套利（期貨）
定義
同時持有兩個相關的、方向相反的頭寸，賺取價差變化的錢。
三種：跨期（同品種不同月份）、跨品種（相關的兩個品種）、 跨市場（兩個交易所的同一品種）。
它聽起來比單邊安全，而這個印象一半對一半錯。
對的部分：兩條腿方向相反，單邊行情的影響被大幅抵消， 價差的波動通常遠小於單邊價格。
錯的部分有三條：保證金不省（多數情況下兩條腿分別交， 佔用是單邊的兩倍）、手續費翻倍、 價差也可能走極端（「總會迴歸」這個假設在供需結構性變化時會失效）。
最危險的地方在於：因為覺得安全，人們往往用更大的部位。
對小資金個人投資者，資金佔用翻倍加手續費翻倍再加單筆空間更小， 這三條合起來通常不划算。