交易所公开数据在哪找
一句话速览
五家交易所各自公布什么、什么时候公布、历史数据怎么下载。全部免费且是原始出处。
这节课要你带走的
看完你知道交易所官网公布哪六类信息、最该定期看的两样，以及下载历史数据时的三个注意。
交易所官网是最权威、最及时、而且完全免费的数据源。
很多人绕过它去看第三方转载，结果是数据延迟、口径不明、 甚至被加工过。
五家交易所各公布什么
| 类别 | 内容 | 更新频率 |
|---|---|---|
| 合约文本 | 交易单位、最小变动价位、涨跌停、保证金、交割月 | 变更时公告 |
| 每日行情 | 开高低收、成交量、持仓量、结算价 | 每个交易日 |
| 持仓排名 | 前二十席位的成交和多空持仓 | 每个交易日 |
| 仓单日报 | 各交割库的注册仓单量 | 每个交易日 |
| 公告 | 保证金和涨跌停调整、节假日安排、新品种 | 不定期 |
| 规则 | 交易细则、结算细则、交割细则、风控办法 | 修订时公告 |
最该定期看的两样
一是公告。保证金调整和节假日安排都在这里。
零基础篇讲过：节前保证金上调是常规操作， 不看公告的人会在节前突然发现可用资金不够。
二是仓单日报。这是最容易上手的非价格数据， 权威、免费、每天更新、跟交割直接相关。
下载历史数据
各交易所官网都提供历史行情数据下载，通常可以按日或按月打包。
做量化研究时的三个注意：
一是格式和字段不完全一致。 四家商品交易所（上期、大商、郑商、广期）的数据格式各有差异，拼接前要对齐。
二是注意结算价和收盘价的区别。 结算价通常是加权平均价，而不是最后一笔成交价。 期货的很多计算（保证金、盈亏）用的是结算价。
三是持仓量的口径。是单边还是双边， 不同交易所的统计方式可能不同。
怎么建立习惯
建议每天固定花五分钟做三件事：
一是看有没有新公告。二是记下你那个品种的仓单数字。 三是记下持仓量的变化。
连续做一个月，你会对这个品种的正常范围有直观感受， 而这种感受是看多少分析文章都替代不了的。
交易所官网是最权威、最及时、完全免费的数据源。而多数人绕过它去看被加工过的转载。
做
今天就做这一件事
把你要做的品种所在交易所的公告页加进浏览器书签，从今天起每天花一分钟扫一眼。
带走这一条：交易所官网是最权威、最及时、完全免费的数据源。而最该定期看的是公告（保证金调整）和仓单日报。