蒙特卡洛模拟
一句话定义
用大量随机抽样来估计一个策略可能结果分布的方法。
它回答的问题是：给定胜率和盈亏比，「正常」的连亏和回撤能有多深。
一个实用结果：胜率 45% 的系统做 200 笔，最长连亏的中位数是 8 笔， 95 分位是 12 笔。
这个数字直接影响熔断规则的设定：如果把连亏熔断线设在 5 笔， 你会被正常的随机波动频繁打断，而每一次打断都毫无意义。
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相关术语
它回答的问题是：给定胜率和盈亏比，「正常」的连亏和回撤能有多深。
一个实用结果：胜率 45% 的系统做 200 笔，最长连亏的中位数是 8 笔， 95 分位是 12 笔。
这个数字直接影响熔断规则的设定：如果把连亏熔断线设在 5 笔， 你会被正常的随机波动频繁打断，而每一次打断都毫无意义。