西蒙斯：最会赚钱的量化团队，也不靠感觉下单
西蒙斯的团队再聪明，也不拿感觉直接下单：任何想法先拿数据去验，扣掉成本还站得住才用。你学不来模型，能学这个习惯。小白理解：心里冒出一个「总是这样」，先翻记录数一遍，再决定动不动钱。
2它在说什么
吉姆·西蒙斯是数学家，后来办了文艺复兴科技公司，做出了业内名气最大的量化基金。记者格雷戈里·祖克曼写的传记 The Man Who Solved the Market，讲的就是这家公司怎么一步步走过来。
书里有几件事值得普通人记住。公司早年也靠人的判断做过单，赚亏都跟着情绪起落，后来才把决定一点点交给验证过的模型。招人偏爱数学家、物理学家、统计学家这些做研究的人。一个想法听着再有道理，数据验不过就扔；模型给了信号，人不随手推翻。书里还提到，团队的信号对的次数只比一半多一点，靠的是做得够多、成本压得够低。
场景：小林做了半年短线，心里有条「规律」：周一开盘冲高以后，当天总会回落，最近十次里记得有八次，也就是 80%。小林准备以后每个周一冲高就做空。
3为什么成立
先别下单，翻记录。小林把过去 40 个周一的走势逐个拉出来数：冲高后回落的有 22 次，占 55%，跟记忆里的八成差了一大截。记忆只留下印象深的那几次，没回落的周一早忘了。
感觉先过一遍账本55% 看着还算过半，把账算完再说。假设每次对了赚 0.6%，错了亏 0.6%，一来一回手续费加滑点 0.1%。每做一次，平均是 0.55×0.6 减 0.45×0.6 再减 0.1，结果是 -0.04%。这条「规律」做得越勤，亏得越多。
这就是西蒙斯那套习惯最朴素的样子：先把感觉写成一句能数的话，再拿足够多的记录去数，最后扣掉成本看还剩什么。你不用会编程，一张表、一个下午就够。
数完再动钱还有一步很多人会跳过：数出来是正的，也先拿小仓位跑一段新的记录。旧数据是你找规律用的，新数据才是考试。在旧数据上越调越顺眼的规则，常常只是更会讲过去的故事。
4落成一条规则
把它写成动钱之前的一道关：
5什么时候不灵
- 30 次只是起码的门槛。次数太少，碰巧对几回就能骗过你。
- 过去成立，以后可能失效。市场换了脾气，旧规律会慢慢变淡，所以试跑以后每个月还要再数一次。
- 西蒙斯团队有海量数据、顶尖人才和极低的交易成本，这些普通人复制不了。学验证的习惯就够，别去追那几条信号。
- 数据能帮你扔掉坏想法，没法保证好想法一定赚钱。仓位上限和止损照样要写。
6对应技能和课节
想把这条练成习惯，按下面的技能和课节学。点技能名回学习地图看它的前后位置。
- 量化入门：数据、回测与过拟合
自己写出一个从信号到净值曲线的回测，分开样本内外，知道过拟合长什么样。
- 回测一个规则
把一个模型写成可复现的规则，用历史数据手工回测，算进费用、滑点和成交不了的情况。
- 短期运气和可重复优势
知道几笔赚亏都不足以证明本事，要保留完整记录。
30 秒自测
小林记得周一冲高后十次有八次回落，翻 40 个周一只数到 22 次，扣掉成本每次平均 -0.04%。接下来该怎么做？
看答案与解析
答案：A。扣掉成本是负的，这条规律在小林自己的记录里站不住。按记忆做、加仓或换周期凑结果，都是让感觉绕过了验证。