第 05 章目录 · 10 节
- 05.01赚钱的交易就是好交易吗?四象限看懂决策和结果
- 05.02交易里运气和技能各占多少?「故意输」测试怎么做
- 05.03为什么交易的反馈特别坑人?延迟、噪音和随机奖励
- 05.04当时你知道什么?用「信息集」还原当时的决策
- 05.05好决策有哪几个维度?流程、信息、赔率、仓位
- 05.06事后看很明显:后见之明怎样偷走你的复盘
- 05.07「重来一次我还会这么做吗」:复盘第一问怎么问、怎么答
- 05.08一次坏结果之后要不要改规则?证据门槛怎么定
- 05.09一次暴利被当成能力:排行榜上的赢家为什么多半押得最大
- 05.10本章自测:给十笔真实历史交易的决策打分再看结果
一次坏结果之后要不要改规则?证据门槛怎么定
你照一条规则做了三十笔,最近连亏 4 笔,从最高点回撤了 4 份。你会改规则吗?改的话,改哪里?写一句。
一笔亏损之后先分是哪一种。没照规则做的,马上改动作;规则没写到的风险撞上了,马上补一条;照规则做的正常亏损,不因为这一笔改规则。规则本身要不要改,看事先写在规则卡上的门槛:连亏几笔、回撤几份、最近 20 笔平均掉到多少。门槛按规则自己的记录算,没到门槛照做,到了先复查,再到才停用。
小白理解:规则卡最下面写三行:连亏到几笔、回撤到几份、最近 20 笔平均掉到多少,就减半复查;再往下到几,就停。没碰到这几行,亏得再难受也照做。
三种亏损,三个动作,只有一种要等
先说怎么办:一笔亏了,先翻计划单,问它属于哪一种,再决定动不动。
第一种,没照规则做:挪了认错线、量下多了、条件没满足就进了。这跟规则无关,改的是你的动作,下一笔就改。第二种,规则没写到的事撞上了:持仓里有个大数据,规则里压根没提过要看日程。这是规则的漏洞,补一条,也是马上补。第三种,照规则做、亏在事先定好的额度里。这一种,一笔说明不了任何事,不改。
手册讲过把亏损分成四类怎么归因,这里不重讲。这一节只管第三种:规则本身灵不灵,什么时候才该动它。
读图:左边两格是「马上」,因为证据就在这一笔里:计划单上写着,你没照做;或者规则里没写,你撞上了。右边那格的证据不在这一笔里,在很多笔里,所以只能等。
门槛按规则自己的记录算,事先写在卡上
先说怎么办:规则卡最下面写三行门槛,每行两档,前一档「复查」,后一档「停用」。复查是减半做、逐笔核对执行和环境,不动参数;停用是先不做了,拿记录重新验。
门槛不是拍脑袋定的。一条十笔亏四五笔的规则,正常走下去会连亏几笔、回撤多深,算得出来。门槛要放在「正常走也很难走到」的地方。放得太近,正常的坏运气就把你赶下车;放得太远,规则真坏了你也不知道。
拿本章示范规则算一遍。它在黄金期货日线上做:收盘在 100 日均线上方、连跌 3 天,下一天开盘买,认错线和目标各离进场价 2 倍 ATR14(过去 14 天平均每天波动多大),最多拿 10 个交易日。2008 年到 2026 年做了 101 笔,它只拿来产生一串真实的交易做练习,参数没优化过,不说明它有优势。
| 门槛 | 正常走会到哪 | 复查 | 停用 |
|---|
连亏按每笔亏的可能和笔数精确算;回撤和最近 20 笔平均,是把这 101 笔的结果打乱重抽 5,000 遍看出来的范围。都没算成本。
读图:左边那一大块,是这条规则自己走出来的正常范围,连亏四五笔、回撤五六份都在里面。中间那一格还不是坏,是「该看一眼了」。只有走到右边,才轮得到改。
- 每笔亏的可能:101 笔里亏的 笔,占 。
- 指定的 5 笔全亏:。看着很小,可 101 笔里,「连着 5 笔」这样的窗口有九十多个,次次都有机会。
- 101 笔里至少碰上一次连亏:逐笔往下算(每一笔要么接着亏、连亏数加一,要么赚了、清零),连亏 5 笔的可能 ,6 笔 ,8 笔 ,10 笔 。
- 放门槛:连亏 5 笔,十条这样的规则里有七条会碰上,是家常便饭。连亏 8 笔,十条里大约一条,可以「复查」;连亏 10 笔,五十条里才一条,可以「停用」。
- 才做了 30 笔的时候:前 30 笔里碰上连亏 4 笔的可能 。这条规则做到第 30 笔时,正好连亏了 4 笔。
按每笔输赢互不相干算。真实交易里坏日子会扎堆,连亏比这算得还长一点,所以门槛宁可放远,不放近。
2014 年 3 月底,示范规则做完第 30 笔。最近 4 笔全亏,累计从最高时的 +7.82 份退到 +3.74 份,回撤 4.08 份。最后一笔还是开盘跳空越过认错线出的局,比计划多亏了一点。你怎么办?
每笔都按「碰到认错线最多亏账户 1%」下注,所以 1 份在各种做法里是同样的钱,可以直接比。放宽到 3 倍的那一版,从 2014 年 3 月 28 日以后的信号起按新认错线算,目标不变。没算手续费和滑点。
改了就是新版本,笔数从零攒
先说怎么办:真到了停用线,要改,就写版本号,新版本的笔数从零攒,老版本的成绩不算它的。04.08 讲过怎么写版本。
为什么不能接着算?你改的那一处,多半是照着最近几笔亏损量身定做的。拿那几笔去证明它好,等于拿考题给自己批卷。上面放宽认错线的那一版,套在刚亏的 4 笔上只少亏了 1 份,套在往后的七十多笔上,少赚了一半还多。
还有一条:一次只改一处。认错线、目标、进场条件一起动,以后好了坏了,你都不知道是哪一处起的作用。
读图:第一格是门槛给的许可,没有它,后面三格都不该开始。第二格最容易省:只拿最近几笔验,改法一定显得好。
什么时候这套门槛管用
- 规则要有一段照规则做下来的记录,几十笔起步。才做了十几笔,门槛按同类规则的常见情况先写宽一点,攒够了再按自己的记录改。
- 门槛只管第三种亏损。没照规则做的单子要从记录里挑出来另算,不然执行的毛病会被当成规则的毛病。
- 市场换了样子(品种波动大变、交易时间改了、成本大涨),记录的前提就变了。这时候不等门槛,先停下来查,这一条要写在规则卡上。
- 算出来的门槛按每笔互不相干算,真实交易里坏日子会扎堆,门槛宁可放远一点。
规则卡最下面加三行:门槛
- 连亏:按这条规则十笔亏几笔,算出连亏多少笔十条里只有一条碰上,写成复查线;五十条里一条,写成停用线。
- 回撤:把自己的记录打乱重抽,或者先按「正常最深回撤的两倍」写,复查、停用各一档。
- 最近 20 笔平均:写一个复查线,比如平均跌到 −0.2 份以下就复查。
- 复查做什么:减半做;逐笔核对最近这批单子是不是都照规则做的;看品种的波动和成本有没有大变。参数不动。
- 每笔亏损后:在决策四象限评分表里看它落在哪一格。正常亏损那一格,只记账,对一眼门槛。
月底翻一次记录
- 这个月的亏损单,三种各几笔。第一、二种有没有下个月还出现的。
- 这个月改过几次规则参数,每次改之前有没有碰到停用线。没碰到就改的,记一次「改早了」,目标是 0。
- 三条门槛现在各走到哪:最长连亏几笔、离最高点回撤几份、最近 20 笔平均多少,写在规则卡上。
- 改过的规则有没有版本号、新版本现在攒了几笔。
这几种用法是错的
门槛是让你改得有凭据,不是不改。碰到停用线就停,市场的前提变了也停。不碰线不改,是因为不碰线的时候,你分不清是规则坏了还是运气差。
复查查的是执行和环境:这批单子是不是都照规则做的、品种和成本有没有变。参数要等停用以后拿全部记录去验,一次改一处。
小杜(示意人物,按常见做法概括,不是真人真事)的规则没写门槛。连亏三笔,他把认错线放宽;又连亏三笔,加了个均线条件;再连亏,又把目标拉近。一年改了五版,每版都只做了十来笔。年底一算,五版加起来是亏的,可他说不出哪一版有问题,因为没有哪一版攒够过能说明问题的笔数。每一版都是给上一串亏损打的补丁。
考怎么用,不考谁说的
1. 一笔单亏了。复盘发现:持仓期内有个大数据,日程上早挂着,规则里从来没要求看日程。该怎么做?
2. 一条十笔亏四五笔的规则,做到第 40 笔时连亏了 5 笔。规则卡上写的是连亏 8 笔复查。怎么办?
3. 规则碰到了停用线,你想把认错线放宽。下面哪种做法对?