过拟合
也叫：曲线拟合
一句话定义
规则被调整到过度贴合历史数据，以至于捕捉的是噪音而非规律。
它的本质是：任何一段历史数据里都存在大量偶然的模式， 而如果你有足够多的参数可调，总能找到一组「完美」的。
一个量化的警示：Bajgrowicz & Scaillet (2012) 在道琼斯 1897-2011 上 检验 7846 条技术规则，用错误发现率控制数据窥探后， 样本内的超额表现被交易成本完全抵消，而且投资者事前无法选出未来表现最好的规则。
三个自查方法：参数敏感性检验（把最优参数加减一，看结果变化多少）、 样本外检验（留出一段数据完全不参与调参）、 数一数你试过多少组（试得越多，最好那组是巧合的概率越高）。
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