行情数据的公开出处
一句话速览
哪些数据是免费且原始的、哪些是加工过的，以及为什么不同来源的数字经常对不上。
这节课要你带走的
行情数据有哪几类公开出处、不同出处的口径差在哪，以及自己取数时最容易犯的三个错。
这一篇讲工具。开头先说清楚这一篇的定位： 工具能降低摩擦，但不产生优势。 没有任何一个数据源或软件能让你从亏钱变成赚钱， 它们只能让你少犯不必要的错。
四类公开出处
| 类型 | 拿到什么 | 注意 |
|---|---|---|
| 交易场所的公开接口 | 该场所自己的成交数据，粒度最细 | 只代表这一家，不是全市场 |
| 行情聚合服务 | 跨场所的综合报价 | 综合方式各家不同，要看它的说明 |
| 指数编制方 | 成分与权重公开的参考价 | 口径最规范，但更新频率通常较低 |
| 链上浏览器 | 链上转账、合约调用等原始记录 | 不是价格数据，见 下一节 |
本站不推荐任何具体服务， 上面四类在公开网络上都能找到多个提供方， 自己按「文档是否公开、口径是否写清楚」来挑。
口径差在哪
同一个币在同一时刻，不同出处的价格可能不一样。原因有三个：
一是场所不同。 各个场所的买卖盘是独立的，价格由各自的供需决定， 套利会拉近它们但不会完全消除差距。
二是计价单位不同。 以不同稳定币计价的同一个币，价格会差一点， 因为那些稳定币自己也在小幅波动。
三是时间戳口径不同。 有的按撮合时间，有的按接收时间， 在做高频分析时这个差别会放大。
所以做任何统计前，先固定一个数据源，并把它写进方法说明里。
自己取数最容易犯的三个错
一、时区没对齐
多数接口返回的是 UTC 时间戳。 按本地时间切「日线」会得到一套跟别人对不上的数据， 而且这个错误很隐蔽，因为图看起来是正常的。
做法：统一用 UTC，并在结果里注明。
二、把不同时期的合约当成连续的
永续合约没有这个问题， 但交割合约到期后是另一份合约， 直接拼接会在换月处造成假的跳空。
三、用当前的币种列表去回测过去
这是 幸存者偏差那一节讲的问题， 在自己取数时特别容易犯，因为接口只会返回现在还在的那些。
一个可复现的习惯
每次取数，把这四项跟数据存在一起：
出处、时间区间、取数日期、接口参数。
这四项让别人（以及三个月后的你） 能重跑出同样的结果。 本站课文里引用的每一组统计都是这么标的， 你在自己的复盘里也应该这么做。
做
今天就做这一件事
随便挑一个币，在两个不同的出处看同一时刻的价格，记下差多少。
然后去看这两家各自怎么说明自己的口径。这件事做过一次，你以后就不会再问「到底哪个价格是对的」。
带走这一条：工具能降低摩擦但不产生优势。行情数据有四类公开出处，口径差异来自场所、计价单位和时间戳三处，所以做统计前要先固定一个源并写进方法说明。自己取数最容易犯的错是时区没对齐、拼接不同期合约、用当前币种列表回测过去。