套利（期货）
定义
同时持有两个相关的、方向相反的头寸，赚取价差变化的钱。
三种：跨期（同品种不同月份）、跨品种（相关的两个品种）、跨市场（两个交易所的同一品种）。
它听起来比单边安全，而这个印象一半对一半错。
对的部分：两条腿方向相反，单边行情的影响被大幅抵消，价差的波动通常远小于单边价格。
错的部分有三条：保证金不省（多数情况下两条腿分别交，占用是单边的两倍）、手续费翻倍、价差也可能走极端（「总会回归」这个假设在供需结构性变化时会失效）。
因为觉得安全，人们往往用更大的仓位，这一点最危险。
对小资金个人投资者，资金占用翻倍加手续费翻倍再加单笔空间更小，这三条合起来通常不划算。