篇章汇总：交易系统
一句话速览
把四件套、三种节奏、两个回测坑收成一份可以照着填的系统模板。
这节课要你带走的
看完你手里有一条七步装配线和一份八项自检清单，并且知道这一篇里期货特有的五处在哪。
这一篇十三节，讲的是怎么把前面所有零件装成一台能验证的机器。
一条装配线
| 步骤 | 做什么 | 对应哪一节 |
|---|---|---|
| 1 | 把规则写到可判定 | F7-1、F7-5 |
| 2 | 确定出场方式（比入场更重要） | F7-6 |
| 3 | 选仓位模型，过三道约束检查 | F7-7 |
| 4 | 按板块分配组合预算 | F7-8 |
| 5 | 回测，扣移仓成本和滑点 | F7-9、F7-10 |
| 6 | 做参数敏感性和样本外检验 | F7-11 |
| 7 | 模拟盘验流程，小资金验执行力 | F7-13 |
期货特有的五处
这一篇里，跟股票不同的地方集中在五处：
一是仓位要过三道约束（风险预算、保证金、风险度）， 而不是只看钱够不够。
二是数据是拼接的，回测前必须确认拼接方式。
三是移仓成本必须单独扣，因为价差调整把它抹掉了。
四是相关性要按板块算，同板块品种是一个头寸。
五是有交割月的硬边界，任何长线持仓都要处理移仓。
一份自检清单
最后一句
系统的价值不在于让你赚更多，在于让你知道自己在做什么。
有系统的人，亏损之后能回答「是规则的问题还是执行的问题」； 没有系统的人，只能归因于运气，然后重复同样的错误。
下一篇
实战复盘，用完整的场景把前面所有内容串一遍： 一次完整交易的全过程、扛单到强平的推演、 以及两个真实的历史事件。
做
今天就做这一件事
在上面勾一遍，把没勾上的第一项挑出来，这周就补上。一次补一项，补完再补下一项。
带走这一条：系统的价值不在于让你赚更多，在于让你知道自己在做什么。没有系统的人只能把亏损归因于运气，然后重复同样的错误。