10新突破、二次确认、均线旁：三个加仓点对账
新突破、回调后二次确认、均线旁，各有一派人说自己的最好。同样的起点、同样的 1R 止损、同样最多三层，只换加在哪，把账一笔一笔算出来。
会把三种加仓点写成能量出来的规则；明白加得离第一层越近，1R 止损挤得越近；知道全样本里三种加仓点都没跑赢「每涨一成挂单」，也知道这个差距主要来自少数几次大趋势。
本节术语卡 中英对照
Breakout Add
新突破加仓
上一层之后的最高点至少 12 根没被越过（4 小时线两天、1 小时线半天），某根收盘高过它就加。等整理、等再突破。
Second Entry
回调后二次确认
回落至少 1.5 个平均振幅以后，第二次有K线高过前一根的最高，就在那里加。价格行为里叫 H2。
Moving Average Add
均线旁加仓
最低价回到 20 均线 1% 以内、收盘还在均线上、均线比 6 根前高，离上一层至少 6 根，按收盘加。
Stop-in Add
挂单加仓
本课默认：每比第一层再涨一成，挂一张止损买单，价格走到才成交。
ATR
平均振幅
最近 14 根K线真实波幅的平均。拿它量「加完之后止损离现价够不够远」。
Snow 讲解 · 约 7 分钟
同一条规则对账：加仓点没有神奇的那一个
先猜一下：同一批起点、同样的 1R 止损，只换第二、三层加在哪。全样本里，哪种加法的每笔平均最高？
- 加仓加在哪？有人说等新突破，有人说等回调后的第二次确认，有人说回到均线旁边最稳。
- 这一节不站队，拿同一条规则对账：同样的起点、同样的第一层、同样最多三层、同样每层挪到1R止损。
- 只换一件事：第二层、第三层加在哪。再拿课里默认的「每涨一成挂一单」和「不加仓」放在旁边比。
- 为什么要这样比？一段行情只能说明一段。拿一段赢了的去证明某个加仓点，换一段横着走的，结局可能正好反过来。
- 先把三个加仓点写成能量出来的规则。新突破：上一层之后的最高点，至少两天没被越过，某根收盘高过它，就加。
- 回调后二次确认：从最高点回落，至少回到一个半平均振幅以下；之后第二次有K线高过前一根的最高，就在那里加。
- 一个半平均振幅，是拿最近14根K线平均一根晃多少，来量这次回落够不够深，不是一个固定的百分比。
- 均线旁：最低价回到20均线上方1%以内，收盘还站在均线上，均线本身在往上走，就按收盘加。
- 三种都有两条共同的门槛：加的时候价格要高过持仓均价；加完之后1R止损不能往下挪，挪不上去就不加。
- 先想一件09节埋下的事：加得离第一层越近，1R止损会被挤到哪？用数算一下。
- 第一层100买10个。第二层要是加在110，均价104.76，止损99.52，离现价9.5%。
- 暂停想一想：第二层改加在101，一共19.9个，均价100.50。止损离现价多远？
- 5.5%左右。止损在95.47。加得离第一层越近，1R摊在更多的数量上，止损就挤得越近。
- 所以回调里、均线旁加仓，买得便宜是真的，止损跟着贴上来也是真的。一次普通的回落，就可能把两层一起带走。
- 反过来，每涨一成才加，止损离现价宽，可买得贵，均价也高。便宜和宽，只能挑一样。
- 来看真实行情。SUI永续，2025年1月，1小时线，时间按UTC。2日7点收在4.3736，高过前120根的最高，开第一层。
- 开仓之后，四种加法各等各的：均线旁等价格回到均线，二次确认等一次够深的回落，另外两种等价格往上走。
- 14点那根最低回到20均线附近，均线4.3396，收盘站在上面。均线旁这一法，按收盘4.4031加第二层。
- 21点，回落够深之后第二次高过前一根，回调二次确认这一法在4.3797加第二层。
- 3日4点，它又在4.3771加了第三层。两层都加在第一层旁边，止损挤到4.2353。
- 同一时间，每涨一成挂单那一笔还只有一层，挂单在4.8110，离得老远。
- 暂停想一想：3日7点最低回到4.2758。回调加仓那笔的止损4.2353，碰到了吗？
- 没碰到，还差1.0%。差这一点，结局就完全不同。
- 回调那笔加完第三层时，止损离成交价大约3个平均振幅，是四种里最挤的。
- 13点均线旁那一法加第三层，14点收盘4.5091突破两天没越过的高点，新突破这一法加了第二层。
- 每涨一成挂单的那一笔，要等到3日19点涨过4.8110，4日14点涨过5.2921，才加满。
- 6日16点冲到5.3699，21点收盘跌破前30根的最低，几种做法同一根离场。
- 离场价是同一个，可四种加法手里的层数和均价都不一样。差别，全在加在哪。
- 这一段里，回调和均线旁两层都买在起点旁边，留下的最多；每涨一成挂单的两层买得最贵，留下的最少。
- 可别忘了3日7点那根：它离回调加仓的止损只差一点。这一段赢，是价格没再往下多走一步。
- 再看一段反过来的。LTC永续，2023年7月，1小时线。29日20点收在92.01，高过前120根的最高，开第一层。
- 30日0点冲到95.59，之后在94到96之间横着走。每涨一成挂单要等到101.21，一直没等到。
- 均线旁这一法：6点回到均线附近加第二层，12点又加第三层，止损挤到90.56。
- 回调二次确认这一法：8点加在94.44，16点加在95.10，止损挤到90.81。
- 回调那笔的止损离成交价有7个多平均振幅，看着不近。可那是横着走时量的，一根只晃0.58。
- 暂停想一想：19点一根砸到91.09，20点再到90.34。两种加法的止损都在90.6到90.8。结果呢？
- 两笔都在20点止损，各亏一个1R。每涨一成挂单的那一笔，只有第一层，这时还没到止损。
- 19点那根从94.68一口气砸下来，一根就走了3.60，是平时的好几倍。横着走的时候，平均振幅会骗人。
- 8月1日2点，它收在90.25跌破前30根最低离场，只亏了第一层的一小点。
- 回头看：这一段根本没走成趋势。回调和均线旁的加法，在横着走的时候最容易加上，也最容易被扫。
- 新突破那一法也要先等两天整理、再突破。这一段没等到，它和每涨一成挂单一样，只剩第一层。
- 每涨一成挂单，等的是价格自己走出一成。走不出来，就不加，这一笔只剩第一层那点风险。
- 两段放在一起看：加得早、加得便宜，赶上趋势就留下更多；赶上横着走，就多挨一次1R。
- 新突破这一法加得最少：要先整理两天再突破，很多段根本等不到，它挨扫的次数也少。
- 它的代价是：大趋势里加得晚、加得少，最赚的那几段，它手里的仓位最轻。
- 每涨一成挂单加得最晚、买得最贵，可它只在价格真的走出来以后才加，横着走的段里不会多挨打。
- 它也有代价：一成的间距在快行情里几个小时就走完，09节那笔XRP就是这样，加满就被扫。
- 所以别问哪个加仓点最好，先问：加完之后，1R止损离现价还有几个平均振幅？太近，哪个点都会被扫。
- 说到底，加仓点改变的是挨扫几次、赶上趋势时拿多少。优势要从起点和离场里找，那是07节和18节的事。
- 常见错误一：在横着走的时候拿均线当支撑，一碰就加。均线走平了，它就不是支撑，只是价格来回穿的线。
- 常见错误二：回调里接第三层、第四层，觉得越跌越便宜。那不是浮盈加仓，是摊平，1R止损会被逼着往下挪。
- 常见错误三：追突破不看止损。突破那一根往往很长，加完止损贴在身后，下一根回踩就出局。
- 常见错误四：只比谁赚得多，不看代价。加得早的多挨扫，加得晚的仓位轻，先想清楚自己扛得住哪一种。
- 一句话：加仓点没有神奇的那一个。先定1R止损，再看加完之后离现价够不够远，不够就等价格走远。
暂停想一想
第二层加在 101，均价 100.50。止损离现价多远？
暂停想一想
7 点最低 4.2758，回调那笔止损 4.2353。碰到了吗？
暂停想一想
20 点砸到 90.34，两笔止损都在 90.6 上下。结果？
第 1 / 54 步
一句话记住
加仓点之争，拿同一条规则一对账就清楚：加得早、加得便宜（回调、均线旁），1R 止损就挤在成本旁边，趋势里留下更多，横着走时多挨一次 1R；加得晚、加得贵（每涨一成），只在价格真走出来以后才加。全样本里没有哪个加仓点能稳稳多赚，先定止损，再看加完之后离现价够不够远。
搞混了会怎样：拿一段赢了的行情认定某个加仓点「最准」，换一段横着走的行情，同样的加法一天挨两次止损；或者在回调里越跌越加，把浮盈加仓做成了摊平。
照着做的三条规则
- 先定止损每层挪到整笔最多亏 1R；加仓点放在最后挑。
- 量一量再加加完之后 1R 止损离现价不到三个平均振幅，就等价格走远。
- 横着走先停均线走平、价格来回穿的时候，回调与均线旁的加法先不用。
照着做：挑第二、三层加在哪时
- 1什么时候能加价格高过持仓均价，加仓点的条件按本课写法量得出来；拿不准就用默认的：价格每比第一层再涨一成挂单。
- 2每层加多少每层名义 1000，最多 3 层；换加仓点只换加在哪，不换加多少。
- 3止损放哪每加一层挪到整笔最多亏 1R（本金的 10%）处，只上不下；加完之后离现价至少三个平均振幅。
- 4什么时候不加价格低于持仓均价（那是摊平）；均线走平、价格来回穿时，回调与均线旁先停；加完止损离现价不到两个平均振幅；突破那根特别长；已经三层。
放进真实行情看一遍 切换两段，按时点看下单前、持仓中、结果
全貌：2 日 7 点开第一层；回调与均线旁在 2、3 日把两层加在起点旁边，每涨一成挂单 3 日 19 点、4 日 14 点才加满；6 日 21 点同一根离场。
真实行情：SUI/USDT 1 小时线，币安 U 本位永续公开历史数据（UTC）。挑出的片段，不代表概率，不承诺收益。2024-12-26～2025-01-07（UTC）；按本节规则挑出的成立一段（前 150 根为起点判定回看）。SUI 不在全样本的十个币里。
全貌：29 日 20 点开第一层，之后横着走；回调与均线旁 30 日各加两层，20 点一起止损；每涨一成挂单一层都没等到，8 月 1 日 2 点离场只亏 21。
真实行情：LTC/USDT 1 小时线，币安 U 本位永续公开历史数据（UTC）。挑出的片段，不代表概率，不承诺收益。2023-07-23～08-02（UTC）；同一条规则挑出的失败一段。
SUI 那段起点后先横着晃了一天，回调与均线旁在起点旁边加满，3 日 7 点那根离止损只差 1.0%，之后价格一路走出来；LTC 那段一直横着走，同样的加法加满两层，止损挤到 90.56～90.81，30 日 20 点一根回落一起出局，各亏 1R。
542 个起点全部模拟：新突破、回调二次确认、均线旁三种加仓点，没有一种跑赢每涨一成挂单，只比不加仓多一点；挑加仓点挑不出多赚。数字在页末数据附录。
30 秒自测：换一组数字，还会算吗？
1. 第一层 100 买 10 个，第二层加在 105 再买 1000 名义。1R = 100、不算费用，止损离现价多远？
2. 均线走平、过去两天价格在均线上下来回穿了五次。这时最低价回到均线旁，按规则该不该加？
3. 某种加仓点在你最近的三段行情里都赚了。能说明它比别的好吗？
前两单元 11 节免费，整个专题 30 节
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本节完整讲解概念图解 · 早与晚 · 加仓点账本 · 三件套 · 盲读回放 · 该不该加 · 行动卡 · 进阶
01三个加仓点，写成能量出来的规则
| 第二层加在 | 总数量 | 均价 | 1R 止损 | 止损离现价 | 一次回落多少就出局 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101（第一层 +1%） | 19.90 | 100.50 | 95.47 | 5.5% | 从 101 跌 5.5% |
| 105（第一层 +5%） | 19.52 | 102.44 | 97.32 | 7.3% | 从 105 跌 7.3% |
| 110（第一层 +10%） | 19.09 | 104.76 | 99.52 | 9.5% | 从 110 跌 9.5% |
| 121（第一层 +21%） | 18.26 | 109.50 | 104.03 | 14.0% | 从 121 跌 14.0% |
教学示意：第一层 100 买 10 个（名义 1000），第二层再加 1000 名义，1R = 100，先不算手续费与资金费。
结论回调里、均线旁加仓，买得便宜是真的，止损挤得近也是真的：一次普通的回落就能把两层一起带走。
- 新突破上一层之后的最高点至少 12 根没被越过（4 小时线两天、1 小时线半天），某根收盘高过它，按收盘加。
- 回调后二次确认从上一层之后的最高点回落，最低比最高低了至少 1.5 个平均振幅；之后第二次有K线高过前一根最高，就在前一根最高价加。
- 均线旁最低回到 20 均线上方 1% 以内，收盘仍在均线上，均线比 6 根之前高，离上一层至少 6 根，按收盘加。
- 共同门槛加的时候价格高过持仓均价；加完之后 1R 止损不往下挪，挪不上去就不加。对照是每涨一成挂单与不加仓。
这一刻，场上三方各在哪个价位做什么：
- 滚仓的人在做什么LTC 那段，回调与均线旁的加法在 94.18～95.10 加了两层，1R 止损挤到 90.56～90.81。
- 对手盘在做什么30 日 17 点在 96.20 附近卖出的人，19 点一根把价格砸到 91.09，20 点再到 90.34，正好扫过这一排止损。
- 强平引擎在哪等强平引擎离得很远：三层等量、实际杠杆不到 3 倍，强平价在 62.93 附近。出局的是自己的止损，不是强平。
02早与晚：同一段行情，差在加在哪
加得早
SUI 2025-01-02 起：回调与均线旁，加得早
两层加在起点旁边：4.3797、4.3771，止损跟着挤上来。
结果 这一段赶上了趋势：回调 +485、均线旁 +475；可 3 日 7 点那根离止损只差一点，横盘里同样的加法就一起出局。
每涨一成挂单
同一段 SUI：每涨一成挂单，加得晚
等价格走出一成才加：4.8110、5.2921，两层都买得最贵。
结果 同一根离场，+180，四种里最少；可在 LTC 那段它一层都没加，只亏第一层 −21。
结论加得早是一把双刃剑：趋势里多留，横盘里多挨；加得晚的，趋势里少留，横盘里不挨。
03加仓点账本：同一个起点，五种加法
| 加法 | 第二层 | 第三层 | 加完均价 | 最后的 1R 止损 | 加完时离现价 | 离场（6 日 21 点） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每涨一成挂单 | 03 日 19 点 4.8110 | 04 日 14 点 5.2921 | 4.7964 | 4.6422 | 12.3% | +180 |
| 新突破 | 03 日 14 点 4.5091 | — | 4.4403 | 4.2227 | 6.4% | +290 |
| 回调后二次确认 | 02 日 21 点 4.3797 | 03 日 4 点 4.3771 | 4.3768 | 4.2353 | 3.2% | +485 |
| 均线旁 | 02 日 14 点 4.4031 | 03 日 13 点 4.3920 | 4.3895 | 4.2475 | 3.3% | +475 |
| 不加仓 | — | — | 4.3736 | 3.9404 | 9.9% | +162 |
本金 1000，每层名义 1000，1R = 100，全仓，手续费 0.05%、资金费按实际扣；第一层都在 2 日 7 点 4.3736。SUI 不在全样本的十个币里。维持保证金率与速算额按币安 U 本位永续「杠杆与保证金」公开页面，2026-09-30 取数手填（ETHUSDT 表更新于 2025-08-19）；历史行情也用这张表算，当时的阶梯不同，对本金 1000 USDT 这样的小仓位，强平价差别不到千分之一。ETH、SOL 之外的币只手填前三档，超出按第三档算（本课的仓位碰不到）。
结论这一段里加得早的赢了；它们的止损也最挤：3 日 7 点那根离回调那笔的止损只差一点。
最后一层之后：实际杠杆 2.8 倍，强平价 68.97，回调 35.0% 就强平。
| 层 | 加仓价 | 这层名义 | 总名义 | 权益 | 实际杠杆 | 强平价 | 回调多少强平 | 回调多少归零 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第 1 层 | 100.00 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1.0 倍 | 0.05 | 99.9% | 100.0% |
| 第 2 层 | 103.00 | 1,000 | 2,030 | 1,029 | 2.0 倍 | 50.99 | 50.5% | 50.7% |
| 第 3 层 | 106.09 | 1,000 | 3,091 | 1,089 | 2.8 倍 | 68.97 | 35.0% | 35.2% |
「整笔最多亏」10% 就是本节的 1R = 100。间距越小，止损离现价越近；把它和那个币最近的平均振幅比一比。
04三件套：成立条件、失效条件、交易者方程
概念课说明这一节讲的是读图的概念，本身不是一套交易方法。为了把它量出来，三件套、盲读回放、真实行情和全样本统计都用同一条示范规则：同一批起点、同样的第一层与 1R 止损，比较四种加仓点与不加仓。它只用来看清这个概念能告诉你多少，不建议照着去做。
成立条件
下单前逐条打勾，缺一条就不做
- 本节的 1R 止损与层数上限已经定好
- 这个加仓点的条件全部满足（按本课写法能量出来）
- 价格高过持仓均价
- 加完之后 1R 止损只往上挪，离现价至少三个平均振幅
失效条件
出现任何一条，这个判断就作废
- 价格低于持仓均价：那是摊平，不加
- 均线走平、价格来回穿：回调与均线旁先停
- 加完之后止损离现价不到两个平均振幅：不加
- 突破那一根特别长（高潮K线）：先不追，11 节细讲
- 已经到层数上限：不加
交易者方程
每笔平均 = 胜率 × 赚的倍数 − 败率 × 亏的倍数（单位：一倍风险 R，1R = 本金的 10%）
同一批 542 个起点。去掉每种做法最好的 5 笔，五行都落在 −0.02～+0.26R：差距主要来自少数几次大趋势。模拟，不代表以后。
| 入场单种类 | 每涨一成：挂止损买单，价格走到才成交；新突破与均线旁：按收盘价；回调二次确认：在前一根最高价挂止损买单。四种都要价格高过持仓均价。 |
|---|---|
| 止损与备选 | 整体止损放在整笔最多亏 1R 处，每加一层重算、只上不下（09 节）；备选：加完之后止损离现价不到三个平均振幅，这一层不加。 |
| 仓位由止损定 | 每层名义固定（本节 1000）；加得越近止损越挤，想加得近就把这一层减小，让止损离现价留出三个平均振幅。 |
| 最小目标 | 本节不设固定目标，收盘跌破前 5 天最低离场（1 小时线片段是前 30 根，18 节）；想先落袋见 16 节。 |
| 前提变了提前走 | 横着走（均线走平、两天里来回穿好几次）时，回调与均线旁的加法先停；层数到上限不再加。 |
| 被止损后再进条件 | 被止损后等新的起点才重新开第一层，不在原地换一个加仓点再试。 |
05盲读回放：三种加仓点各在哪根出手
玩法右侧的K线先遮住。按「下一根」一根一根往前走，走到关键K线会停下来问你一个问题，答完才能继续。别先往下翻答案。
判断一下
真实行情：SUI/USDT 1 小时线，币安 U 本位永续公开历史数据（UTC）。挑出的片段，不代表概率，不承诺收益。2025-01-01 19 点～01-03 16 点（UTC），币安 U 本位永续 1 小时线；红圈均线旁、绿圈回调二次确认、橙圈新突破的加仓K线。SUI 不在全样本的十个币里。
06该不该加
想让你发现三问：条件满足吗？价格高过均价吗？加完止损离现价够远吗？
1均线向上，最低回到均线 1% 以内，收在均线上；加完之后 1R 止损离现价 4 个平均振幅。
判断对了。再想想：这个该加。该加：三条都满足，止损也够远。
2均线走平，价格两天里上下穿了五次，这一根刚好回到均线旁。
判断对了。再想想：这个不加。不加：均线不往上走，就不是均线旁的加法；横着走的段最容易挨扫。
3回落了 2 个平均振幅，这一根第二次高过前一根；加完之后止损离现价只有 1.2 个平均振幅。
判断对了。再想想：这个不加。先不加：止损太近，一次普通的晃动就出局，等价格走远。
4最高点三天没被越过，今天收盘突破它；加完之后 1R 止损高过现在的止损。
判断对了。再想想：这个该加。该加：新突破的条件满足，止损只往上挪。
5价格比持仓均价还低，想在这里补一层把均价拉下来。
判断对了。再想想：这个不加。不加：那是摊平，不是浮盈加仓；1R 止损会被逼着往下挪。
6每涨一成的挂单成交了，加完之后止损离现价 5 个平均振幅。
判断对了。再想想：这个该加。该加：本课默认的做法，止损也够远。
已判断 0 / 6 个，判断对 0 个。
结论答案依次是该加、不加、不加、该加、不加、该加。第 3 个最容易错：加仓点本身没问题，是加完之后止损太近。
07把本节方法留给实战
照图 1 和图 7，给你的「加仓卡」写第三页：你用哪种加仓点、条件怎么量、什么时候先停。
需要时再写自己的行动卡（可选）
08再往深处想一步
为什么全样本里「最笨」的每涨一成挂单反而平均最高？它只在价格真的走出一成以后才加，横着走的段里一层都加不上，挨扫的机会少；一旦加上，往往已经在大趋势里，最好的几笔（几十 R）都出在它身上。回调与均线旁加得早，赶上大趋势时单笔也很大，但横着走的段太多，一次次 1R 把它吃掉了。
去掉每种做法最好的 5 笔，平均都落在 −0.02～+0.26R，和不加仓（+0.24R）差不多。加仓点改变的主要是「挨扫几次、赶上大趋势时拿多少」，不是有没有优势；优势（如果有）来自起点和离场，这两件事 07、18 节细讲。
这四种加仓点的写法是我们为了能量出来而定的一种，不是唯一写法。价格行为专题里的 H2、均线缺口K线等有更细的判据；换一种写法，数字会变，结论方向大概率不会变：加得越近，止损越挤。
口径说明：1 小时线片段是把同一条规则按K线根数搬过去，因为 4 小时线这几年的趋势段大多已被别的课节用过；全样本仍是 4 小时线。
想再想一想？展开问题与笔记（可选）
挑你最常用的那个加仓点，拿最近三段行情（至少一段横着走的）按本节写法各算一遍：加在哪、加完之后 1R 止损离现价几个平均振幅、结局如何？
笔记仅保存在当前浏览器展开参考思路
先按条件在图上标出加仓K线，再用计算器算止损；横着走的那一段最能看出这个加仓点的代价。
数据附录：542 个起点、四种加法的全部模拟可选，想核对数字再展开。上面的做法不依赖这些数字。
加过仓之后最后被止损的比例（竖线是 50%）
| 加法 | 每笔平均 | 中位数 | 赚钱的比例 | 加过仓 | 加满三层 | 加仓点离第一层（中位） | 最好一笔 | 去掉最好 5 笔后的平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每涨一成挂单（本课默认） | +0.86R | −1.00R | 17.5% | 271 | 133 | 10.0% | 100.5R | +0.26R |
| 新突破 | +0.54R | −0.68R | 27.5% | 146 | 36 | 11.4% | 37.8R | +0.22R |
| 回调后二次确认 | +0.54R | −1.00R | 16.8% | 402 | 276 | 3.8% | 96.7R | −0.02R |
| 均线旁 | +0.57R | −1.00R | 17.9% | 378 | 292 | 3.3% | 71.1R | +0.10R |
| 不加仓（对照） | +0.46R | −0.48R | 33.8% | 0 | 0 | — | 37.8R | +0.24R |
真实行情：ETH、BNB、XRP、ADA、DOGE、SOL、LINK、AVAX、LTC、DOT/USDT 永续 4 小时线 2021-01～2026-08，币安 U 本位永续公开历史数据（UTC），满足规则的 542 个起点全部都算、不挑。全部样本照实统计，只说明这段历史，不代表概率，不承诺收益。起点与离场同 02 节；四种加仓点的定义事先写死。回调与均线旁有几笔亏到 2.5～3.6R，都是 2021 年 2 月那段高资金费吃出来的（09 节）。模拟约定：只做多，币安 U 本位永续，本金 1000 USDT，手续费 0.05%，资金费按实际结算扣；同一根K线先查强平与止损、再算加仓，加仓那一根不查新仓位（对滚仓者偏有利）。模拟，不代表以后，不构成投资建议。
每笔平均：每涨一成挂单 +0.86R，新突破 +0.54R，回调后二次确认 +0.54R，均线旁 +0.57R，不加仓 +0.46R。回调与均线旁加得最近（离第一层的中位数 3.8%、3.3%），加过仓的七成左右最后被止损；新突破加得最少，被止损的也最少，可最好一笔只有 37.8R。数据不支持「挑对加仓点就能多赚」：去掉每种做法最好的 5 笔，差距几乎没有了。
| 情形 | 经验值（常见说法，我们的话转述） | 本站全样本 |
|---|---|---|
| 回调里加仓，加完之后被正常波动扫掉（本站：回调二次确认加过仓的最后被止损） | 七八成 | 70.6%（402 次） |
| 突破确认之后再加，挨扫的少（本站：新突破加过仓的最后被止损） | 大约四成 | 35.6%（146 次） |
| 趋势加仓多数小亏、少数大赚（本站：每涨一成挂单赚钱的比例） | 大约四成 | 17.5%（542 次） |