連續合約
也叫：主力連續、指數合約
定義
把不同月份的合約拼接成一條連續價格序列的合成資料。
因為主力會換月，回測和長期看圖需要一條連續的線， 於是有了拼接。但每種拼法都扭曲了一些東西：
直接拼接：保留換月的假跳空，指標會被汙染。
價差調整：圖形連續了，但它把移倉成本抹掉了，
歷史價位也不再是真實成交過的價格。
比例調整：同樣的問題，且時間越長偏離越大。
指數合約：按持倉量加權，最平滑，但它對應不了任何一個可交易的合約。
最要緊的後果：用價差調整的資料回測長期持倉策略，會系統性高估收益， 因為實盤裡每次移倉都要付的價差，在資料裡消失了。