入场信号怎么定义
一句话速览
判据必须写到另一个人执行也能得到同样结果。这条在噪音极大的市场里更重要。
这节课要你带走的
入场判据的可执行标准、为什么这个市场对判据的明确性要求更高，以及一个自检方法。
入场信号的标准只有一条：
换另一个人按这条规则执行，能得到跟你一样的结果。
为什么这里要求更高
传统市场里，模糊的判据也能勉强用， 因为收盘给了你重新思考的时间。
这个市场不给。24 小时运行意味着你会在各种状态下面对信号， 包括凌晨三点刚醒的时候。
而模糊的判据在那种状态下， 会自动朝你当时的情绪倾斜。
对照
| 不可执行 | 可执行 |
|---|---|
| 放量突破 | 收盘价站上前 20 根的最高价，且成交量大于前 20 根均量的 1.5 倍 |
| 回踩不破支撑 | 回踩至前低上方 1 倍 ATR 以内，且未收盘跌破前低 |
| 趋势向上 | 20 周期均线在 60 周期均线之上，且两者都向上 |
| 情绪转好 | 无法执行，删掉 |
注意右列的共同点：每一个词都对应一个能从数据里算出来的值。
这个市场的三个额外要求
一、阈值必须是波动率的倍数。 「突破 3%」在日均振幅 5.75% 的市场里落在噪音里 （见 C4-8）。 写成「1.5 倍 ATR」，它才会随波动自动缩放。
二、要指明用哪个价格。 成交价还是标记价格（见 C4-6）。 这两个在插针时差别很大。
三、要指明数据源和周期切分。 不同平台的日线边界不同 （见 C4-3）， 同一条规则在两个数据源上会给出不同的信号。
一个自检方法
问自己：这条规则能不能写成一个条件单？
能的话，它是明确的；不能的话，它里面还有需要你临场判断的部分。
这个自检有个额外的好处：写成条件单之后， 你就不需要盯盘了 （见 C6-10）， 而这本身就能改善你的结果。
关于信号数量
最后一点：信号不是越多越好。
加更多条件会提高每个信号的质量， 但会减少样本量， 而样本量不足时你无法判断这套规则到底有没有效 （见 A股 频道讲样本量那一节）。
一个实用的平衡点：让规则在你的回测区间里产生至少几十个信号。 少于这个数，任何结论都不可靠。
做
今天就做这一件事
把你现在用的入场判据写下来，然后逐词检查：每个词是不是都能从数据里算出来？
特别检查阈值：它是固定百分比还是波动率倍数？
如果是固定百分比，除以日均振幅看看落在什么量级。
带走这一条：标准是别人照着执行能得到一样的结果，而 24 小时市场让这个要求更高。三个额外要求：阈值用波动率倍数、指明用哪个价格、指明数据源。自检方法是问它能不能写成一个条件单。