跨期套利
一句话定义
买入一个月份的合约、同时卖出另一个月份，赌两者价差的变化。
赌的不是价格方向，是期限结构会不会变。
比如认为近月会相对走强（现货偏紧），就买近月卖远月。 无论整体涨跌，只要价差朝预期方向走，就是赚的。
它比单边的波动小，但仍然会亏：期限结构可以持续偏离， 尤其在供需出现结构性变化时。
部分交易所对特定的套利组合有保证金优惠， 但要符合条件并申请，不是自动的。
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相关术语
赌的不是价格方向，是期限结构会不会变。
比如认为近月会相对走强（现货偏紧），就买近月卖远月。 无论整体涨跌，只要价差朝预期方向走，就是赚的。
它比单边的波动小，但仍然会亏：期限结构可以持续偏离， 尤其在供需出现结构性变化时。
部分交易所对特定的套利组合有保证金优惠， 但要符合条件并申请，不是自动的。