资金曲线

比单看总收益更有信息量的是曲线的形状：最大回撤有多深、 在水下（低于历史最高点）待了多久、盈利是均匀积累还是靠少数几笔。

最后一条尤其重要：如果去掉表现最好的三笔交易，系统还赚钱吗？ 如果不赚，说明这套系统的正收益依赖于极少数事件， 而那几笔可能只是运气。