07不是每个上涨的品种都能滚：三道筛选线
同样在涨，有的币滚得起来，有的一加仓就被打回原形。三道筛选线把「挑品种」写成数字；全样本照实告诉你：它挡得住一部分坏的，也会挡掉好的，替代不了仓位规则。
会量三道筛选线：30 天涨幅对十个币的中位数、前 30 天日均成交额、60 天里的回撤与收复；知道每条线挡的是什么；看懂全样本里筛选线没有把好起点挑出来，明白管住亏损的是仓位规则而不是选品种。
本节术语卡 中英对照
Relative Strength
强于基准
这个币过去 30 天的涨幅，高过十个主流币（不含 BTC）同期涨幅的中位数。
Liquidity
流动性
好不好进出。本课用永续合约前 30 天的日均成交额量，门槛 1 亿美元。
Slippage
滑点
止损单触发后，真正成交的价格比止损价差出去的那一截。成交越清淡，滑点越大。
Pullback
调整
从最高点往下的回撤。本课第三道线要求前 60 天里回撤过至少两成，再回到高点的九成以上。
Benchmark
基准
拿来比较的一组币。本课是 ETH、BNB、XRP、ADA、DOGE、SOL、LINK、AVAX、LTC、DOT 十个币的中位数。
Snow 讲解 · 约 6 分钟
强于基准、成交够大、调整过再上攻
先猜一下：542 个起点，按过了几道筛选线分组。三道都过的那一组，按本课规则做，结果比全部起点平均好吗？
- 同样在涨，有的币滚得起来，有的一加仓就被打回原形。这一节给三道筛选线，开第一层之前先量一遍。
- 三道线都写成数字：强不强，比涨幅；好不好进出，看成交额；是不是追在半山腰，看前面有没有调整过。
- 第一道线，强于基准。拿这个币过去30天的涨幅，跟十个主流币同期涨幅的中位数比，要比中位数高。
- 为什么比中位数？大家一起涨的时候，你的币只是跟着涨；比一半以上的币涨得多，才说明有人专门在买它。
- 这十个币不含 BTC，本课所有统计都不用它。基准就是ETH、BNB、SOL这些主流币。
- 这条线还有一层意思：大盘在跌、它在涨，是强；大盘涨三成、它只涨一成，就算创了新高，也是弱。
- 第二道线，流动性。过去30天，这个币的永续合约平均每天要成交1亿美元以上。
- 成交额小的币，挂单薄。你的止损单一触发，价格可能一下滑出去一截；插针也更常见。
- 一倍风险是按止损价算的。成交清淡的币，真成交的价格往往比止损价差，一倍风险就变成了一倍多。
- 看的是你要做的那个永续合约的成交额，不是现货，也不是全网合计。你下单的地方挂单厚不厚，才跟你有关。
- 第三道线，调整过再上攻。前60天里，从最高点往下回撤过至少两成，现在又涨回到那个最高点的九成以上。
- 这条线挡两种币。一种一路涨上来没歇过，你是追在半山腰；一种从高处跌下来还没收回来，上面全是套牢盘。
- 调整过再涨回来，说明下面换过一轮手：想走的走了，新进来的成本更低，再往上走，卖压就小一些。
- 暂停想一想：某币30天涨了四成，中位数两成半；日均成交8000万；60天里回撤过三成，现在离最高差5%。过了几道？
- 两道。涨幅和调整都过了，8000万不到1亿，差流动性那一道。三道全过，才算能滚的品种。
- 三道线只管挑品种。过了线，进场和加仓照样按上一节的三个问题来，止损照样要挪，层数照样封顶。
- 三个数都查得到：涨幅拿今天收盘跟30天前比，成交额看合约页面的日成交额，回撤看60天里的最高和最低。
- 来看真实行情。AVAX永续，2020年11月，4小时线，时间按UTC。21日12点收在4.0910，高过前20天最高。
- AVAX这时刚上线两个月，9月下旬冲高以后一路回落，11月才慢慢爬回来。先别急着开，把三道线量一遍。
- 先量第一道线。AVAX过去30天跌了6.6%，十个币同期涨幅的中位数是29.3%。它比大多数币都弱。
- 第二道线。AVAX永续这时刚上线两个月，前30天日均成交额只有1922 万美元，离1亿差得远。
- 第三道线。9月25日最高5.0295，之后回撤了四成，可现在只回到那个高点的81.3%，还没收回来。
- 三道线一道都没过。按筛选线，这个币这时候不碰。
- 要是不管筛选线呢？照规则开1000试单，止损放在3.6858。
- 暂停想一想：之后四天，最高冲到4.4149。能加第二层吗？
- 不能。最高只涨了7.9%，没够到加第二层的那一成，上一节的第一问答不上。
- 25日20点那一根已经收在4.0444，从最高往下掉了一截，离止损只剩一小段。
- 26日0点一根大阴线，最低3.3364，一下打穿了止损。试单亏一倍风险。
- 一次买满3000的，同一个止损亏三倍风险；浮盈滚满10倍的，这一根整户强平。
- 筛选线在这里挡对了：一个比大盘弱、成交清淡、前高还没收回来的币，冲出20天新高也没站住。
- 回头看这一根大阴线：成交清淡的币，一有人砸盘，下面接的单子很少，价格一口气就下去了。
- 再看一段筛选线挡错了的。ADA永续，2020年7月，4小时线。1日12点收在0.08996，高过前20天最高。
- ADA是老币。6月初冲到0.09附近以后回落了两成多，这时候又涨了回来。同样先量三道线。
- 第一道线过了。ADA过去30天涨了13.2%，同期有数据的六个币，中位数是−6.4%。
- 第三道线也过了。6月4日最高0.09041，之后回撤了两成多，现在已经回到那个高点跟前。
- 卡在第二道线：前30天日均成交额6444 万美元，不到1亿。按筛选线，不碰。
- 暂停想一想：只差流动性一道线，按本课的筛选线该怎么做？
- 不碰。规则是事先写死的，挡错了也照做。下面看看，它挡掉的是一段什么行情。
- 要是照本课规则做：3日12点涨过0.09896加第二层，7日4点涨过0.10885加满第三层。
- 每加一层，止损跟着挪，第三层之后在0.09483。之后最深的一次回落只到0.10490。
- 7月26日冲到0.15523，这一段的最高。
- 这一段走得很顺：每次回调都停在止损上方，止损只需要跟着一层一层往上挪。
- 8月19日收在0.13192，跌破前5天最低，按规则离场。筛选线把这整段挡在了门外。
- 这就是筛选线的代价：它会挡掉一些好行情。流动性那条线尤其这样，老币刚启动的时候，成交额往往还没跟上。
- 挡错一次不要紧，要看它长期挡掉的，是坏的多还是好的多。这个问题，完整讲解里拿全样本照实回答。
- 提前说一句：答案可能跟你想的不一样。筛选线能帮你少踩一些雷，但真正决定最坏亏多少的，还是仓位规则。
- 常见错误一：只看涨得猛不猛，不跟基准比。大家一起涨的时候，你的币只是跟着涨，一回头也跟着跌。
- 常见错误二：专挑成交清淡的小币滚，觉得弹性大。止损滑点加上插针，一倍风险会变成两三倍。
- 常见错误三：追一路没歇过的币。没调整过就追上去，下面没有换过手的支撑，一回头就是一大截。
- 常见错误四：把筛选线当成赚钱的信号。它只管挑品种，过了线，照样要答三个问题、挪止损、封顶层数。
- 筛选线和上一节的三个问题是两道门：先挑品种，再决定加不加。两道门都过了，才轮到止损和层数说话。
- 一句话：强于基准、成交够大、调整过再上攻，三道线先量一遍。它挡掉一部分坏的，也会挡掉一些好的，真正管住亏损的是仓位规则。
- 下一节讲加法：同样加三层，等量、递减、倒金字塔，最多各亏多少。
暂停想一想
某币 30 天涨了四成，中位数两成半；日均成交 8000 万；60 天里回撤过三成，现在离最高差 5%。过了几道？
暂停想一想
最高冲到 4.4149，能加第二层吗？
暂停想一想
只差流动性一道线，按本课的筛选线该怎么做？
第 1 / 53 步
一句话记住
不是每个上涨的币都能滚。开第一层之前量三道线：30 天涨幅要高过十个主流币的中位数，前 30 天永续日均成交要有 1 亿美元，前 60 天里要回撤过两成、又回到高点的九成以上。三道都过才开。但别指望它替你挑出赚钱的币：本站全样本里，过了线的起点结果并不更好；管住亏损的，是仓位规则。
搞混了会怎样：专挑成交清淡的小币滚，止损一滑一倍风险变成两三倍；追一路没歇过的币，一回头就是一大截；把「过了三道线」当成加重仓的理由，结果和随便挑差不多。
照着做的三条规则
- 比基准30 天涨幅高过十个币（不含 BTC）的中位数，才算强。
- 看成交前 30 天永续日均成交 1 亿美元以上，止损才成交得了。
- 调整过再上攻60 天里回撤过两成、又回到高点九成以上；一路没歇过或还没收复，都不碰。
照着做：挑一个币准备开第一层时
- 1什么时候能开三道线都过才开：30 天涨幅高过十个币（不含 BTC）的中位数；前 30 天永续日均成交 1 亿美元以上；60 天里回撤过两成、现在回到高点九成以上。
- 2每层加多少过了线也不加大仓位：第一层照常是试单，06 节三个问题答得上再加，最多 3 层。
- 3止损放哪照仓位规则，每加一层挪到整笔最多亏本金 10%（1R）的位置；成交清淡的币止损会滑，所以第二道线不能省。
- 4什么时候不开比一半主流币弱；日均成交不到 1 亿；60 天里一路没歇过，或者还没回到高点九成。
放进真实行情看一遍 切换两段，按时点看下单前、持仓中、结果
全貌：21 日收出 20 天新高，三道线都没过；照开试单，最高只涨 7.9%，26 日 0 点一根跌到 3.3364，止损。
真实行情：AVAX/USDT 4 小时线，币安 U 本位永续公开历史数据（UTC）。挑出的片段，不代表概率，不承诺收益。2020-10-27～11-27（UTC）；三道线都没过的一段（线 3 回看从永续上线的 9 月 23 日起）。
全貌：1 日收出 20 天新高，只差流动性一道线，按筛选线不碰；照本课规则的话三层加满，一直拿到 8 月 19 日。
真实行情：ADA/USDT 4 小时线，币安 U 本位永续公开历史数据（UTC）。挑出的片段，不代表概率，不承诺收益。2020-06-06～08-20（UTC）；同一套筛选线挡错的一段（线 3 回看 5 月 2 日起）。
AVAX 那段三道线都没过：比大盘弱、成交清淡、高点还没收回来，照开试单四天里最高只涨 7.9%，一根大阴线就止损；ADA 那段只差流动性（日均成交 6,444 万）被挡在门外，照本课规则三层加满、止损 0.09483 一直没被碰到。筛选线两种结局都会有。
542 个起点按过了几道线分组全部模拟：三道都过的并不比全部起点好，浮盈滚满的强平反而略多；筛选线只是门槛，挑不出赚钱的起点。数字在页末数据附录。
30 秒自测：换一组数字，还会算吗？
1. 十个币过去 30 天涨幅从低到高：−5%、2%、6%、9%、12%、15%、20%、25%、31%、40%。某币涨了 14%，过线 1 吗？
2. 某币前 60 天最高 2.0，之后最低 1.7，今天收在 1.95。过线 3 吗？
3. 前 30 天某币永续成交额合计 24 亿美元。过线 2 吗？
前两单元 11 节免费，整个专题 30 节
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本节完整讲解概念图解 · 过线多少 · 筛选表 · 三件套 · 盲读回放 · 过几道线 · 行动卡 · 进阶
01三道筛选线：强不强、好不好进出、是不是追高
结论筛选线只管挑品种；进场、加仓、止损，照样按仓位规则来。
- 线 1 强于基准过去 30 天涨幅高过十个主流币（不含 BTC）同期涨幅的中位数。
- 线 2 流动性前 30 天永续合约日均成交额 1 亿美元以上：止损成交得了，插针少。
- 线 3 调整过再上攻前 60 天里从高点回撤过至少两成，现在回到那个高点的九成以上：不追一路没歇过的，也不碰还没收复的。
- 过了线只是可以开第一层；加不加仓，按 06 节的三个问题。
这一刻，场上三方各在哪个价位做什么：
- 滚仓的人在做什么不管筛选线的人在 AVAX 11 月 21 日 12 点 4.0910 追进，滚满 10 倍的把强平价放在 3.7025，离买价不到一成。
- 对手盘在做什么对手盘是 9 月高点 5.0295 附近的套牢盘：价格一冲高他们就卖；25 日冲到 4.4149 就再也上不去。
- 强平引擎在哪等强平引擎等在 3.7025：26 日 0 点一根跌到 3.3364，滚满的整户强平；成交清淡，砸盘的卖单把价格一路打下去。
02过线多少：三道都过的并不更好
三道都过
三道都过的 86 个起点（模拟）
强于基准、成交够大、调整过再上攻，三道全过。
结果 本课规则平均 +0.71R，还不如全部起点的 +0.86R；浮盈滚满 10 倍的强平 67.4%。
一道都没过
一道都没过的 13 个起点（模拟）
三道线全没过，按这一节本来不碰。
结果 本课规则平均 +3.65R；浮盈滚满 10 倍的强平 53.8%。样本少，只能说过线多的并不更好。
结论筛选线是门槛，不是信号。它挡掉的有坏的也有好的；管住最坏亏多少的，是后面的仓位规则。
03筛选表：两段的读数与逐层账
| 筛选线 | 判据 | AVAX 11-21 | ADA 07-01 |
|---|---|---|---|
| 线 1 强于基准 | 30 天涨幅高过中位数 | −6.6% 对 +29.3%：没过 | +13.2% 对 −6.4%：过 |
| 线 2 流动性 | 日均成交 ≥ 1 亿 | 1,922 万：没过 | 6,444 万：没过 |
| 线 3 调整过再上攻 | 回撤过两成、回到九成 | 回撤 40.4%，只回到 81.3%：没过 | 回撤 23.3%，回到 99.5%：过 |
| 结论 | 三道都过才开 | 不碰（挡对） | 不碰（挡错） |
线 1 的基准：起点那根收盘时，十个币（不含 BTC）过去 30 天涨幅的中位数（AVAX 那天 10 个币都有数据；ADA 那天 DOGE、SOL、AVAX、DOT 的永续还没上线，只有 6 个）。线 3：AVAX 60 天高点 09-25 的 5.0295，ADA 是 06-04 的 0.09041。AVAX 永续 2020-09-23 才上线，线 3 回看按上线以来算。
结论两段都被挡在门外：一段挡对了，一段挡错了。
| 层 | 时间（UTC） | 加仓价 | 这层名义 | 止损挪到 | 碰止损整笔 | 实际杠杆 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第 1 层 | 07-01 12:00 | 0.08996 | 1,000 | 0.08105 | 约 −100（1R） | 1.0 倍 |
| 第 2 层 | 07-03 12:00 | 0.09896 | 1,000 | 0.08939 | 约 −100（1R） | 1.9 倍 |
| 第 3 层 | 07-07 04:00 | 0.10885 | 1,000 | 0.09483 | 约 −100（1R） | 2.5 倍 |
| 离场 | 08-19 00:00 | 0.13192 | — | — | +732 | 0 |
全仓，本金 1000 USDT，每层名义 1000，手续费 0.05%、资金费按实际扣；止损 = 整笔最多亏 1R（100）的位置，只上不下。第三层之后最深回落 0.10490，没碰到止损。维持保证金率与速算额按币安 U 本位永续「杠杆与保证金」公开页面，2026-09-30 取数手填（ETHUSDT 表更新于 2025-08-19）；历史行情也用这张表算，当时的阶梯不同，对本金 1000 USDT 这样的小仓位，强平价差别不到千分之一。ETH、SOL 之外的币只手填前三档，超出按第三档算（本课的仓位碰不到）。
结论这一段被流动性线挡掉了；按规则做的话，最坏一直是一倍风险。
04三件套：成立条件、失效条件、交易者方程
概念课说明这一节讲的是读图的概念，本身不是一套交易方法。为了把它量出来，三件套、盲读回放、真实行情和全样本统计都用同一条示范规则：同一批起点，按过了几道筛选线分组，比较本课 1R 规则的结果。它只用来看清这个概念能告诉你多少，不建议照着去做。
成立条件
下单前逐条打勾，缺一条就不做
- 30 天涨幅高过十个币（不含 BTC）的中位数
- 前 30 天永续日均成交 1 亿美元以上
- 前 60 天里回撤过两成，现在回到 60 天高点的九成以上
- 三道都过，而且 06 节的三个问题答得上
失效条件
出现任何一条，这个判断就作废
- 比一半的主流币弱：不开
- 日均成交不到 1 亿：不开（止损会滑、插针多）
- 60 天里没回撤过两成（一路没歇）：不开
- 还没回到 60 天高点的九成（套牢盘在上面）：不开
- 三道都过，也不加大仓位：筛选线不是信号
交易者方程
每笔平均 = 胜率 × 赚的倍数 − 败率 × 亏的倍数（单位：一倍风险 R，本节 1R = 本金的 10%）
过了三道线并没有让每笔平均变高。模拟，不代表以后。
| 入场单种类 | 三道线在起点那根收盘时量完；过了再按收盘价开第一层，之后每层挂在「上一层价格 × 1.1」的止损买单。 |
|---|---|
| 止损与备选 | 止损照 06、09 节：第一层整笔最多亏 1R，每加一层挪到整笔最多亏 1R，只上不下；成交清淡的币，预留一截滑点。 |
| 仓位由止损定 | 每层 1000、最多 3 层；过了筛选线也不加大第一层。 |
| 最小目标 | 不设固定目标：收盘跌破前 5 天最低离场（18 节）。 |
| 前提变了提前走 | 持仓中不再按筛选线加减仓：筛选线只管开不开，之后交给止损与离场规则。 |
| 被止损后再进条件 | 被挡掉的币，等下一次起点重新量；不因为「差一点」就放行。 |
05盲读回放：先量三道线
玩法右侧的K线先遮住。按「下一根」一根一根往前走，走到关键K线会停下来问你一个问题，答完才能继续。别先往下翻答案。
判断一下
真实行情：AVAX/USDT 4 小时线，币安 U 本位永续公开历史数据（UTC）。挑出的片段，不代表概率，不承诺收益。2020-10-27～11-27（UTC），币安 U 本位永续；红虚线是试单的止损。
06过几道线
想让你发现三道线：高过中位数？日均 1 亿？回撤过两成又回到九成？
130 天涨了 35%，中位数 20%；日均成交 3 亿；60 天里回撤过 25%，现在离高点差 3%。
判断对了。再想想：这个能滚。三道都过。
230 天涨了 50%，中位数 20%；日均成交 5 亿；60 天里最深只回撤过 8%，一路新高。
判断对了。再想想：这个不能滚。线 3 没过：没调整过，追在半山腰。
330 天涨了 10%，中位数 18%；日均成交 2 亿；60 天里回撤过三成，现在回到高点的 95%。
判断对了。再想想：这个不能滚。线 1 没过：比一半的币弱。
430 天涨了 60%，中位数 15%；日均成交 4000 万；60 天里回撤过四成，现在回到高点。
判断对了。再想想：这个不能滚。线 2 没过：成交清淡，止损会滑。
530 天涨了 22%，中位数 12%；日均成交 1.5 亿；60 天里回撤过三成，现在回到高点的 92%。
判断对了。再想想：这个能滚。三道都过。
630 天涨了 28%，中位数 10%；日均成交 2 亿；60 天里回撤过四成，现在只回到高点的 75%。
判断对了。再想想：这个不能滚。线 3 没过：还没收复前高，上面全是套牢盘。
已判断 0 / 6 个，判断对 0 个。
结论答案依次是能滚、不能滚、不能滚、不能滚、能滚、不能滚。第 2 个最容易错：一路新高看着最强，可它没调整过，线 3 不过。
07把本节方法留给实战
照图 3，给你的品种写一张筛选表：三道线各怎么量、门槛多少、数据从哪来。
需要时再写自己的行动卡（可选）
08再往深处想一步
为什么全样本里筛选线没用？一个原因是这段历史的节奏：2021 年很多落后的币后来补涨得更猛，强于基准的反而先见顶；2024 年以后，过了三道线的 35 个起点平均 −0.52R。另一个原因是模拟本身：止损按止损价成交、不算滑点，流动性线真正挡的东西（滑点和插针）在模拟里测不出来。所以别把本节的结论读成「流动性不重要」，它的好处在账户里，不在这张统计表里。
期货也有同样的筛选：选主力合约、持仓量大的品种，远月与小品种挂单薄、换月时价差大。本课的数据只有加密永续，国内期货只作方法说明，不给数字。
口径说明：线 1 的基准在 2020 年只有 6～10 个币有永续数据；全样本从 2021 年起算，十个币都有数据。
想再想一想？展开问题与笔记（可选）
挑一个你最近想滚的币，按三道线量一遍：30 天涨幅对十个主流币的中位数、前 30 天永续日均成交额、60 天里的回撤与收复。
笔记仅保存在当前浏览器展开参考思路
先把三个数字写下来，各打一个勾或叉；有叉就先不开。三道都过，再按 06 节的三个问题决定加不加。
数据附录：542 个起点按过线分组的全部模拟可选，想核对数字再展开。上面的做法不依赖这些数字。
浮盈滚满 10 倍整户强平的比例（竖线是 50%）
| 分组 | 个数 | 本课平均 | 本课中位 | 赚钱笔数 | 滚满 10 倍强平 |
|---|---|---|---|---|---|
| 过 0 道 | 13 | +3.65R | −0.71R | 2 | 53.8% |
| 过 1 道 | 151 | +1.22R | −1.00R | 22 | 58.3% |
| 过 2 道 | 292 | +0.60R | −1.00R | 55 | 63.0% |
| 过 3 道 | 86 | +0.71R | −1.00R | 16 | 67.4% |
| 分组 | 过了 | 没过 |
|---|---|---|
| 线 1 强于基准 | 336：+0.60R | 206：+1.29R |
| 线 2 流动性 | 511：+0.72R | 31：+3.13R |
| 线 3 调整过再上攻 | 146：+0.99R | 396：+0.81R |
| 2021-2023 年：三道都过 / 其余 | 51：+1.55R | 244：+1.14R |
| 2024-2026 年：三道都过 / 其余 | 35：−0.52R | 212：+0.60R |
真实行情：ETH、BNB、XRP、ADA、DOGE、SOL、LINK、AVAX、LTC、DOT/USDT 永续 4 小时线 2021-01～2026-08，币安 U 本位永续公开历史数据（UTC），满足规则的 542 个起点全部都算、不挑。全部样本照实统计，只说明这段历史，不代表概率，不承诺收益。起点、加仓价、离场规则同 02 节；三道线的判据见本节概念图解。模拟约定：只做多，币安 U 本位永续，本金 1000 USDT，手续费 0.05%，资金费按实际结算扣；同一根K线先查强平与止损、再算加仓，加仓那一根不查新仓位（对滚仓者偏有利）。模拟，不代表以后，不构成投资建议。
照实写：三道都过的 86 个起点，本课规则平均 +0.71R，全部起点 +0.86R；浮盈滚满 10 倍的整户强平比例，过 0 道到过 3 道是 53.8%、58.3%、63.0%、67.4%，过线越多反而略高。每道线单独看也一样：没过的那一组并不更差。三道线在本站样本里没有把好起点和坏起点分开。
| 情形 | 经验值（常见说法，我们的话转述） | 本站全样本 |
|---|---|---|
| 只做强于大盘、流动性好的币，滚仓更容易成（本站：三道都过时本课规则赚钱的比例） | 大约四成 | 18.6%（86 个起点） |
| 浮盈滚满高杠杆，筛过品种也多半等不到趋势走完（本站：三道都过时滚满 10 倍强平的比例） | 七八成 | 67.4%（86 个起点） |
| 突破起点开出第一层，多数以小亏收场（本站：三道都过时不加仓亏钱的比例） | 六成左右 | 61.6%（86 个起点） |