引數敏感性
定義
策略結果隨引數取值大幅變化的性質。
一個自查方法,成本極低:找到收益最高的那組引數,然後把其中一個引數加一或減一, 看結果變化多少。
如果只動一個數字就讓結果面目全非,那麼你找到的不是規律,是這段資料的一個巧合。
相關的判據:樣本內的引數曲面越尖銳,越可能是過擬合。 一個左右鄰居都在虧錢的「最優引數」,優勢幾乎肯定來自噪音的偶然排列。
定義
策略結果隨引數取值大幅變化的性質。
一個自查方法,成本極低:找到收益最高的那組引數,然後把其中一個引數加一或減一, 看結果變化多少。
如果只動一個數字就讓結果面目全非,那麼你找到的不是規律,是這段資料的一個巧合。
相關的判據:樣本內的引數曲面越尖銳,越可能是過擬合。 一個左右鄰居都在虧錢的「最優引數」,優勢幾乎肯定來自噪音的偶然排列。