滑点

产生原因主要有两个：你的委托量超过了最优档的挂单量（要吃更差的价位）， 以及下单到成交之间价格发生了变动。

滑点在两种情况下特别严重：流动性差的标的（盘口薄）和 剧烈波动的时刻（价格移动快）。

回测里最常见的一个错误就是不计滑点。 这会让高频策略的回测结果显著优于实盘，而频率越高，这个偏差越大。