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技術分析

引數敏感性

定義

策略結果隨引數取值大幅變化的性質。

一個自查方法,成本極低:找到收益最高的那組引數,然後把其中一個引數加一或減一, 看結果變化多少。

如果只動一個數字就讓結果面目全非,那麼你找到的不是規律,是這段資料的一個巧合。

相關的判據:樣本內的引數曲面越尖銳,越可能是過擬合。 一個左右鄰居都在虧錢的「最優引數」,優勢幾乎肯定來自噪音的偶然排列。

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