西蒙斯：最會賺錢的量化團隊，也不靠感覺下單
西蒙斯的團隊再聰明，也不拿感覺直接下單：任何想法先拿資料去驗，扣掉成本還站得住才用。你學不來模型，能學這個習慣。小白理解：心裡冒出一個「總是這樣」，先翻記錄數一遍，再決定動不動錢。
2它在說什麼
吉姆·西蒙斯是數學家，後來辦了文藝復興科技公司，做出了業內名氣最大的量化基金。記者格雷戈裡·祖克曼寫的傳記 The Man Who Solved the Market，講的就是這家公司怎麼一步步走過來。
書裡有幾件事值得普通人記住。公司早年也靠人的判斷做過單，賺虧都跟著情緒起落，後來才把決定一點點交給驗證過的模型。招人偏愛數學家、物理學家、統計學家這些做研究的人。一個想法聽著再有道理，資料驗不過就扔；模型給了訊號，人不隨手推翻。書裡還提到，團隊的訊號對的次數只比一半多一點，靠的是做得夠多、成本壓得夠低。
場景：小林做了半年短線，心裡有條「規律」：週一開盤衝高以後，當天總會回落，最近十次裡記得有八次，也就是 80%。小林準備以後每個週一衝高就做空。
3為什麼成立
先別下單，翻記錄。小林把過去 40 個週一的走勢逐個拉出來數：衝高後回落的有 22 次，佔 55%，跟記憶裡的八成差了一大截。記憶只留下印象深的那幾次，沒回落的週一早忘了。
感覺先過一遍賬本55% 看著還算過半，把賬算完再說。假設每次對了賺 0.6%，錯了虧 0.6%，一來一回手續費加滑價 0.1%。每做一次，平均是 0.55×0.6 減 0.45×0.6 再減 0.1，結果是 -0.04%。這條「規律」做得越勤，虧得越多。
這就是西蒙斯那套習慣最樸素的樣子：先把感覺寫成一句能數的話，再拿足夠多的記錄去數，最後扣掉成本看還剩什麼。你不用會程式設計，一張表、一個下午就夠。
數完再動錢還有一步很多人會跳過：數出來是正的，也先拿小部位跑一段新的記錄。舊資料是你找規律用的，新資料才是考試。在舊資料上越調越順眼的規則，常常只是更會講過去的故事。
4落成一條規則
把它寫成動錢之前的一道關：
5什麼時候不靈
- 30 次只是起碼的門檻。次數太少，碰巧對幾回就能騙過你。
- 過去成立，以後可能失效。市場換了脾氣，舊規律會慢慢變淡，所以試跑以後每個月還要再數一次。
- 西蒙斯團隊有海量資料、頂尖人才和極低的交易成本，這些普通人複製不了。學驗證的習慣就夠，別去追那幾條訊號。
- 資料能幫你扔掉壞想法，沒法保證好想法一定賺錢。部位上限和停損照樣要寫。
6對應技能和課節
想把這條練成習慣，按下面的技能和課節學。點技能名回學習地圖看它的前後位置。
- 量化入門：資料、回測與過擬合
自己寫出一個從訊號到淨值曲線的回測，分開樣本內外，知道過擬合長什麼樣。
- 回測一個規則
把一個模型寫成可復現的規則，用歷史資料手工回測，算進費用、滑價和成交不了的情況。
- 短期運氣和可重複優勢
知道幾筆賺虧都不足以證明本事，要保留完整記錄。
30 秒自測
小林記得週一衝高後十次有八次回落，翻 40 個週一只數到 22 次，扣掉成本每次平均 -0.04%。接下來該怎麼做？
看答案與解析
答案：A。扣掉成本是負的，這條規律在小林自己的記錄裡站不住。按記憶做、加倉或換週期湊結果，都是讓感覺繞過了驗證。