参数敏感性
定义
策略结果随参数取值大幅变化的性质。
一个自查方法,成本极低:找到收益最高的那组参数,然后把其中一个参数加一或减一,看结果变化多少。
如果只动一个数字就让结果面目全非,那么你找到的只是这段数据的一个巧合。
相关的判据:样本内的参数曲面越尖锐,越可能是过拟合。一个左右邻居都在亏钱的「最优参数」,优势几乎肯定来自噪音的偶然排列。
定义
策略结果随参数取值大幅变化的性质。
一个自查方法,成本极低:找到收益最高的那组参数,然后把其中一个参数加一或减一,看结果变化多少。
如果只动一个数字就让结果面目全非,那么你找到的只是这段数据的一个巧合。
相关的判据:样本内的参数曲面越尖锐,越可能是过拟合。一个左右邻居都在亏钱的「最优参数」,优势几乎肯定来自噪音的偶然排列。