多周期共振
先摆一个事实。用前面几节那段行情，日线看 MA5/MA20，周线看 MA3/MA10：
- 日线判定为多头：47 天（占 58%）
- 两个周期同时多头：27 天（占 33%）
- 两个周期方向相反：38 天（占 47%）
接近一半的时间，日线和周线说的不是一回事。
所以「等它们一致再做」这个想法，实际含义是放弃将近一半的时间不动。这本身不一定是坏事，但要知道自己在放弃什么。
切换看看差别
实测结果没有支持「共振能提高胜率」
只看日线：4 笔交易，胜率 25%，收益 −6.85%。
要求共振：2 笔交易，胜率 0%，收益 −5.31%。
同期买入不动：+4.51%。
共振版本亏得少一点，但不是因为信号更准，而是因为它做得更少。 交易从 4 笔降到 2 笔，暴露时间减少，亏损也就跟着减少。
而且这里的样本量小到不能下任何结论：2 笔和 4 笔。 按 样本量那一节 的标准，这连推翻都算不上， 只能说「本节这段数据里没看到共振带来的优势」。
为什么还要放这个结果？因为关于多周期最常见的宣传就是「共振能大幅提高胜率」， 而这个说法在这段数据上没有得到支持。诚实的做法是把没支持的结果也放出来， 而不是换一段数据直到结果好看为止：后者就是 过拟合。
那多周期到底该怎么用
问题出在「共振」这个词本身。它暗示三个周期是三票，都投赞成才通过。但周期之间不是平行关系，是包含关系：一根周线就是五根日线，它们描述的是同一段行情的不同分辨率。
正确的用法是给每个周期分配不同的职责，而不是让它们投票。
定边界：能不能做，做哪个方向
比如「周线在 MA20 上方才考虑做多」。这是一个过滤条件， 它决定的是「这段时间我参不参与」，不产生买卖点。
这跟 MACD 那一节 提的趋势过滤是同一个东西， 作用也一样：减少参与次数，而不是提高信号质量。
定结构：支撑阻力、趋势线、形态都画在这里
你的 交易计划 里的入场价、止损位、目标位， 全部在这一个周期上确定。只用一个周期画结构， 这样才不会出现「日线止损位和周线止损位打架」的情况。
选哪个当主周期取决于你的持仓时间： 做几天到几周的用日线，做几周到几个月的用周线。
定时机：只用来改善进场价格
比如日线给出了买入信号，用 60 分钟线找一个当天更好的进场点。
注意小周期不能否决主周期的决定。 如果你允许 60 分钟线说「再等等」， 那实际上你的主周期就变成了 60 分钟， 而你的止损位还停留在日线上，两者不匹配。
周期倍数怎么选
相邻两个周期之间的倍数，常见建议是 4 到 6 倍。
- 60 分钟 → 日线（一天 4 小时交易，约 4 倍）
- 日线 → 周线（5 个交易日，5 倍）
- 周线 → 月线（约 4 倍）
倍数太小（比如 30 分钟和 60 分钟）意义不大，两者传达的信息高度重叠。倍数太大则会遇到本节开头那个问题：大周期的信号少到几乎不出现。
这不是空话。本节实测：周线用 MA5/MA20，在 26 根周线上一次交叉都没有。所以我才改用 MA3/MA10，才有 3 次交叉。
这个细节说明了多周期在实践中最大的困难：大周期的样本天数少，能提供的信号极其稀疏，稀疏到你很难用它来做任何统计验证。
一个常见的错误做法
「日线出信号了，但周线还没转多，我先小仓位试试。」
这句话听起来很谨慎，但它实际上取消了规则。
因为「小仓位试试」意味着：过滤条件没通过时你也做，只是做得小一点。那这个过滤条件就不是条件，是一个心理安慰。
正确的处理是二选一：要么周线不通过就不做，要么周线本来就不该在你的规则里。见 规则四测 的第三关，一条可以被「小仓位试试」绕过的规则，是无法被证伪的。
今天就做这一件事
打开你现在关注的一只票，看日线和周线。
回答：它们现在的方向一致吗？
如果不一致（大概有一半的概率），再问：按我现有的规则，这种情况该怎么办？
如果你的规则里没写这一条，那就是一个漏洞， 而且是一个每两天就会遇到一次的漏洞。现在把它补上。