第 05 章目錄 · 10 節
- 05.01賺錢的交易就是好交易嗎?四象限看懂決策和結果
- 05.02交易裡運氣和技能各佔多少?「故意輸」測試怎麼做
- 05.03為什麼交易的反饋特別坑人?延遲、噪音和隨機獎勵
- 05.04當時你知道什麼?用「資訊集」還原當時的決策
- 05.05好決策有哪幾個維度?流程、資訊、賠率、部位
- 05.06事後看很明顯:後見之明怎樣偷走你的復盤
- 05.07「重來一次我還會這麼做嗎」:復盤第一問怎麼問、怎麼答
- 05.08一次壞結果之後要不要改規則?證據門檻怎麼定
- 05.09一次暴利被當成能力:排行榜上的贏家為什麼多半押得最大
- 05.10本章自測:給十筆真實歷史交易的決策打分再看結果
當時你知道什麼?用「資訊集」還原當時的決策
翻出你最近一筆虧損。復盤時你寫的原因裡,哪一條是下單那一刻你就知道、或者花五分鐘就查得到的?寫一句。
復盤一筆單,先把下單那一刻你手裡有的東西擺出來:圖到那根 K 線為止、日程表上的事、帳戶和部位、當時那一版規則。事後冒出來的「早知道」,分進三個框:當時知道的,當時能查到但沒查的,當時不可能知道的。只有第二個框裡的,算你這一注下錯了;第三個框裡的,再疼也不算。
小白理解:復盤時把圖拉回下單那天,旁邊擺上那天的日程和你的計畫單。每冒出一句「早知道就好了」,先問:那天我查得到嗎?查得到才扣分。
下單那一刻,你手裡只有四樣東西
復盤最容易犯的錯,是拿今天的眼睛去看那天的單子。今天你知道後來怎麼走了,那天你不知道。要評那一注下得值不值,先得把你那天手裡的東西原樣擺回來。這一堆東西,叫資訊集。
- 圖,到下單那根 K 線為止。後面的 K 線一根都不算。
- 日程表上的事。持倉這幾天裡,哪天公佈資料、開會、投票、放假,這些日子事先都掛在那裡。
- 你的帳戶和部位。賬上多少錢,手裡還有哪些同方向的單。
- 當時那一版規則。你後來改過規則,復盤也按下單那天的版本評,04.08 講過規則要寫版本號。
手冊講過下單時要截圖、留原始計畫和修改記錄,也講過盲圖回放怎麼做。這些是留證據的辦法,這一節不重講,只講留下來以後怎麼判:哪些東西算你本該知道的。
讀圖:左邊四樣,是那天你真有的。豎線右邊是後來才有的,復盤打分時一樣都不許帶過來。
每一句「早知道」,先分進三個框
復盤時冒出來的「早知道就好了」,一句一句分進三個框:
- 第一個框,當時知道的。圖上看得見的,計畫單上寫著的,日程上掛著、你也看到了的。知道了卻沒用上,那是照沒照計畫做的問題,扣在流程或部位上。
- 第二個框,當時能查到、但沒查的。日程表公開掛著你沒看;這種日子以前走多大,翻幾張歷史日線就知道,你沒翻。這一框扣分,扣在決策四維的「資訊」那一維。
- 第三個框,當時不可能知道的。結果是什麼、價格先往哪邊走、會不會正好掃到你的認錯線。這一框不扣分,虧得再疼也不扣。
分的時候,標準只有一個:那一天,用你的條件,花一點功夫查不查得到。散戶查不到別人的內部訊息,那就不算你漏的。「誰會贏」查不到,「哪天出結果」查得到。
讀圖:左框裡的東西你都有,用沒用上是另一回事。右框是虛線,因為它本來就不在你手裡。中間那一框,是這一節真正要你盯的。
阿凱(示意人物,按常見做法概括,不是真人真事)照本章示範規則做黃金。這條規則只拿來產生一串真實的交易做練習,引數沒最佳化過,不說明它有優勢。2024 年 11 月 4 日,黃金收在 100 日均線上方、連跌三天,規則出了訊號。11 月 5 日開盤按 2,746.0 買進,認錯線 2,683.96,目標 2,808.04,都離進場價 2 倍 ATR14(過去 14 天平均每天波動多大),是規則算出來的示範價位,不是買賣建議。部位按「最多虧帳戶 1%」和平常的波動算,額度用滿。
11 月 5 日是美國大選投票日,結果要等到夜裡才出來。阿凱帶著整筆單子過了夜。11 月 6 日盤中碰到認錯線,按 2,683.96 出局,虧 1R。
這筆虧損,你判:
先擺回那一天,再打分
還原資訊集,按這個順序來,別跳:
- 把圖切到下單那根 K 線。用你下單時留的截圖;沒截圖,就把圖往回拉,後面的 K 線擋住。
- 擺出那天的日程。持倉期內有哪些掛了日子的事,你那天看沒看。
- 擺出計畫單原文和帳戶狀態。原文,不是你現在記得的版本。賬上多少錢,同方向還有什麼單。
- 按這些打分,再看盈虧。每冒出一句「早知道」,先分框,再決定扣不扣。
第四步的順序最要緊。先看了盈虧再分框,虧了的單子,第三個框裡的東西會一樣一樣搬進第二個框:「誰贏其實看得出來」「那天就該跑」。這是後見之明,05.06 專門講。
讀圖:前三步是把那天擺回來,第四步才動筆打分。盈虧在虛線框裡,排在最後。
什麼時候分框分得準
- 得有下單那天留下的東西:截圖、計畫單原文、寫的時間。只剩回憶,資訊集還原不出來,回憶會被結果改寫。
- 「查得到」按你的條件算:公開的日程、歷史日線、你自己的記錄。別人的內部訊息、盤中沒公開的東西,不算你漏。
- 查的功夫要和單子相稱。下單前花幾分鐘看日程、翻幾次同類日子的日線,算該做的;把全世界的新聞都讀一遍,不算。
- 掛了日子的事最好分:資料、會議、投票、假期。沒日子的突發事件,事先查不到,多數落在第三個框。
計畫單加一欄:下單時的資訊集
- 下單前,在計畫單「下單時的資訊集」一欄寫四樣:截圖時間、持倉期內日程上的事、帳戶和同方向持倉、規則版本號。
- 持倉期內有掛了日子的大事,再寫兩格:這類日子以前一天走平常的幾倍,按這個倍數算出的量。下單就用這個量。
- 復盤表每一句「早知道」,後面標上框號 1、2、3。只有標 2 的,進決策四象限評分表「資訊」那一維扣分。
月底翻一次記錄
- 資訊集填寫率:這個月的計畫單,四樣都寫了的佔幾成。
- 第二個框記了幾條,各是什麼:同一類(沒看日程、沒算跳空、規則條件沒核對)反覆出現,就把它加進下單前的檢查清單。
- 跨事件的單子:持倉期內有已知大事的單子裡,按事件日振幅算了量的佔幾成。
- 搬框次數:回頭看已經標好的框,有沒有哪條第三框的東西,看過盈虧以後被你改成了第二框。有一條記一條。
這幾種用法是錯的
不知道和查不到是兩回事。日程表公開掛著你沒看,是第二個框,照扣。第三個框只收那天誰也查不到的東西。
把查不到的東西也算成自己的錯,下一次你就會為了躲一件誰也算不出來的事去改規則,改出來的只會是照著上一筆虧損量身定做的補丁。第三個框要做的是把部位定在扛得住的地方,不是去猜中它。
2016 年那次大選,投票前多數民調看好另一位候選人,結果出來後不少人說「其實早看得出來」,把「誰贏」從第三個框搬進了第二個框。就算真看對了誰贏,黃金那天也是先衝上去、再落回來:11 月 9 日開盤 1,272.2,盤中最高到 1,318.6,收盤迴到 1,272.6。猜對了結果、又在高處追進去的人,照樣被打。那一夜能查到的只有一件事:這種日子會走得很大,量要小。
考怎麼用,不考誰說的
1. 復盤一筆虧損,下面哪一條要在「資訊」那一維扣分?
2. 還原一筆單的資訊集,圖應該切到哪裡?
3. 認錯線離進場價是平常一天波動的 2 倍,按它算出能開 30 份。明晚有大事,這類日子以前走過平常的 4 倍。按事件日的振幅算,大約開多少?