。 绿色为收涨，红色为收跌。
- 第49日：单日收盘变化超过8%
- 第51日：单日收盘变化超过8%
- 第69日：单日收盘变化超过8%
箭头指向事件K线的收盘位置；列出最近三个已发生事件，仅描述价格事实。
已推进 90 根日K；当前收盘相对最初观察时点变化 +19.01%。
等待下一日开盘
这套规则已选择在下一日开盘参与，不等待后续收盘确认。下一日开盘尚未展示；若开盘低于或等于风险参考，就取消。
等待中，尚未成交，也没有已实现交易盈亏。
补充判断依据（可选）
路径反复而终点变化相对较小，检查频繁行动的代价
这三个数都以最初观察日收盘为基准，描述标的价格路径，不是你的交易收益。它们没有假定你按该价成交、持有到最后或使用某种杠杆。
现在对照三种方案：何时满足参与条件，何时退出或保持空仓？价格方向相同，执行时点和风险约束仍会改变结果。等待和放弃也各有代价，单段结果不能证明长期交易优势。
完整对照：同一段行情，三种方案
这是固定教学规则的计算，可以直接对照观看。第一种在初始时点的下一日开盘参与；第二种等待后续连续两日收盘高于初始前20日高点，再于次日开盘参与；第三种全程观望。等待确认期间若收盘跌破初始10日低点，取消。前两种若参与日开盘已低于或等于风险参考，都取消本次入场。
| 方案 | 模拟入场 | 净结果 | 退出或观望原因 |
|---|---|---|---|
| 次日开盘参与 | 2019-05-29 8,721.23 | +1.99R | 触及止盈限价 |
| 等两次收盘确认 | 2019-06-18 9,316.79 | +1.99R | 触及止盈限价 |
| 全程观望 | 不建立本例头寸 | 本例无交易盈亏 | 可能错过机会；不代表其他账户没有风险 |
统一假设：买入价=次日开盘×1.0005；初始止损参考=决策时已知的最近10日最低价；目标=入场价+2倍价差；两种参与方法统一在初始观察时点后的第90日结束，等待参与的持有期可能更短。止损或期末市价退出计0.05%不利滑点，止盈限价按目标价计；每侧手续费假设0.10%。这些是教学参数，不是实际费率或成交保证。
R为模拟入场价与止损参考的价差，不含费用，所以止损后的净结果可能低于−1R。日线同时覆盖止盈止损时保留先后两种结果；低开穿越止损按开盘再计滑点。只比较这几段路径，不能据此判断哪种方式长期更优。
BTCUSDT · Binance现货 · UTC日线 · 不复权。揭晓区间 2019-05-28 至 2019-08-26。数据来源与校验信息 · 下载原始OHLC
查看数据与演示规则
默认240根日K背景，向后推进90日。结构点仅使用当时已确认的数据；水平参考为初始前20日高低价，止损参考为初始10日低点。具体成交、费用与退出参数见结果对照。
每节有主案例和两个对照起点。样本按教学目的筛选，部分区间重叠，不作为独立胜率统计。揭晓前隐藏日期并使用相对价格轴，每个样本独立保存进度。
04信息一段段到来，看看各选择的后果
本节独立假设情景。演示比较各选择在给定条件下的后果与约束，评价依据当时信息，不按事后盈亏评分。每一步使用共同的预设事实流，不冒充某个选项执行后生成的真实分支。
教学假设：用连续五分钟收盘价的相邻绝对增量描述短期动能。它仅作为观察字段；反向候选另要求收盘低于 105.8，尚未规定直接做空。
第 1 / 3 个决策时点
已收盘价格依次为 100、104、107、109。
如何描述这组变化？
观察提示：先算相邻差值，再分别描述符号和大小。
第 2 / 3 个决策时点
下一根五分钟收在 110，新相邻增量为 1。另有人改看从 104 到 110 的三段总变化。
这两种读数应怎样处理？
观察提示：不同长度的累计变化不等于同一个速度指标。
第 3 / 3 个决策时点
下一根收盘为 107，相邻增量变为负 3，但仍高于反向候选阈值 105.8。
目前可以如何行动？
观察提示：观察到下跌，不等于原计划允许反向下单。
回看你的三次决策
05把本节方法留给实战
用固定时间窗口计算绝对或百分比动能，区分方向、速度与反转条件，并说明该指标在计划中负责什么。
需要时再写自己的行动卡（可选）
06再往深处想一步
展开边界、取舍与研究问题
同一组价格可以在短窗口减速而在长窗口保持正动能，这并不矛盾。参数决定测量对象，不能在某个窗口失效后随意切换到另一个窗口继续维持结论。进阶研究应记录每次候选使用的参数版本，并在不同波动环境下检查阈值含义，避免把固定绝对增量误认为永远一致的强弱。
背离是值得研究的描述，不是天然的时间表。价格创新高而某个指标没有创新高，可以先形成一个可检验事件定义，再观察未来固定窗口的结果分布。应明确从哪一根开始计时以及何时不再使用该事件，否则无限等待总能遇到一次回落，容易把不可执行的叙事包装成有效预测。
想再想一想？展开问题与笔记（可选）
把 100 → 104 → 107 → 109 改成 100 → 102 → 105 → 109，变化有什么不同？
笔记仅保存在当前浏览器展开参考思路
后者的等时段增量为 2、3、4，按绝对变化速度衡量是在加速；两组数据的总涨幅都为 9。
等待下一日开盘
这套规则已选择在下一日开盘参与，不等待后续收盘确认。下一日开盘尚未展示；若开盘低于或等于风险参考，就取消。
等待中，尚未成交，也没有已实现交易盈亏。