盯盘时长与决策质量
一句话速览
记录盯盘时长和当日交易次数的对应关系。多数人会发现两者高度正相关,而收益不是。
这节课要你带走的
看完你知道盯盘时长为什么跟收益可能是负相关、怎么让盯盘强度匹配策略周期,以及三条可执行的做法。
「多花时间盯盘」听起来像是勤奋,实际上它跟收益的关系可能是负的。
为什么盯得越久越危险
三个机制:
一是看到的机会变多。盯四小时和盯八小时, 后者会「发现」更多看起来可以做的形态。 而多出来的那些,通常是质量更差的。
二是决策疲劳。连续做判断会消耗认知资源, 后期的决策质量系统性下降。 而期货的夜盘让这个时长可以拉得很长。
三是持仓时的盯盘会诱发干预。 你本来计划持有几天,但盯着分钟图看, 每一次小回撤都是一次「要不要走」的考验。
自己统计一下
怎么定一个合理的时长
关键是让盯盘时长跟你的策略周期匹配:
| 策略周期 | 需要盯多久 | 怎么执行 |
|---|---|---|
| 日内 | 你选的那个时段全程 | 但要设单日次数上限 |
| 数天到数周 | 每天固定看两次就够 | 开盘后和收盘前,其余时间关掉 |
| 数周以上 | 每天一次甚至隔天一次 | 用条件单管理离场 |
最常见的错配是:做的是数天周期的策略, 却按日内的强度盯盘。这不会提高胜率,只会增加干预。
三条可执行的
一是固定看盘时间。比如每天两个固定时点, 其余时间关掉软件。把它变成日程,而不是随时可以做的事。
二是持仓期间不看分钟图。 如果你的持仓周期是几天,就看日线。 看的周期比你的策略周期短,只会带来噪音和干预冲动。
三是记录盯盘时长和当日交易次数。 连续记两周,你会看到两者的相关性。而这个相关性是你自己的数据, 比任何外部建议都有说服力。
看的周期比你的策略周期短,只会带来噪音和干预冲动。这是最常见也最贵的一种错配。
做
今天就做这一件事
从今天起记两个数:每天盯盘多少小时、开了几笔仓。记两周,然后看这两个数的关系。这是你自己的数据。
带走这一条:看的周期比策略周期短,只会带来噪音和干预冲动。数天周期的策略,每天固定看两次就够了。