滞后性
定义
指标由历史价格计算而来，因而必然晚于价格变化的性质。
这是由定义决定的：一个由价格算出来的数，不可能先于价格变化。
它带来两个必然后果：所有指标都滞后（参数越长越滞后但越稳，越短越灵敏但假信号越多，只能取舍，没法优化掉）；指标不提供新信息（它只是价格的另一种呈现方式）。
滞后的代价不以天数计价，以那段时间价格走了多远计价：同样滞后 2 天，在缓慢行情里几乎无损，在急跌里可能就是 7.8%。
定义
指标由历史价格计算而来，因而必然晚于价格变化的性质。
这是由定义决定的：一个由价格算出来的数，不可能先于价格变化。
它带来两个必然后果：所有指标都滞后（参数越长越滞后但越稳，越短越灵敏但假信号越多，只能取舍，没法优化掉）；指标不提供新信息（它只是价格的另一种呈现方式）。
滞后的代价不以天数计价，以那段时间价格走了多远计价：同样滞后 2 天，在缓慢行情里几乎无损，在急跌里可能就是 7.8%。