篇章汇总：一份可以照着填的系统模板
这一篇讲了四件套、节奏、信号、出场、仓位模型、组合、回测的坑、 程序化。这一节收成一份模板和一个提醒。
模板
第一部分：节奏（先定这个）
我每天能保持判断质量的时长：______
我能不能承受隔夜（睡着时反向 20% 的后果）：______
据此选定的节奏：______（日内 / 波段 / 长期）
这个节奏的年化成本估算：______（见 C7-2）
第二部分：信号
入场判据（要能写成条件单）：______
阈值基准：______ 倍 ATR
用哪个价格：______（成交价 / 标记价格）
数据源固定为：______
出场规则：______（并说明预期回吐幅度）
第三部分：仓位（这一部分最关键）
单笔风险：______%
止损距离：______ 倍 ATR
据此算出的杠杆：______ 倍
该杠杆的强平距离：______%，历史上多久出现一次：______
合计敞口上限（所有币种加总）：______ 倍
隔夜仓位上限：______ 倍
第四部分：风控与停手
止损方式：平台挂单，按 ______ 价格触发
止损失效时的最大损失：______ 元
保证金率红线：______%
当日亏损熔断：______ 元
连亏熔断：______ 笔（参考蒙特卡洛跑出的正常连亏深度）
第五部分：复盘
每笔记录：时间、品种、杠杆、理由、当时保证金率
每周看：规则执行率、按杠杆分组的结果、隔夜与日内对比
系统最容易在哪一环崩掉
不是信号，是第三部分那个「强平距离」检查。
因为前面所有的仓位计算都假设 「我能扛到止损位」， 而清算不会等你的止损。
一个常见的失败模式是：单笔风险算得很规范， 但对应的杠杆下强平距离只有 5%， 而那个幅度在这个市场平均两天出现一次。 于是规范的风控被一个没检查的约束绕过了。
检验标准
凡是他执行不了的地方，就是你留给自己临场发挥的空间。 而在 24 小时市场里，临场发挥会发生在凌晨三点。
最后一条
这一篇讲的是「怎么赢」， 但它的每一部分最后都会撞到同一件事：
你能不能活到方法生效的那天。
所以如果模板只填得完一部分，先填第三和第四部分。 信号可以慢慢改进，仓位错误是一次性的。