凯利公式

它给出的是理论最优，而实盘必须大幅打折使用，原因很具体：

公式的输入是估计值，而估计值来自不足的样本。如果你把胜率高估了几个百分点，凯利算出的仓位会显著偏大，而偏大的仓位在连亏时是致命的。

此外凯利假设可以无限次重复下注、每次独立、且亏损不影响你继续参与，这些在真实账户上都不完全成立。