過擬合
也叫：曲線擬合
定義
規則被調整到過度貼合曆史資料，以至於捕捉的是噪音而非規律。
它的原理是：任何一段歷史資料裡都存在大量偶然的模式， 而如果你有足夠多的引數可調，總能找到一組「完美」的。
一個量化的警示：Bajgrowicz & Scaillet (2012) 在道瓊斯 1897-2011 上 檢驗 7846 條技術規則，用錯誤發現率控制資料窺探後， 樣本內的超額表現被交易成本完全抵消，而且投資者事前無法選出未來表現最好的規則。
三個自查方法：引數敏感性檢驗（把最優引數加減一，看結果變化多少）、 樣本外檢驗（留出一段資料完全不參與調參）、 數一數你試過多少組（試得越多，最好那組是巧合的機率越高）。