从主观走到半系统：先把最常做的那一种单写成规则
半系统的起点是挑一类重复最多的单，先固定大动作，再把例外留痕。小白理解：不用一次管住所有交易，先管住最常犯的那一种。
2它在说什么
场景：小强过去 40 笔交易里有 18 笔是“回踩前高后买入”，但每次对回踩深度的说法不同。统计后发现其中 12 笔在回踩不超过前高 1.5% 时表现较好，于是先写：收盘重新站回前高，回踩幅度不超过 1.5% 才允许进场；单笔风险 150 元；跌破前低退出。消息和量能的例外先留在备注，不急着写进主规则。
从主观走向半系统，第一步不是把所有经验都变成表格，而是找出重复次数最多的一类单。重复样本能暴露共同条件，也能让你看到哪些判断只是事后补上的解释。先固定大动作，才有空间观察少数例外是否真的值得保留。
半系统仍允许人判断，但人工判断必须留下理由和证据。没有留痕的例外，下一次就会变成新的随意。
3为什么成立
规则化要从频率最高、结果差异最大的单型开始。把过去 18 笔原始记录放在一起，圈出共同条件，再挑一个能观察的门槛。账户 12000 元、单笔风险 150 元、止损距离 0.75 元时，数量上限是 200 股。起步时可以固定约 80% 的常见动作，另外 20% 只写例外原因。
整理样本时不要只抄成功单。把 18 笔都放进表格，分别记回踩深度、收盘位置、止损距离、成交时段和是否有突发消息。共同条件要来自全体样本，不能只挑 12 笔表现好的记录来证明 1.5% 有效。
例外栏也要有退出标准。比如消息导致跳空，人工可以拒绝进场，但要记下消息类型、跳空幅度和拒绝理由。十笔后如果同一种例外出现三次以上，再单独测试它是否值得成为新条件；出现一次的特殊情况继续留在备注。
规则化的节奏可以很慢。先固定触发和退出，再固定仓位，最后才处理量能或消息等例外。每次只加入一个条件，跑完新的 10 笔再比较执行率和结果分布。若加入条件后只是让交易变少，却没有让动作更清楚，就退回上一版卡片。
半系统的人工部分要有最大权限。可以允许拒绝进场、延后执行或降低仓位，但不允许把止损无限后移，也不允许亏损后增加风险。把人工选择写成有限按钮，经验才会从“临场故事”变成可复查的分支。
规则化以后，经验仍可用于识别异常，但不能用于事后改写样本。每次例外都要在发生前留下时间和理由，收盘后只补结果。这样下一轮比较时，人工分支才有独立的记录，能判断它是否真正提供帮助。
先管住最常做的单先做一类每完成 10 笔，分别统计规则是否触发、动作是否执行、结果如何。若至少 8 笔能按同一条件复现，才考虑把一个高频例外加入卡片；若连续 3 笔都偏离，先查市场环境和执行记录，不在盘中临时改门槛。
4落成一条规则
5什么时候不灵
- 样本少时很容易把偶然门槛当规律，至少要留下 20 笔原始样本。市场切换后，1.5% 的回踩阈值可能失效，需按新市场重测。
- 半系统仍要人工识别消息、流动性和异常波动，人工部分必须写“为何例外”。如果例外越来越多，卡片就失去约束力，应退回样本整理阶段。
6对应技能和课节
想把这条练成习惯，按下面的技能和课节学。点技能名回学习地图看它的前后位置。
- 记交易日志
盘前、盘中、盘后都留记录：截图、原始计划、改动，结果用 R 和净收益两种口径记。
- 分清回撤还是方法失效
连亏时先分清是正常亏损、自己没按规则做，还是方法真的不灵了，按事先写好的标准暂停或修改。
- 把规则写成模型卡与 Playbook
手里的每个打法都有一张卡：背景、触发、止损、目标、不做的情况，几张卡合成一本自己的 Playbook。
30 秒自测
把哪种交易先规则化最合适？
看答案与解析
答案：B。重复样本越多，越容易找出共同条件并验证。A、C 缺少样本，D 需要先补记录。